基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
送出日期:2017年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信深证基本面60ETF联接
基金主代码
530015
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月8日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
67,353,240.29份
基金合同存续期
不定期
目标基金基本情况
基金名称
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159916
基金运作方式
交易型开放式
基金合同生效日
2011年9月8日
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2011年10月24日
基金管理人名称
建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称
中国民生银行股份有限公司
基金产品说明
投资目标
本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期标的指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以降低跟踪误差。
业绩比较基准
95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。
风险收益特征
本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时,本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中较高风险收益的品种。
目标基金产品说明
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
罗菲菲
联系电话
010-66228888
010-58560666
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95568
传真
010-66228001
010-58560798
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
9,411,237.48
本期利润
21,849,673.91
加权平均基金份额本期利润
0.3024
本期基金份额净值增长率
22.34%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.4892
期末基金资产净值
114,882,181.42
期末基金份额净值
1.7057
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
9.24%
0.94%
9.48%
0.99%
-0.24%
-0.05%
过去三个月
11.75%
0.88%
11.65%
0.91%
0.10%
-0.03%
过去六个月
22.34%
0.83%
22.46%
0.85%
-0.12%
-0.02%
过去一年
30.96%
0.89%
32.92%
0.91%
-1.96%
-0.02%
过去三年
124.05%
1.68%
126.72%
1.71%
-2.67%
-0.03%
自基金合同生效起至今
70.57%
1.49%
63.91%
1.53%
6.66%
-0.04%
本基金的业绩比较基准为:95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。深证基本面60指数是由深市A股中基本面价值最大的60只股票组成。在选样方法上,深证基本面60指数在剔除流动性不佳的部分股票后,对样本空间内的剩余股票,按其基本面价值降序排列,选取排名在前60名的股票作为成份股。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2017年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金,共计87只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
路龙凯
本基金的基金经理
2016年4月11日
-
7
硕士。2008年8月至2011年11月在中国人民健康保险股份有限公司从事保险精算工作,历任主办、主管;2011年11月至2012年4月在中诚信国际信用评级有限公司工作,任结构融资分析师;2012年5月至2015年4月在泰达宏利基金管理有限责任公司工作,历任初级研究员、研究员、投资经理;2015年4月加入建信基金管理公司金融工程及指数投资部,任基金经理助理,2016年4月11日起任深证基本面60ETF及其联接基金的基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期间,本基金绝大部分资产投资于深证基本面60ETF,因此基金的跟踪误差和偏离度主要取决于深证基本面60ETF的表现。此外,由于申赎造成的基金份额变动、成份股分红以及停牌股票的估值调整等因素也会对本基金的跟踪误差和偏离度造成一定影响。
在报告期内,基金跟踪误差和日均偏离度均被控制在基金合同约定的范围内。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率22.34%,波动率0.83%,业绩比较基准收益率22.46%,波动率0.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
回顾2017年上半年,A股市场在经历了金融去杠杆、A股加入MSCI、欧洲诸国大选、外围资本市场走势向好的情况下,出现了一波结构性机会。在大消费、银行及非银行等股票的带动下,成长白马股表现较好,受此影响本基金的表现也较好。展望2017年下半年,预计经济仍将在底部徘徊,党的十九大会议、中央经济工作会议和国企改革进一步推进等事件将有可能给市场带来阶段性影响,指数将维持震荡向上格局。
本基金管理人将根据基金合同规定,继续将不低于90%的基金资产投资于基本面60ETF,同时适当对所直接持有的股票组合进行优化,以控制跟踪误差及偏离度。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。
自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,依法安全保管了基金财产,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定,本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内,本基金未进行利润分配。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
9,032,468.68
6,357,676.40
结算备付金
14,735.62
32,552.06
存出保证金
10,540.27
3,308.48
交易性金融资产
107,310,029.60
93,324,460.00
其中:股票投资
1,233,279.60
30,460.00
基金投资
106,076,750.00
93,294,000.00
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
-
-
应收利息
2,580.45
1,436.83
应收股利
-
-
应收申购款
2,313,614.62
9,684.35
递延所得税资产
-
-
其他资产
437.64
-
资产总计
118,684,406.88
99,729,118.12
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
2,891,065.10
-
应付赎回款
592,288.84
55,998.21
应付管理人报酬
3,595.39
2,707.37
应付托管费
719.10
541.46
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
39,291.31
18,122.51
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
275,265.72
354,718.67
负债合计
3,802,225.46
432,088.22
所有者权益:
实收基金
67,353,240.29
71,219,191.59
未分配利润
47,528,941.13
28,077,838.31
所有者权益合计
114,882,181.42
99,297,029.90
负债和所有者权益总计
118,684,406.88
99,729,118.12
报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.7057元,基金份额总额67,353,240.29份。
利润表
会计主体:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
一、收入
22,126,196.86
-10,475,380.37
1.利息收入
30,168.79
26,844.03
其中:存款利息收入
30,168.79
26,844.03
债券利息收入
-
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
-
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
9,638,565.36
48,384.57
其中:股票投资收益
-272,787.14
-851,844.43
基金投资收益
9,902,493.08
886,647.67
债券投资收益
-
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
8,859.42
13,581.33
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
12,438,436.43
-10,565,759.85
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
19,026.28
15,150.88
减:二、费用
276,522.95
220,678.43
1.管理人报酬
18,785.54
17,066.47
2.托管费
3,757.15
3,413.31
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
75,411.77
21,135.27
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
178,568.49
179,063.38
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
21,849,673.91
-10,696,058.80
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
21,849,673.91
-10,696,058.80
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
71,219,191.59
28,077,838.31
99,297,029.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
21,849,673.91
21,849,673.91
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-3,865,951.30
-2,398,571.09
-6,264,522.39
其中:1.基金申购款
24,198,348.65
14,320,225.83
38,518,574.48
2.基金赎回款
-28,064,299.95
-16,718,796.92
-44,783,096.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
67,353,240.29
47,528,941.13
114,882,181.42
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
66,942,189.91
30,959,152.66
97,901,342.57
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-10,696,058.80
-10,696,058.80
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
940,884.41
272,470.62
1,213,355.03
其中:1.基金申购款
11,963,958.02
3,590,159.72
15,554,117.74