基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 29 日
汇丰晋信科技先锋股票 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12月 31 日止。
汇丰晋信科技先锋股票 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 47
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 47
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ Error! Bookmark not defined.
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 48
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 52
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 53
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 55
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 56
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 56
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 64
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 64
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信科技先锋股票
基金主代码 540010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 7月 27 日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 263,299,158.56 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于科技主题的优质上市公司,在控制风险、
确保基金资产流动性的前提下,力争实现基金净值增长持续
地超越业绩比较基准。
投资策略 1、大类资产配置策略
本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的
重要因素的研究和预测,根据精选的各类证券的风险收益特
征的相对变化,适度调整基金资产在股票、债券及现金等类
别资产间的分配比例。
2、股票投资策略
本基金在股票投资的比例中必须有不少于 80%的比例需投资
于科技主题的股票。
本基金所指的科技主题,主要分为两类:1)处于信息化升级
领域的上市公司;2)科技创新类上市公司。
本基金主要投资处于科技主题中具有持续成长潜力的上市公
司,这些上市公司会包含很多一般意义的行业。在子行业的
配置上,本基金将综合考虑多方面的因素。具体而言,可分
为三个步骤:首先,行业研究员通过对各子行业面临的国家
财政税收等政策、竞争格局、估值水平进行研判,结合各行
业的发展现状及发展前景,动态调整各自所属行业的投资评
级和配置建议;其次,行业比较分析师综合内、外部研究资
源,比较各子行业的相对投资价值,提出重点行业配置比重
的建议;最后,基金经理将根据行业研究员、行业比较分析
师的建议结合市场投资环境的预期与判断确定子行业的配置
比重,对子行业基本面因素已出现积极变化但股票市场反应
滞后的子行业进行重点配置。
科技主题的上市公司包含很多一般意义的行业,其发展阶段
也有所不同。在个股的精选上,本基金将着重选择那些产品
已经过前期的技术和产业准备、下游需求在政策刺激下将大
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幅增长、具有良好业绩成长性的上市公司。因此,本基金将
从上市公司的成长性、科技研发能力、估值水平等方面对科
技主题的上市公司进行综合评价
业绩比较基准 中证 TMT 指数*90%+同业存款利率(税后)*10%
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和
预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合
型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 古韵 田青
联系电话 021-20376868 010-67595096
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-20376888 010-67595096
传真 021-20376999 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心汇丰银行大
楼 17楼
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心汇丰银行大
楼 17楼
北京市西城区闹市口大街1号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 杨小勇 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司:上海市浦东新区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼
中国建设银行股份有限公司:北京市西城区闹市口
大街 1号院 1 号楼。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心汇丰银行大楼 17楼
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016 年 2015 年 2014 年
本期已实现收益 -177,031,538.02 187,327,357.29 45,512,361.54
本期利润 -236,575,788.13 204,804,953.81 490,554.70
加权平均基金份额本期利润 -0.6204 0.4852 0.0008
本期加权平均净值利润率 -29.48% 20.16% 0.06%
本期基金份额净值增长率 -24.42% 80.14% 4.61%
3.1.2 期末数据和指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可供分配利润 140,672,259.16 425,633,884.78 110,589,354.91
期末可供分配基金份额利润 0.5343 0.9791 0.4057
期末基金资产净值 514,467,608.23 1,123,781,070.36 391,149,103.54
期末基金份额净值 1.9539 2.5852 1.4351
3.1.3 累计期末指标 2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份额累计净值增长率 95.39% 158.52% 43.51%
注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数);
③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -9.57% 1.09% -5.60% 0.89% -3.97% 0.20%
过去六个月 -11.30% 1.11% -6.90% 0.95% -4.40% 0.16%
过去一年 -24.42% 2.08% -23.91% 1.81% -0.51% 0.27%
过去三年 42.42% 2.57% 33.78% 1.99% 8.64% 0.58%
过去五年 122.62% 2.22% 33.10% 1.72% 89.52% 0.50%
成立至今 95.39% 2.14% 7.08% 1.69% 88.31% 0.45%
注:
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过去三个月指 2016 年 10 月 1 日—2016 年 12 月 31 日
过去六个月指 2016 年 7月 1 日—2016 年 12 月 31 日
过去一年指 2016 年 1 月 1日-2016 年 12 月 31 日
过去三年指 2014 年 1 月 1日-2016 年 12 月 31 日
过去五年指 2012 年 1 月 1日-2016 年 12 月 31 日
成立至今指 2011 年 7 月 27 日-2016 年 12 月 31 日
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年 7 月 27 日至 2016 年 12 月 31 日)
注:
1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的 85%-95%,
权证投资比例范围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不
低于基金资产净值的 5%。本基金 80%以上的股票资产投资于科技主题的上市公司。本基金自基金
合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止 2012 年 1 月 20 日,本基金的各项投资比例已达到
基金合同约定的比例。
2.基金合同生效日(2011 年 7 月 27 日)起至 2015 年 3 月 31 日,本基金的业绩比较基准为“沪
深 300 指数*90% + 同业存款利率*10%”。自 2015 年 4月 1 日起,本基金的业绩比较基准调整为
“中证 TMT 指数*90% + 同业存款利率(税后)*10%”。
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3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含沪深300指数和中证TMT指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本基金过去三年未进行利
润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2 亿
元人民币,注册地在上海。截止 2016 年 12 月 31 日,公司共管理 17只开放式基金:汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金(2006 年 5 月 23 日成立)、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(2006
年 9 月 27 日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(2007 年 4 月 9 日成立)、汇丰晋信
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2026 生命周期证券投资基金(2008 年 7 月 23 日成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
(2008 年 12 月 3 日成立)、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(2009 年 6月 24 日成立)、汇丰晋
信中小盘股票型证券投资基金(2009 年 12 月 11 日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基
金(2010 年 6 月 8 日成立)、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010 年 12 月 8 日成立)、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(2011 年 7月 27 日成立)、汇丰晋信货币市场基金(2011
年 11 月 2 日成立)、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金(2012 年 8 月 1 日成立)、汇
丰晋信双核策略混合型证券投资基金(2014 年 11 月 26 日成立)、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金(2015 年 2 月 11 日成立)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(2015 年 9 月 30 日成
立)、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(2016 年 3 月 11 日成立)和汇丰晋信沪港深股
票型证券投资基金(2016 年 11 月 10 日成立)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
陈平
本基金、
汇丰晋信
新动力混
合型证券
投资基金
基金经理
2015 年 7 月
25 日
- 5
陈平先生,南京大学金
融学硕士。曾任南京证
券研究所研究员、国金
证券研究所研究员、汇
丰晋信基金管理有限公
司研究员。现任本基金、
汇丰晋信新动力混合型
证券投资基金基金经
理。
注:1. 任职日期为本基金管理人公告陈平先生担任本基金基金经理的日期;
2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,
汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
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作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信
基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资
组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》
适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括:1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现,
通过开启公平交易程序,由恒生投资交易系统强制执行;2、银行间交易由执行交易员按照价格优
先、比例分配的公平交易的原则实行分配,确保各投资组合获得公平的交易机会;3、对于债券一
级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,各投资组合经理在交易前独
立地确定各投资组合的交易价格和数量,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行
分配;4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块,定期进行报告分析,对公平交易的情况进
行检查。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以
及交易活动。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务,并建立了
相关记录。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)公司管理
的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、
溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析,计算分析结果显
示:以上各指标值均在合理正常的范围之内,未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存
在不公平及存在利益输送的行为。
报告期内,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的
交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合
之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。
报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理
有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进
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行了监控分析,未发现异常交易行为。
报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金