基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年 3月 31日
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
2
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 30日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .................................................................................................................................................. 2
§2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................................. 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................... 4
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................... 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................... 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 6
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 8
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ....................................................................................................... 8
§4 管理人报告 .............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................. 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................................................................. 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ......................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................. 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ..................................... 14
§5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................................. 14
§6 审计报告 ................................................................................................................................................ 14
6.1 审计报告基本信息 ......................................................................................................................... 14
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
3
6.2 审计报告的基本内容 ..................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................................ 15
7.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................. 17
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 37
8.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................. 37
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................. 37
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ..................................... 37
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ......................................................................................... 38
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 38
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 38
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............................. 38
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 38
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 38
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 38
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 39
§9 基金份额持有人信息............................................................................................................................. 39
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ..................................................................................... 39
9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................................................................................... 40
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 40
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 40
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况 ............................................................................................. 40
§10 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§11 重大事件揭示 .................................................................................................................................... 41
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 41
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 41
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 41
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 41
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 41
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 41
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 41
11.8 其他重大事件............................................................................................................................. 45
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................................... 48
§13 备查文件目录 .................................................................................................................................... 49
13.1 备查文件名称............................................................................................................................. 49
13.2 备查文件存放地点 ..................................................................................................................... 49
13.3 备查文件查阅方式 ..................................................................................................................... 49
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
4
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 信诚经典优债债券型证券投资基金
基金简称 信诚经典优债债券
基金主代码 550006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 3月 11日
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 14,726,848.00份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 信诚经典优债债券 A 信诚经典优债债券 B
下属分级基金的交易代码 550006 550007
报告期末下属分级基金的份额总额 4,306,632.69份 10,420,215.31份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上,通过主动
管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的
投资收益率。
投资策略
本基金通过实施稳健的投资策略,控制基金的整体风险。在战略配置
上,主要通过对利率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体
期限、类属配置。在战术配置上,采取跨市场套利、收益率曲线策略
和信用利差策略等对个券进行选择;并运用核心-卫星投资组合管理
策略进行债券组合构建。本基金也将适当参与一级市场的投资,以增
强基金收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析法。
业绩比较基准 90%×中证综合债指数+10%×活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期
风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
注:本基金管理人 2015年 9月 28日发布公告,自 2015年 10月 1日本基金业绩比较基准由“中信标
普全债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%”变更为“中证综合债指数*90%+活期存款利率(税
后)*10%”。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 信诚基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 周浩 田青
联系电话 021-68649788 010-67595096
电子邮箱 hao.zhou@xcfunds.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-666-0066 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
注册地址
上海市浦东世纪大道 8 号上海国
金中心汇丰银行大楼 9层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 上海市浦东世纪大道 8 号上海国 北京市西城区闹市口大街 1 号院
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
5
金中心汇丰银行大楼 9层 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 张翔燕 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.xcfunds.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务
所(特殊普通合伙)
北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼八层
注册登记机构 信诚基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心汇丰
银行大楼 9层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期
间数据和
指标
2016年 2015年 2014年
信诚经典优债债
券 A
信诚经典优债债
券 B
信诚经典优债债
券 A
信诚经典优债债
券 B
信诚经典优债债
券 A
信诚经典优债债
券 B
本期已实
现收益
4,782,346.03 2,764,176.52 12,280,802.63 5,786,614.92 35,190,977.80 20,086,871.73
本期利润 1,184,635.73 122,508.67 10,041,524.12 5,958,855.82 46,819,492.93 32,136,619.49
加权平均
基金份额
本期利润
0.0510 0.0056 0.0789 0.0919 0.1080 0.1339
本期加权
平均净值
利润率
4.35% 0.47% 7.10% 8.23% 10.53% 12.89%
本期基金
份额净值
增长率
3.38% 3.04% 8.15% 7.76% 11.03% 10.70%
3.1.2 期
末数据和
指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供
分配利润
833,747.34 1,949,863.73 6,149,641.87 9,790,372.06 14,352,196.76 3,328,662.33
期末可供 0.1936 0.1871 0.1550 0.1518 0.0678 0.0688
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
6
分配基金
份额利润
期末基金
资产净值
5,140,380.03 12,370,079.04 45,812,956.60 74,277,671.63 226,113,209.73 51,712,211.88
期末基金
份额净值
1.194 1.187 1.155 1.152 1.068 1.069
3.1.3 累
计期末指
标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份额
累计净值
增长率
46.11% 41.23% 41.34% 37.07% 30.69% 27.19%
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚经典优债债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.16% 0.09% -1.26% 0.11% 0.10% -0.02%
过去六个月 1.19% 0.08% 0.50% 0.09% 0.69% -0.01%
过去一年 3.38% 0.11% 1.94% 0.07% 1.44% 0.04%
过去三年 24.13% 0.32% 16.73% 0.10% 7.40% 0.22%
过去五年 36.23% 0.26% 22.99% 0.08% 13.24% 0.18%
自基金合同
生效起至今
46.11% 0.25% 30.10% 0.07% 16.01% 0.18%
信诚经典优债债券 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -1.25% 0.09% -1.26% 0.11% 0.01% -0.02%
过去六个月 0.94% 0.08% 0.50% 0.09% 0.44% -0.01%
过去一年 3.04% 0.11% 1.94% 0.07% 1.10% 0.04%
过去三年 22.92% 0.32% 16.73% 0.10% 6.19% 0.22%
过去五年 33.58% 0.26% 22.99% 0.08% 10.59% 0.18%
自基金合同
生效起至今
41.23% 0.25% 30.10% 0.07% 11.13% 0.18%
注:2015 年 10 月 1 日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数*90%+活期存款利率(税
后)*10%”变更为“中证综合债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%”。
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
7
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚经典优债债券 A
信诚经典优债债券 B
注:1、本基金建仓期自 2009年 3月 11日至 2009年 9月 10日,建仓期结束时资产配置比例符合本
基金基金合同规定。
2、自 2015年 10月 1日起,本基金的业绩比较基准由“中信标普全债指数*90%+活期存款利率(税
后)*10%”变更为“中证综合债指数*90%+活期存款利率(税后)*10%”。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚经典优债债券 A
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
8
信诚经典优债债券 B
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
3.4 过去三年基金的利润分配情况
信诚经典优债债券 A
单位:人民币元
年度 每 10份基金份 现金形式发放 再投资形式发 年度利润分配 备注
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
9
额分红数 总额 放总额 合计
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
2014 0.450 19,768,438.61 64,860.81 19,833,299.42
本基金本期分
红一次。
合计 0.450 19,768,438.61 64,860.81 19,833,299.42
本基金最近三
年共利润分配
一次
信诚经典优债债券 B
单位:人民币元
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2016 - - - -
本基金本期未
分红。
2015 - - - -
本基金本期未
分红。
2014 0.400 10,979,589.83 2,030,337.14 13,009,926.97
本基金本期分
红一次。
合计 0.400 10,979,589.83 2,030,337.14 13,009,926.97
本基金最近三
年共利润分配
一次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2005年 9月 30日正式成立,注册资本 2
亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业
园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为 49%、49%、2%。截至 2016年 12月 31日,本基金管理人
共管理 55只基金, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚
盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、
信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基
金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚
中证 500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、
信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深 300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投
资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财 7日盈债券型证券投资基金、信诚添
金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、
信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证 800医药指数分级证券投资基金、信诚中证 800有色指数
分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基
信诚经典优债债券型证券投资基金 2016年年度报告
10
金、信诚中证 800金融指数分级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸福消费
混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证 TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚
新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵
活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指
数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基
金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳利债券
型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混
合型证券投资基金、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞
债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至
裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证
券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金和信诚新悦回报灵
活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
宋海娟
本基金基金
经理,信诚
季季定期支
付 债 券 基
金、信诚月
月定期支付
债券基金、
信诚三得益
债券基金、
信诚增强收
益债券基金
(LOF)、信诚
稳利债券基
金、信诚稳
健 债 券 基
金、信诚惠
盈 债 券 基
金、信诚稳
益 债 券 基
金、信诚稳
瑞 债 券 基
金、信诚景
瑞债券基金
的 基 金 经
理。
2014年 2月 11日 - 12
工商管理硕士。曾任职
于长信基金管理有限
责任公司,担任债券交
易员;于光大保德信基
金管理有限公司,担任
固定收益类投资经理。
2013 年 7 月加入信诚
基金管理有限公司。现
任信诚季季定期支付
债券基金、信诚月月定
期支付债券基金、信诚
三得益债券基金、信诚
经典优债债券基金、信
诚增强收益债券基金
(LOF)、信诚稳利债券
基金、信诚稳健债券基
金、信诚惠盈债券基
金、信诚稳益债券基
金、信诚稳瑞债券基
金、信诚景瑞债券基金
的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚
信诚经典优债债券型证券投资基金