基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2017 年 3 月 29 日
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016 年 1 月 1日起至 12月 31 日止。
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其他指标 .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................ Error! Bookmark not defined.
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 54
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 54
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 54
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 54
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 54
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 55
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 56
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 56
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 57
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 58
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 58
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 58
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 59
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 63
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 63
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 63
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 63
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金
基金简称 汇丰晋信恒生行业龙头指数
基金主代码 540012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 8月 1日
基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 44,556,198.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 汇丰晋信恒生龙头指数 A 汇丰晋信恒生龙头指数 C
下属分级基金的交易代码: 540012 001149
报告期末下属分级基金的份额总额 44,147,078.38 份 409,120.54 份
注:本基金从 2015 年 4月 1 日起增加 C类份额。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要采取完全复制方法进行指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数
量化风险管理手段,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%以内,以实现对标的指数的
有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金,采用完全复制指数的投资策略,按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整,力争实现基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在 4%的投资目标。
业绩比较基准 恒生 A股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的高风险、高收益品种,其长
期平均风险和收益预期高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇丰晋信基金管理有限公
司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 古韵 田东辉
联系电话 021-20376868 010-68858112
电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tiandonghui@psbc.com
客户服务电话 021-20376888 95580
传真 021-20376999 010-68858120
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 北京市西城区金融大街 3号
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号上海国金中心汇丰银行
大楼 17 楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心汇丰银行
大楼 17 楼
北京市西城区金融大街3号A楼
邮政编码 200120 100808
法定代表人 杨小勇 李国华
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.hsbcjt.cn
基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司:上海市浦东新区世纪
大道 8号上海国金中心汇丰银行大楼 17楼
中国邮政储蓄银行股份有限公司:北京市西城区金
融大街 3号 A座
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地 2 号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构 汇丰晋信基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心汇丰银行大楼 17楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1
期间数
据和指
标
2016 年 2015 年 2014 年
汇丰晋信恒生
龙头指数 A
汇丰晋信恒
生龙头指数
C
汇丰晋信恒生
龙头指数 A
汇丰晋信恒生
龙头指数 C
汇丰晋信
恒生龙头
指数 A
汇丰晋
信恒生
龙头指
数 C
本期已
实现收
益
-1,796,285.59 -153,948.35 20,372,351.34 43,025.34 -3,360,8
56.50
-
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本期利
润
-957,949.72 -782,033.63 6,894,090.80 -148,534.26 12,683,3
27.51
-
加权平
均基金
份额本
期利润
-0.0249 -0.3702 0.1697 -0.1300 0.3794 -
本期加
权平均
净值利
润率
-1.94% -30.14% 10.77% -8.86% 40.54% -
本期基
金份额
净值增
长率
-0.35% -0.91% 5.43% -4.82% 48.18% -
3.1.2
期末数
据和指
标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
期末可
供分配
利润
11,602,521.62 107,881.17 11,740,648.47 1,329,063.47 -5,478,7
85.18
-
期末可
供分配
基金份
额利润
0.2628 0.2637 0.3098 0.3180 -0.0840 -
期末基
金资产
净值
62,285,008.72 576,619.50 53,662,883.15 5,945,526.92 87,583,1
31.54
-
期末基
金份额
净值
1.4109 1.4094 1.4159 1.4224 1.3430 -
3.1.3
累计期
末指标
2016 年末 2015 年末 2014 年末
基金份
额累计
净值增
长率
41.09% -5.69% 41.59% -4.82% 34.30% -
注:①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
②期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为
期末余额,不是当期发生数);
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③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
④本基金自 2015 年 4 月 1日起分级为 A、C 类。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
汇丰晋信恒生龙头指数 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.80% 0.77% 6.83% 0.79% -0.03% -0.02%
过去六个月 15.11% 0.77% 11.40% 0.77% 3.71% 0.00%
过去一年 -0.35% 1.34% -1.92% 1.18% 1.57% 0.16%
过去三年 55.68% 1.71% 54.55% 1.64% 1.13% 0.07%
成立至今 41.09% 1.53% 39.78% 1.47% 1.31% 0.06%
注:
过去三个月指 2016 年 10 月 1 日—2016 年 12 月 31 日
过去六个月指 2016 年 7月 1 日—2016 年 12 月 31 日
过去一年指 2016 年 1 月 1日-2016 年 12 月 31 日
过去三年指 2014 年 1 月 1日-2016 年 12 月 31 日
成立至今指 2012 年 8 月 1日-2016 年 12 月 31 日
汇丰晋信恒生龙头指数 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.64% 0.77% 6.83% 0.79% -0.19% -0.02%
过去六个月 14.79% 0.77% 11.40% 0.77% 3.39% 0.00%
过去一年 -0.91% 1.34% -1.92% 1.18% 1.01% 0.16%
成立至今 -5.69% 1.96% -6.59% 1.84% 0.90% 0.12%
注:过去三个月指 2016 年 10 月 1日—2016 年 12 月 31 日
过去六个月指 2016 年 7月 1 日—2016 年 12 月 31 日
过去一年指 2016 年 1 月 1日-2016 年 12 月 31 日
成立至今指 2015 年 4 月 1日-2016 年 12 月 31 日
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1.汇丰晋信恒生龙头指数 A
(2012 年 8 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
注:1. 按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:投资于标的指数的成份股与备选成份股
的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。截止 2012 年 10 月 31 日,
本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生 A 股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税
后)*5%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含恒生 A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
2.汇丰晋信恒生龙头指数 C
(2015 年 4 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年年度报告
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注:1. 按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:投资于标的指数的成份股与备选成份股
的组合比例不低于基金资产净值的 90%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金
资产净值的 5%。本基金自基金合同生效日起不超过三个月内完成建仓。
2. 报告期内本基金的业绩比较基准 =恒生 A 股行业龙头指数*95%+银行活期存款收益率(税
后)*5%。
3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩
比较基准收益率的计算未包含恒生 A股行业龙头指数成份股在报告期产生的股票红利收益。
4.本基金从 2015 年 4 月 1日起增加 C类份额。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
汇丰晋信恒生 A股行业龙头指数证券投资基金
基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图
1、汇丰晋信恒生龙头指数 A
汇丰晋信恒生行业龙头指数 2016 年年度报告
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注:①本基金 A类份额于 2012 年 8 月 1 日成立,截至 2016 年 12 月 31 日,本基金 A 类份额运作
未满五年。
②本基金 A类份额成立当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
2.汇丰晋信恒生龙头指数 C
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注:①本基金 C类份额于 2015 年 4 月 1 日生效,截至 2016 年 12 月 31 日,本基金 C 类份额运作
未满五年。
②本基金 C类份额生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
根据基金相关法律法规和基金合同的要求,结合本基金实际运作情况,本基金过去三年未进行利
润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准,于2005年11月16日正式成立。
公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理(英国)有限公司合资设立,注册资本为 2 亿
元人民币,注册地在上海。截止 2016 年 12 月 31 日,公司共管理 17只开放式基金:汇丰晋信 2016
生命周期开放式证券投资基金(2006 年 5 月 23 日成立)、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金(2006
年 9 月 27 日成立)、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(2007 年 4 月 9 日成立)、汇丰晋信
2026 生命周期证券投资基金(2008 年 7 月 23 日成立)、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
(2008 年 12 月 3 日成立)、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金(2009 年 6月 24 日成立)、汇丰晋
信中小盘股票型证券投资基金(2009 年 12 月 11 日成立)、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基
金(2010 年 6 月 8 日成立)、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金(2010 年 12 月 8 日成立)、
汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金(2011 年 7月 27 日成立)、汇丰晋信货币市场基金(2011
年 11 月 2 日成立)、汇丰晋信恒生 A 股行业龙头指数证券投资基金(2012 年 8 月 1 日成立)、汇
丰晋信双核策略混合型证券投资基金(2014 年 11 月 26 日成立)、汇丰晋信新动力混合型证券投
资基金(2015 年 2 月 11 日成立)、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金(2015 年 9 月 30 日成
立)、汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金(2016 年 3 月 11 日成立)和汇丰晋信沪港深股
票型证券投资基金(2016 年 11 月 10 日成立)。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
方磊
本基金、
汇丰晋信
2012年8月1
日
- 17
方磊女士,新加坡南
洋理工大学数学硕
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大盘波动
精选股票
型证券投
资基金基
金经理
士,具备基金从业资
格。曾任上海市长宁
卫生局、上海电器有
限 公 司 统 计 师 、
Phillip Securities
Ltd. Pte 金融工程
师、上海德锦投资有
限公司金融分析师、
德隆友联战略投资管
理有限公司数据分析
师、易评咨询有限公
司顾问统计、汇丰晋
信基金管理有限公司
风险管理部副总监。
现任本基金和汇丰晋
信大盘波动精选股票
型证券投资基金基金
经理。
注:1.任职日期为本基金基金合同生效日的日期;
2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规
定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的
前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待,充分保护基金份额持有人的合法权益,
汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信
基金管理有限公司公平交易制度》。
《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资
组合,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》
适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、
以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
公司对公平交易的控制方法包括:1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现,
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通过开启公平交易程序,由恒生投资交易系统强制执行;2、银行间交易由执行交易员按照价