基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。
基金产品概况
基金简称
建信纯债债券
基金主代码
530021
交易代码
530021
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年11月15日
报告期末基金份额总额
113,106,793.34份
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主动的组合管理为投资人创造稳定的当期回报,并力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数
风险收益特征
本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
建信纯债债券A
建信纯债债券C
下属分级基金的交易代码
530021
531021
报告期末下属分级基金的份额总额
60,639,337.13份
52,467,456.21份
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年7月1日 - 2017年9月30日 )
建信纯债债券A
建信纯债债券C
1.本期已实现收益
697,078.28
566,971.83
2.本期利润
566,712.02
478,558.37
3.加权平均基金份额本期利润
0.0090
0.0082
4.期末基金资产净值
73,974,986.30
62,789,390.69
5.期末基金份额净值
1.220
1.197
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
建信纯债债券A
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.74%
0.04%
-0.15%
0.03%
0.89%
0.01%
建信纯债债券C
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.67%
0.04%
-0.15%
0.03%
0.82%
0.01%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黎颖芳
本基金的基金经理
2012年11月15日
-
16
黎颖芳女士,硕士。 2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月15日至2017年8月3日任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守了《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内基金投资策略和运作分析
从需求端层面看,投资增速较二季度末增速下滑0.8个百分点,结构上看,虽然地产信贷和限购政策仍然严格,投资增速小幅放缓,但重点城市加大土地供应仍支撑地产投资;基础设施投资增速仍保持在19.8%的高位;制造业投资因去产能政策推进以及环保督查等因素影响增速有所回落,1-8月制造业投资同比增长4.5%,增速回落1个百分点。三季度消费保持平稳增长,进口增速维持两位数增长,出口增速较2季度有所回落,但与去年比大幅改善。
三季度物价水平总体稳定,1-8月份CPI(居民消费价格)同比上涨1.5%,通胀处于比较温和的水平,工业品价格同比增速有所回升,8月份工业生产者出厂价格上涨6.3%,主要是由于环保督查限制供给导致。
货币政策方面,三季度货币政策基调维持稳健中性,资金面基本稳定,但在8月中下旬和季末跨季时点资金较为紧张,央行通过MLF和逆回购等工具进行对冲操作;9月底央行依据国务院常务会议精神,宣布2018年起对普惠金融实施定向降准,新标准能够覆盖绝大多数商业银行,对于明年一季度资金面有正面影响。三季度人民币兑美元总体呈现先升后贬态势,9月上旬美元中间价最高升值到6.49的位置,季度末美元中间价收在6.6076,相比于二季度末6.7744进一步升值,贬值预期大幅缓解,外汇储备环比持续小幅回升。
债券市场方面,三季度债券收益率维持区间震荡态势,曲线较为平坦。7月份由于经济数据好于预期、工业品价格供需因素下大幅上行,债券收益率持续走高,10年国债收益率从二季度末3.57%最高上行到3.66%的水平,三季度末10年期国债收益率收于3.61%,较季度初小幅上行4BP。
报告期内基金的业绩表现
本报告期建信纯债A净值增长率0.74%,波动率0.04%,建信纯债C净值增长率0.67%,波动率0.04%;业绩比较基准收益率-0.15%,波动率0.03%。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
-
-
其中:股票
-
-
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
170,110,679.40
97.22
其中:债券
170,110,679.40
97.22
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
1,105,558.69
0.63
8
其他资产
3,766,258.98
2.15
9
合计
174,982,497.07
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期未投资港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
4,515,231.60
3.30
2
央行票据
-
-
3
金融债券
35,225,880.50
25.76
其中:政策性金融债
35,225,880.50
25.76
4
企业债券
80,250,567.30
58.68
5
企业短期融资券
30,125,000.00
22.03
6
中期票据
19,994,000.00
14.62
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
170,110,679.40
124.38
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
018005
国开1701
254,030
25,237,880.50
18.45
2
1480250
14合工投小微债
100,000
10,192,000.00
7.45
3
011760073
17南山集SCP004
100,000
10,059,000.00
7.35
4
011754080
17淮南矿SCP003
100,000
10,058,000.00
7.35
5
101756014
17国电集MTN001
100,000
10,045,000.00
7.34
5
124118
12香兴中
100,000
10,045,000.00
7.34
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金报告期内未投资于国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金报告期内未投资于国债期货。
投资组合报告附注
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
9,153.69
2
应收证券清算款
588,593.82
3
应收股利
-
4
应收利息
3,139,353.16
5
应收申购款
29,158.31
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,766,258.98
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
项目
建信纯债债券A
建信纯债债券C
报告期期初基金份额总额
65,604,187.17
69,921,809.73
报告期期间基金总申购份额
1,060,581.43
1,359,261.91
减:报告期期间基金总赎回份额
6,025,431.47
18,813,615.43
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
-
报告期期末基金份额总额
60,639,337.13
52,467,456.21
上述总申购份额含转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金本报告期基金管理人未持有本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信纯债债券型证券投资基金设立的文件;
2、《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》;
3、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信纯债债券型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年10月25日