基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
送出日期:2017年8月26日
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
建信双息红利债券
基金主代码
530017
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年12月13日
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
2,113,206,581.68份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
建信双息红利债券A
建信双息红利债券C
建信双息红利债券H
下属分级基金的交易代码
530017
531017
960029
报告期末下属分级基金份额总额
1,967,123,859.57份
134,746,336.77份
11,336,385.34份
基金产品说明
投资目标
通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。同时在固定收益资产所提供的稳健收益基础上,适当进行股票投资,本基金的股票投资作为债券投资的辅助和补充,以本金安全为最重要因素。
业绩比较基准
90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
建信基金管理有限责任公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
吴曙明
方韡
联系电话
010-66228888
4006800000
电子邮箱
xinxipilu@ccbfund.cn
fangwei@citicbank.com.cn
客户服务电话
400-81-95533 010-66228000
95558
传真
010-66228001
010-85230024
信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
主要财务指标和基金净值表现
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别
建信双息红利债券A
建信双息红利债券C
建信双息红利债券H
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日)
本期已实现收益
25,363,706.37
1,577,087.66
153,290.17
本期利润
5,869,080.48
-170,899.65
3,304.29
加权平均基金份额本期利润
0.0025
-0.0010
0.0002
本期基金份额净值增长率
0.37%
0.29%
0.37%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配基金份额利润
0.0316
0.0223
0.0314
期末基金资产净值
2,235,564,446.70
147,622,146.83
12,880,171.50
期末基金份额净值
1.136
1.096
1.136
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分)。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、本基金自2016年4月15日起新增H类份额,并从2016年6月22日开始在香港特别行政区发售。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信双息红利债券A
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.61%
0.09%
1.39%
0.12%
0.22%
-0.03%
过去三个月
0.62%
0.11%
0.36%
0.13%
0.26%
-0.02%
过去六个月
0.37%
0.12%
0.57%
0.13%
-0.20%
-0.01%
过去一年
1.15%
0.16%
1.44%
0.15%
-0.29%
0.01%
过去三年
48.79%
0.34%
22.14%
0.22%
26.65%
0.12%
自基金合同生效起至今
76.99%
0.29%
28.84%
0.19%
48.15%
0.10%
建信双息红利债券C
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.67%
0.11%
1.39%
0.12%
0.28%
-0.01%
过去三个月
0.64%
0.12%
0.36%
0.13%
0.28%
-0.01%
过去六个月
0.29%
0.12%
0.57%
0.13%
-0.28%
-0.01%
过去一年
0.84%
0.16%
1.44%
0.15%
-0.60%
0.01%
自基金合同生效起至今
42.93%
0.35%
20.71%
0.22%
22.22%
0.13%
建信双息红利债券H
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
1.61%
0.10%
1.39%
0.12%
0.22%
-0.02%
过去三个月
0.71%
0.12%
0.36%
0.13%
0.35%
-0.01%
过去六个月
0.37%
0.12%
0.57%
0.13%
-0.20%
-0.01%
过去一年
1.15%
0.16%
1.44%
0.15%
-0.29%
0.01%
自基金合同生效起至今
1.83%
0.16%
1.69%
0.15%
0.14%
0.01%
1、本基金于2014年9月1日新增C类份额,原有份额全部转换为A类份额。
2、本基金的业绩比较基准为:90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率。
本基金为债券型证券投资基金,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于债券的资产占基金资产的比例不低于80%,在实际投资运作中,本基金债券投资比例均值约为90%,故本基金采取90%作为复合业绩比较基准中衡量债券投资业绩的权重,相应将10%作为衡量权益类投资业绩的权重。
中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于2001年12月31日推出的债券指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。因此,本基金债券投资的业绩比较基准选择中国债券总指数收益率。
中证红利指数挑选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映A股市场高红利股票的整体状况和走势。因此,本基金权益类证券品种的业绩比较基准选择中证红利指数收益率。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于2005年9月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的65%,信安金融服务公司出资额占注册资本的25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理部和内控合规部,以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、南京五个营销中心,并在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来,公司秉持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以“建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“国际一流、国内领先的综合性资产管理公司”。
截至2017年6月30日,公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投资指数基金及其联接基金、建信沪深300指数证券投资基金(LOF)、建信深证100指数增强型证券投资基金、建信中证500指数增强型证券投资基金、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资基金、建信安心保本二号混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信安心保本三号混合型证券投资基金、建信安心保本五号混合型证券投资基金、建信目标收益一年期债券型证券投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信安心保本六号混合型证券投资基金、建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金、建信安心保本七号混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信瑞盛添利混合型证券投资基金、建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金、建信天添益货币市场基金、建信瑞丰添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒丰纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中国制造2025股票型证券投资基金、建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金,共计87只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为3,439.09亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
钟敬棣
固定收益投资部首席固定收益投资官、本基金的基金经理
2011年12月13日
-
12
特许金融分析师(CFA),硕士,加拿大籍华人。 1995年7月毕业于南开大学金融系,获经济学学士学位,2004年5月毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学,获工商管理硕士学位。曾先后任职于广东发展银行珠海分行、深圳发展银行珠海分行、嘉实基金管理有限公司等,从事外汇交易、信贷、债券研究及投资组合管理等工作。2008年5月加入建信基金管理公司,2009年6月2日至2011年5月11日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理;2008年8月15日起任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年12月13日起任建信双息红利债券型证券投资基金基金经理;2013年9月3日起任建信安心保本混合型证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面,今年上半年经济延续了稳中向好的发展态势,总体形势好于预期。上半年国内生产总值同比增长6.9%,略超预期,其中房地产投资和基建投资贡献较大。从生产端层面看,上半年,全国规模以上工业增加值同比实际增长6.9%,比上年同期加快0.9个百分点,工业生产加快,同时企业利润保持较快增长。从需求端层面看,上半年投资数据同比增长8.6%,增速平稳;分项看,制造业投资和民间投资增速有所回升,其中制造业投资同比增长5.5%,民间投资增长7.2%。在房地产严厉调控的大背景下,房地产开发投资增速上半年同比增长达8.5%;基础设施建设投资同比增长21.1%,仍维持较高增速水平。消费方面,上半年社会消费品零售总额累计同比增长10.4%,网上零售增势较好;进出口方面,进出口总额同比增长19.6%,进出口增速保持较快增长。
价格指数方面,上半年CPI温和上涨 ,PPI涨幅高位回落。食品价格下降是CPI涨幅较低的主要因素,非食品项中部分工业品和服务项目价格小幅上涨。在供给侧改革、需求向好、海外大宗商品涨价等因素的影响下,年初PPI同比涨幅较大,3月份之后PPI同比涨幅逐月走低。
外汇方面,上半年人民币兑美元总体呈现小幅升值态势,中间价从年初的6.9498升值到二季度末的6.7744,贬值预期有所缓解。
货币政策方面,由于金融去杠杆为上半年的政策基调,货币政策维持稳健中性。人民银行在春节后的2月3日上调了公开市场逆回购和中期借贷便利利率各10BP,随后在3月16日为应对美联储加息操作又再次上调操作利率各10BP,银行间市场资金利率总体呈现小幅上行态势。但当市场担忧流动性偏紧和监管力度过严时,央行的公开市场操作则呈现出相机决择的特点,此时在公开市场的操作上较为呵护市场。总体来看,上半年资金面维持紧平衡的态势。
债券市场方面,上半年债券市场收益率全面上行,收益率曲线呈现平坦化态势。具体来说,一季度央行上调公开市场操作利率,公开市场操作净回笼,偏紧的货币政策操作推动债券收益率上行。进入二季度后,银监会连发重磅文件,针对“三套利”、银行间风险防控等问题出台了一系列规定,引起市场对于金融监管趋严的担忧,一些银行陆续赎回委外资金,也影响了投资者的情绪,债券收益率继续上行。直到进入五月中旬后,央行增加了公开市场投放,并且监管政策的出台出现了一定的放缓迹象,债券收益率才逐步企稳并有所下行。
上半年股票市场持续分化,大盘低估值股票持续走好,而缺乏业绩支撑的股票则下跌。整体上看,反映全市场指数的万得全A指数略有上涨。受股市影响,中证转债指数整体上涨2.58%,转债供给有所加快,上半年新发可转债6只,公募交换债2只,转债整体溢价率水平与去年年底比有一定下降。
本基金上半年维持了偏低的组合久期,一定程度上避免了债券市场调整对组合的不利影响。本基金上半年逐步降低中小盘股票的配置,增加了大盘低估值股票的配置,但组合风格转换的相关操作及时性有所欠缺,导致组合净值出现了一些下跌。
报告期内基金的业绩表现
本报告期双息红利A净值增长率0.37%,波动率0.12%,双息红利C净值增长率0.29%,波动率0.12%,双息红利H净值增长率0.37%,波动率0.12%;业绩比较基准收益率0.57%,波动率0.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年,一方面,经济的韧性可能较强,上半年我国经济数据持续向好,房地产投资、基建投资数据屡超预期,制造业和民间投资触底回升,新周期言论再起。此外,近期钢铁、煤炭、化工等大宗商品的大幅上涨,虽然主要是供给侧的原因,但是增加了市场对未来价格走势的担忧。但另一方面,在目前的财政预算约束下,由于上半年财政支出增长较快,下半年财政支出的空间将缩小,这将给基建投资带来较大的压力。此外,三四线城市总体上是人口净流出的,其房地产销量能否保持上半年的良好势头依然存疑。同时,金融去杠杆仍未结束,去杠杆之路任重而道远,需要关注监管政策出台对实体经济的影响。
总体上看,本基金对下半年债券市场谨慎乐观。操作上,本基金下半年将择机增加组合久期,增加利率债和高等级信用债的配置,回避低等级信用债券,把握好债券市场的波段机会,合理运用杠杆增加收益。股票市场方面,由于资源向大企业集中的趋势短期不会变,低估值龙头股票还会持续走好,本基金下半年会继续重点配置,同时本基金也会警惕价值泡沫的出现,争取为投资者创造良好的回报。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总裁、督察长、投资总经理、研究总经理、风险管理总经理、运营总经理及内控合规总经理组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、内控合规人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金)。
自2015年3月26日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内于2017年1月23日向基金A类份额持有人每10份基金份额分配0.35元,向基金C类份额持有人每10份基金份额分配0.35元,向基金H类份额持有人每10份基金份额分配0.35元,收益分配基准日为2016年12月30日,共发放红利人民币100,519,395.18元(包含现金和红利再投资形式),符合法律法规及本基金基金合同中关于收益分配相关条款的规定。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对建信双息红利债券型证券投资基金2017年半年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,建信基金管理有限责任公司在建信双息红利债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,建信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的建信双息红利债券型证券投资基金2017年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
半年度财务会计报告(未经审计)
资产负债表
会计主体:建信双息红利债券型证券投资基金
报告截止日: 2017年6月30日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产:
银行存款
6,017,485.57
5,938,103.96
结算备付金
2,895,928.59
10,427,527.77
存出保证金
691,969.85
1,293,919.57
交易性金融资产
2,544,228,808.80
4,233,644,102.39
其中:股票投资
425,616,046.60
597,996,746.09
基金投资
-
-
债券投资
2,118,612,762.20
3,635,647,356.30
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
50,000,000.00
18,983,758.86
应收利息
46,309,864.34
68,307,885.12
应收股利
-
-
应收申购款
172,366.47
5,092,184.40
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
2,650,316,423.62
4,343,687,482.07
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款