-0.6342% 基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年 3月 31日
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 4
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 5
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 7
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 7
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 7
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................... 9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 10
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 10
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 11
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 12
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 12
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 12
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 13
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 13
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
3
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 14
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ................................................................................................. 16
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 36
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 36
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 36
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 42
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 42
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 42
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 42
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 43
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 43
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 43
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 44
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 44
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 44
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 44
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 44
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 45
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 45
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 45
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 45
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 46
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 50
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 50
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 50
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 50
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 50
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 信诚盛世蓝筹混合
基金主代码 550003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年 6月 4日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 76,407,958.63份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金
财产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重,依
照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基
金,其战略性资产配置以股票为主,并不因市场的中短期变化
而改变。在不同的市场条件下,本基金允许在一定的范围内作
战术性资产配置调整,以规避市场风险。
业绩比较基准 中信标普 50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收
益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区闹市口大街 1 号院
1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
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登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊
普通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场东
二办公楼八层
注册登记机构
信诚基金管理有限公司
上海市浦东世纪大道 8号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指
标
2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -5,597,552.09 139,451,501.45 87,768,953.52
本期利润 -16,182,963.38 153,633,412.57 58,915,308.14
加权平均基金份额本
期利润
-0.2022 1.3132 0.1635
本期加权平均净值利
润率
-8.55% 55.02% 9.49%
本期基金份额净值增
长率
-7.79% 58.23% 11.41%
3.1.2 期末数据和指
标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 111,809,771.15 131,999,484.95 110,588,389.17
期末可供分配基金份
额利润
1.4633 1.6456 0.5582
期末基金资产净值 188,217,729.78 214,237,164.53 334,352,342.61
期末基金份额净值 2.463 2.671 1.688
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增
长率
208.55% 234.60% 111.46%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费
用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -0.28% 0.56% 2.37% 0.58% -2.65% -0.02%
过去六个月 2.11% 0.69% 6.05% 0.58% -3.94% 0.11%
过去一年 -7.79% 1.61% -2.21% 0.93% -5.58% 0.68%
过去三年 62.56% 1.93% 42.72% 1.43% 19.84% 0.50%
过去五年 91.76% 1.70% 43.39% 1.30% 48.37% 0.40%
自基金合同
生效起至今
208.55% 1.56% -2.17% 1.41% 210.72% 0.15%
注:自 2015年 10月 1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普 50指数收益率*80%+中信全债指数
收益率*20%”变更为“中信标普 50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金建仓期自 2008年 6月 4日至 2008年 12月 3日,建仓期结束时资产配置比例符合本基
金基金合同规定。
2、自 2015年 10月 1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普 50指数收益率*80%+中信全债指
数收益率*20%”变更为“中信标普 50指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%”。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
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注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每 10份基金
份额分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
2014 3.700 657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37
本基金本期分
红一次。
合计 3.700 657,107,185.43 26,490,906.94 683,598,092.37
本基金最近三
年共利润分配
一次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2016年 12月 31日,本基金管理人
共管理 55只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
8
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基
金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券
型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混
合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞
债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至
裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金和信诚新悦回报灵
活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
聂炜
本基金基金
经理，信诚
新机遇混合
基金（LOF）
基金经理
2015年 4月 30日 - 8
硕士学位，CFA，8
年证券、基金从业经
验。历任长信基金管
理有限公司研究员、
华泰柏瑞基金管理
有限公司高级研究
员。2013 年 4 月加
入信诚基金管理有
限公司，担任高级研
究员职务。现任信诚
盛世蓝筹混合基金、
信诚新机遇混合基
金（LOF）基金经理。
吴昊
本基金基金
经理，信诚
新机遇混合
基金（LOF）
基金经理
2015 年 11 月 18
日
- 10
经济学硕士，CFA。
10 年证券、基金行
业经验。曾任职于上
海申银万国证券研
究所有限公司，担任
助理研究员。2010
年 11月加入信诚基
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 2016年年度报告
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金管理有限公司，担
任研究员。现任信诚
盛世蓝筹混合基金、
信诚新机遇混合基
金（LOF）基金经理。
注:1.聂炜先生因个人职业发展原因于 2016年 2月 13日起不再担任本基金基金经理;截至本报告披
露日,本基金基金经理为吴昊先生。
2.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》的约定,本
着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控
制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易
管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包
括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流
程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全
投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让
各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市
场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集
中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执
行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止
同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等
的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组
合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时
间窗下(日内、3 日内、5 日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分
析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告
进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚
基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平
交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投
资决策机会,�