基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2018年3月30日
重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
信诚理财7日盈债券
场内简称
-
基金主代码
550012
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年11月27日
基金管理人
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
4,203,273,537.10份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
下属分级基金的场内简称
-
-
下属分级基金的交易代码
550012
550013
报告期末下属分级基金的份额总额
111,625,637.34份
4,091,647,899.76份
基金产品说明
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,追求基金资产稳定增值,力争成为投资者短期理财的理想工具。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准(若有)
活期存款利率(税后)
风险收益特征(若有)
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
-
-
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
中信保诚基金管理有限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
周浩
王永民
联系电话
021-68649788
010-66594896
电子邮箱
hao.zhou@citicprufunds.com.cn
fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-666-0066
95566
传真
021-50120888
010-66594942
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.citicprufunds.com.cn
基金年度报告备置地点
基金管理人及基金托管人住所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017年
2016年
2015年
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
本期已实现收益
2,036,716.58
17,383,761.02
454,753.11
1,167,885.95
3,028,927.00
586,657.23
本期利润
2,036,716.58
17,383,761.02
454,753.11
1,167,885.95
3,028,927.00
586,657.23
本期净值收益率
3.7994%
4.0114%
1.5541%
0.3657%
3.6929%
2.0899%
3.1.2 期末数据和指标
2017年末
2016年末
2015年末
期末基金资产净值
111,625,637.34
4,091,647,899.76
18,412,789.27
491,067,585.45
93,290,556.97
-
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
-
1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金的收益分配是按日结转份额。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信诚理财7日盈债券A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0312%
0.0019%
0.0882%
-
0.9430%
0.0019%
过去六个月
1.9633%
0.0017%
0.1764%
-
1.7869%
0.0017%
过去一年
3.7994%
0.0019%
0.3500%
-
3.4494%
0.0019%
过去三年
9.3054%
0.0128%
1.0510%
-
8.2544%
0.0128%
过去五年
19.8392%
0.0113%
1.7510%
-
18.0882%
0.0113%
自基金合同生效起至今
20.1691%
0.0112%
1.7845%
-
18.3846%
0.0112%
信诚理财7日盈债券B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.0558%
0.0028%
0.0882%
-
0.9676%
0.0028%
过去六个月
2.0499%
0.0023%
0.1764%
-
1.8735%
0.0023%
过去一年
4.0114%
0.0022%
0.3500%
-
3.6614%
0.0022%
过去三年
6.5735%
0.0075%
1.0510%
-
5.5225%
0.0075%
过去五年
17.4077%
0.0085%
1.7510%
-
15.6567%
0.0085%
自基金合同生效起至今
17.7585%
0.0084%
1.7845%
-
15.9740%
0.0084%
注:业绩比较标准为活期存款利率(税后)。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
信诚理财7日盈债券A
信诚理财7日盈债券B
注:1、本基金建仓日自2012年11月27日至2013年5月27日,建仓日结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
2、自2015年7月28日至2016年11月7日,本基金B级份额为0。
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
其他指标
过去三年基金的利润分配情况
信诚理财7日盈债券A
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2017
2,003,765.69
-
32,950.89
2,036,716.58
-
2016
465,111.22
-
-10,358.11
454,753.11
-
2015
3,023,741.48
-
5,185.52
3,028,927.00
-
合计
5,492,618.39
-
27,778.30
5,520,396.69
-
信诚理财7日盈债券B
单位:人民币元
年度
已按再投资形式转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润分配
合计
备注
2017
16,065,417.23
-
1,318,343.79
17,383,761.02
-
2016
1,067,585.45
-
100,300.50
1,167,885.95
-
2015
596,523.26
-
-9,866.03
586,657.23
-
合计
17,729,525.94
-
1,408,778.26
19,138,304.20
-
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人中信保诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。因业务发展需要,经国家工商行政管理总局核准,本基金管理人法定名称于2017年12月18日起由“信诚基金管理有限公司”变更为“中信保诚基金管理有限公司”。本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
截至2017年12月31日,本基金管理人管理的运作中基金为73只, 分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长混合型证券投资基金、信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选混合型证券投资基金、信诚中小盘混合型证券投资基金、信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金、信诚幸福消费混合型证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚至利灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠泽债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚至优灵活配置混合型证券投资基金、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金、信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金、信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金、信诚至选灵活配置混合型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金、信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金、信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金、信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金、信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚惠选债券型证券投资基金、信诚量化阿尔法股票型证券投资基金、信诚鼎泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、信诚智惠金货币市场基金、信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金。另外,信诚月月定期支付债券型证券投资基金已于2017年12月12日进入清算程序、信诚至信灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月20日进入清算程序、信诚至益灵活配置混合型证券投资基金已于2017年12月26日进入清算程序。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
王国强
固定收益总监,信诚至远灵活配置混合基金、信诚年年有余定期开放债券基金、信诚优质纯债债券基金、信诚惠报债券基金、信诚理财28日盈债券基金的基金经理。
2012年11月27日
2017年12月1日
18
管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司,从事投行业务部债券发行;于健桥证券股份有限公司,担任债券研究员;于银河基金管理有限公司,担任机构理财部研究员。2006年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任固定收益总监,信诚至远灵活配置混合基金、信诚年年有余定期开放债券基金、信诚优质纯债债券基金、信诚惠报债券基金、信诚理财28日盈债券基金的基金经理。
席行懿
本基金基金经理,兼任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金基金经理。
2016年3月18日
-
8
文学学士。曾任职于德勤华永会计师事务所,担任高级审计师。2009年11月加入中信保诚基金管理有限公司,历任基金会计经理、交易员、固定收益研究员。现任信诚货币市场证券投资基金、信诚薪金宝货币市场基金、信诚理财7日盈债券型证券投资基金的基金经理。
注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚理财7日盈债券型证券投资基金基金合同》、《信诚理财7日盈债券型证券投资基金招募说明书》的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
为使公司管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司已制订了《信诚基金管理有限公司公平交易及异常交易管理制度》(“公平交易制度”)作为开展公平交易管理的规则指引,制度适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合),对应的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。
在实际的公平交易管理贯彻落实中,公司在公平交易制度的指引下采用事前、事中、事后的全流程控制方法。事前管理主要包括:已搭建了合理的资产管理业务之间及资产管理业务内的组织架构,健全投资授权制度,设立防火墙,确保各块投资业务、各基金组合投资决策机制的合理合规与相对独立;同时让各业务组合共享必要的研究、投资信息等,确保机会公平。在日常操作上明确一级市场、非集中竞价市场投资的要求与审批流程;借助系统建立投资备选库、交易对手库、基金风格维度库,规范二级市场、集中竞价市场的操作,建立公平交易的制度流程文化环境。事中监控主要包括:公司管理的不同投资组合执行集中交易制度,确保一般情况下不同投资组合同向买卖同一证券时需通过交易系统对组合 间的交易公平性进行自动化处理,按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;同时原则上禁止同日反向交易,如因流动性等问题需要反向交易须经过严格审批和留档。一级市场、非集中竞价市场等的投资则需要经过合理询价、逐笔审批与公平分配。事后管理主要包括:定期对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下 (日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差,对反向交易等进行价差分析。同时,合规、审计会对公平交易的执行情况做定期检查。相关人员对事后评估报告、合规审计报告进行审阅,签字确认,如有异常情况将及时报送相关部门并做信息披露。
公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度执行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。
异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易(完全复制的指数基金除外)。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2017年债券市场经历了历史上幅度最大、时间最长的一次调整。全年来看,10年国债收益率从3.35%上升到3.88%,10年国开收益率从3.96%上升到4.82%。在全球货币政策收紧的背景下,中国的监管政策趋严、货币政策趋紧,从全年看,债市可分为4个阶段。
一季度,熊市初期,加息和考核压力接踵而至。此轮债券熊市从去年10月底开始到今年一季度是各金融机构最措手不及的一个阶段。银行错配严重,负债压力大,央行在年初又将表外理财纳入了MPA的广义信贷考核范围,大大增加了银行的MPA考核压力。同时,央行又相继在1月和2月上调了公开市场操作利率,资金量缩价升导致流动性缺口迅速放大。在此阶段,10年期国债收益率从年初的3.2%上行至3.49%,3个月Shibor也迎来了2017年的第一个高位4.45%。二季度,严监管冲击市场,引发机构抛售。4月,银监会出台了“三三四”政策对市场造成了极大的冲击,流动性压缩伴随着利率的不断走高,甚至出现了M型收益率曲线,也正是由此,收益率曲线开始平坦。在此背景下,10年期国债从3.25%附近上行到3.69%,同时,3个月Shibor达到了年内的第二个高点4.77%。三季度,债市终于迎来了全年唯一的反弹和相对平稳期,三季度处于监管空窗期,同时包括欧美在内的海外经济数据同期阶段性减弱,国内的货币政策也无进一步收紧,8-9月10年国债收益率小幅下行5BP,10年国开收益率下行16BP,同时3个月Shibor稳定在4.3%-4.4%的区间。但是,表面平稳之下暗流涌动,由于三季度整体资金面平稳,非银机构在此期间大幅增持了9000多亿的利率债,从而埋下了四季度大幅调整的伏笔。四季度,监管持续加码,债市高位震荡,短端收益率创下新高。10月的19大召开后,金融监管大幕正式拉开,11月至12月央行等多部委密集出台各类监管政策,其中包括《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》和《商业银行流动性风险管理办法(修订征求意见稿)》等重磅政策,同时美联储12月如期加息,中国央行也跟随小幅上调公开市场利率。在监管和指标考核多重压力下,10年期国债收益率一度摸高4.0%,10年期国开收益率更是突破了5.0%的高位,政金债在12月份部分发行推迟甚至取消,3个月Shibor达到年内最高点4.91%,国有股份制银行存单更是发行到5.5%的利率水平,较9月的最低点4.2%上升了130BP。
报告期内基金业绩的表现
本年度,本基金A、B份额净值收益率分别为3.7994%和4.0114%,同期业绩比较基准收益率为0.3500%,基金超越业绩比较基准分别为3.4494%,3.6614%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年,货币政策依旧会维持稳健中性的基调,但在宏观审慎框架和货币政策双支柱的背景下,货币政策会逐步从监管的主要角色中退出,服务于经济基本面。虽然全球货币政策仍在趋紧,但经济增长压力也伴随其中,国内经济预计将稳中趋缓。2018年一季度将会是债券较好的配置时点。同时,由于国内仍处于宏观经济降杠杆的阶段,信用风险仍将逐步暴露。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
2017年度内,依据相关法律法规的规定及公司内部监察稽核制度,公司督察长和监察稽核部门充分发挥其职能作用,开展了一系列监察稽核工作,取得了较好的成效。现将全年的监察稽核工作总结如下:
1、对公司规章制度体系不断补充和完善。
公司监察稽核部组织各业务部门对公司相关规章制度进行梳理补充和完善,主要包括投资、销售、风控、产品、电子商务、信息技术、营销策划、运营、监察稽核、子公司等业务范畴。推进了公司规章制度建设,完善了公司规章制度体系。
2、开展各类合规监察工作。
监察稽核部严格遵照法律法规和公司制度,对基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况进行监督检查,防范内幕交易,防范不正当关联交易和利益输送,确保基金运作的独立性、公平性及合规性,维护基金份额持有人的合法权益。
3、强化合规培训教育,提高全员合规意识。
本报告期内,监察稽核部及时将新颁布的监管法规传递给公司相关业务部门,并对具体的执行和合规要求进行提示。在日常工作中通过多种形式加强对员工职业操守的教育和监督,并开展法规培训。本年度,监察稽核部根据监管部门的要求,结合自身实际情况,主要采取课堂讲授的方式为员工提供多种形式的培训。
4、开展各类内外部审计工作,包括4次常规审计、20项专项检查、协助外部审计师开展审计、配合监管机构完成多项自查工作等。
5、完成各只基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
监察稽核部严格按照《证券投资基金信息披露管理办法》、《信息披露内容与格式准则》、《信息披露编报规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等法规要求进行信息披露和公告,并按法律法规规定报监管机构备案。
6、牵头开展反洗钱的各项工作,进一步更新完善了反洗钱制度,按照相关规定将可疑交易报告及时上报中国反洗钱监测中心,根据中国人民银行通知要求组织开展反洗钱培训和宣传工作。
本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性,充分保障基金份额持有人的合法权益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1.基金估值程序
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了严格控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列成员: 分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金会计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
基金管理人采用专用的估值业务系统进行基金核算及账务处理,对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
2.基金管理人估值业务的职责分工
本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人的估值人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,具有基金从业人员资格。
4.基金经理参与或决定估值的程度
本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
6.已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、基金收益分配采用红利再投资方式;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,并在运作期期末集中支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位;
4、本基金根据每日收益情况,按当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配,累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。若投资者在运作期期末累计收益支付时,累计收益为正值,则为投资者增加相应的基金份额,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。投资者可通过在基金份额运作期到期日赎回基金份额,可获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额而言,除获得当期运作期的基金未支付收益外,投资者还可以获得自申购确认日(认购份额自本基金合同生效日)起至上一运作期期末的基金收益;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金以份额面值1.000元固定份额净值交易方式,每日计算当日收益并按基金份额面值1.000元分配后转入持有人权益,每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到基金份额持有人基金账户。本基金在本报告期累计分配收益1,622,639.06元。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明