基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
基金产品概况
基金基本情况
基金简称
建信全球机遇混合(QDII)
基金主代码
539001
交易代码
539001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2010年9月14日
报告期末基金份额总额
22,717,377.09份
投资目标
本基金通过全球化的资产配置和组合管理,在分散和控制投资风险的同时追求基金资产长期增值。
投资策略
本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的证券选择相结合、定量研究与定性研究相结合、组合构建与风险控制相结合的投资策略进行投资组合的构建。
业绩比较基准
标准普尔全球BMI市场指数总收益率(S&P Global BMI)×70%+标准普尔BMI中国(除A、B股)指数总收益率(S&P BMI China ex-A-B-Shares)×30%
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问和境外资产托管人
项目
境外投资顾问
境外资产托管人
名称
英文
Principal Global Investors, LLC.
Brown Brothers Harriman & Co.
中文
信安环球投资有限公司
布朗兄弟哈里曼银行
注册地址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
办公地址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA 50392-0490
140 Broadway New York
邮政编码
IA 50392-0490
NY10005
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2016年10月1日 - 2016年12月31日 )
1.本期已实现收益
-40,457.58
2.本期利润
789,744.04
3.加权平均基金份额本期利润
0.0347
4.期末基金资产净值
26,154,540.46
5.期末基金份额净值
1.151
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.14%
0.49%
3.38%
0.52%
-0.24%
-0.03%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金业绩比较基准计价货币为人民币。
2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
赵英楷
量化衍生品及海外投资部总经理、本基金的基金经理
2011年4月20日
-
17
美国哥伦比亚大学商学院MBA。曾任美国美林证券公司研究员、高盛证券公司研究员、美林证券公司投资组合策略分析师、美国阿罗亚投资公司基金经理;2010年3月加入建信基金管理有限责任公司,历任海外投资部执行总监、总监,量化衍生品及海外投资部总监。2011年4月20日起任建信全球机遇混合基金基金经理,2011年6月21日起任建信新兴市场混合基金基金经理,2012年6月26日起任建信全球资源混合型证券投资基金基金经理。
境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名
在境外投资顾问所任职务
证券从业年限
说明
Christopher Ibach
投资组合经理
19
Christopher Ibach负责监督支持所有股票策略的全球研究&发展,包括全球量化研究、股票选择模型发展、投资组合构建和风险管理。他作为共同基金经理,专精于主动核心、机会型的和专业全球组合。Chris也监督公司的系统策略团队,负责被动增强和被动股票组合。他在2000年作为股票研究分析师加入公司,专精于分析国际科技公司并在2002年成为基金经理。在此之前,Chris在Motorola, Inc取得了6年的相关行业经验。Chris从University of Iowa获得了金融学MBA学位和电子工程学士学位。 Chris获得了使用特许金融分析师称号的权利并且是CFA Institute的成员。
Mustafa Sagun
首席投资官
22
Mustafa Sagun是信安环球股票的首席投资官。他负责监督所有国际、国内和全球股票策略的投资组合管理和研究。Mustafa在2000年加入公司。他从2002年开始就担任全球股票组合的主管基金经理,而在2006年开始担任首席投资官。他之前也担任公司资产配置策略团队的成员。Mustafa的职业生涯开始于1991年,曾担任过投资管理,研究和风险管理的职位。在加入信安之前,他是PNC金融服务集团的副总裁和分析师和 Salomon Brothers 的股票衍生品专家。Mustafa从University of South Florida取得金融学Ph.D.学位和国际经济学MA学位。他从土耳其的Bogazici University取得电子和工程的学士学位。 Mustafa获得了使用特许金融分析师称号的权利。他是CFA Institute和CFA Society of Iowa的成员。
王曦
投资组合经理
13
王曦在信安担任香港和中国投资组合的基金经理,他也是我们的高级投资分析师和大中华区研究团队负责人。王曦的金融职业生涯开始于中国银行总行,担任财务总监执行助理超过3年时间,也为该行IPO准备工作提供支持。王曦在2003年加入信安,担任香港和中国股票市场的基金经理以及亚洲和新兴市场策略的助理基金经理。作为全球研发团队的资深成员,王曦也负责我们全球研究平台(GRP)的模型搭建,特别是亚洲和大中华选股模型。他也曾在建设银行和信安的中国合资公司成立之初时任高级顾问。王曦在2008年离开信安,曾在中国平安资产管理公司(香港)担任股票投资总监,也曾任贝莱德亚洲的基金经理。王曦持有爱荷华大学Tippie管理学院的MBA学位,中国人民大学经济学和国际金融学士学位。他执有特许金融分析师(CFA)资格。
报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》的规定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。
报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
报告期内基金的投资策略和运作分析
由于第3季度美国经济增长超预期, 中国经济也走出上半年的低迷,在全球两大经济体的良性共振带领下, 第四季度全球宏观基本面总体表现优异。 本季度,在多重利好因素的支持下,全球股票市场业绩提升, 本季度石油价格在欧佩克达成新一轮限产协议的鼓舞下向上突破了50美元/桶大关。 在中国经济成功企稳, 供给侧改革去落后产能的推动下, 大宗商品系列全面复苏, 需求旺盛。
本季度美国宏观经济表现出良好态势 在10, 11两月非农就业数据符合预期, 制造业复苏有力。然后,美国总统大选在11月下旬终于揭晓,特朗普“意外”当选美国下一届总统,市场迅速扬弃原先对特朗普的负面观点,转向关注特朗普新政对振兴美国制造业和基础设施的良好预期,美欧股市持续超预期大涨。市场进一步调高了对美国未来经济增长的预期。美联储终于如市场预期水到渠成在12月中旬进行了08年全球金融危机后的第二次加息。 受乐观情绪和美联储加息的推动,美国长期国债收益率大幅反弹,资金大规模从债市流入股市. 新兴市场方面,虽然经济基本面有所好转,但美元指数上涨、美联储加息等因素造成资金回流成熟市场,主要新兴市场国家货币出现一定程度贬值,股票市场也略有回调。
报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率3.14%,波动率0.49%,业绩比较基准收益率3.38%,波动率0.52%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,自2016年10月1日至2016年12月31日,本基金基金资产净值低于五千万元超过连续20个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》(2014年8月8日生效)第四十一条的要求,现将该情况在本次报告中予以披露。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币元 )
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
23,368,195.00
87.55
其中:普通股
22,124,547.95
82.89
优先股
-
0.00
存托凭证
1,243,647.05
4.66
房地产信托凭证
-
0.00
2
基金投资
-
0.00
3
固定收益投资
-
0.00
其中:债券
-
0.00
资产支持证券
-
0.00
4
金融衍生品投资
-
0.00
其中:远期
-
0.00
期货
-
0.00
期权
-
0.00
权证
-
0.00
5
买入返售金融资产
-
0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
0.00
6
货币市场工具
-
0.00
7
银行存款和结算备付金合计
3,292,708.08
12.34
8
其他资产
30,271.47
0.11
9
合计
26,691,174.55
100.00
报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
美国
10,356,742.88
39.60
中国香港
6,835,706.78
26.14
日本
1,444,813.60
5.52
英国
887,226.72
3.39
德国
803,171.13
3.07
加拿大
652,787.63
2.50
韩国
627,047.51
2.40
瑞士
500,538.63
1.91
意大利
482,070.01
1.84
澳大利亚
370,266.87
1.42
瑞典
296,254.25
1.13
法国
111,568.99
0.43
合计
23,368,195.00
89.35
报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
信息技术
4,458,805.86
17.05
材料
1,135,097.19
4.34
电信服务
577,692.45
2.21
必需消费品
1,098,979.96
4.20
工业
2,921,231.95
11.17
医疗保健
2,077,033.10
7.94
非必需消费品
3,251,022.67
12.43
金融
6,497,469.16
24.84
能源
861,851.71
3.30
公用事业
489,010.95
1.87
合计
23,368,195.00
89.35
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量(股)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
1
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股
KYG875721634
香港证券交易所
中国香港
5,100
865,411.59
3.31
2
SIEMENS AG-REG
西门子
DE0007236101
柏林证券交易所
德国
675
576,068.11
2.20
3
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
阿里巴巴集团控股有限公司
US01609W1027
纽约证券交易所
美国
945
575,635.38
2.20
4
JPMORGAN CHASE & CO
摩根大通
US46625H1005
纽约证券交易所
美国
934
559,086.54
2.14
5
WAL-MART STORES INC
沃尔玛百货
US9311421039
纽约证券交易所
美国
1,045
501,062.28
1.92
6
AMGEN INC
安进
US0311621009
纳斯达克证券交易所
美国
488
494,958.28
1.89
7
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
三星电子有限公司
KR7005930003
韩国证券交易所
韩国
47
488,758.79
1.87
8
CHARTER FINANCIAL CORP
CHARTER 金融公司
US16122W1080
纳斯达克证券交易所
美国
4,194
484,993.28
1.85
9
PARKER HANNIFIN CORP
派克汉尼汾
US7010941042
纽约证券交易所
美国
497
482,676.46
1.85
10
BAXTER INTERNATIONAL INC
百特
US0718131099
纽约证券交易所
美国
1,474
453,382.62
1.73
注:所有证券代码采用ISIN码。
报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
投资组合报告附注
本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
其他资产构成
序号
名称
金额(人民币元)
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
19,246.11
4
应收利息
148.46
5
应收申购款
10,876.90
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
30,271.47
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
22,652,199.22
报告期期间基金总申购份额
1,667,665.89
减:报告期期间基金总赎回份额
1,602,488.02
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
22,717,377.09
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。
备查文件目录
备查文件目录
1、中国证监会批准建信全球机遇混合型证券投资基金设立的文件;
2、《建信全球机遇混合型证券投资基金基金合同》;
3、《建信全球机遇混合型证券投资基金招募说明书》;
4、《建信全球机遇混合型证券投资基金托管协议》;
5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
6、基金托管人业务资格批件和营业执照;
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
存放地点
基金管理人或基金托管人处。
查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信基金管理有限责任公司
2017年1月19日