基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:2018年08月25日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年08月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
金元顺安金元宝货币市场基金
基金简称
金元顺安金元宝货币
基金主代码
620010
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年08月01日
基金管理人
金元顺安基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
6,870,461,492.15份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
金元顺安金元宝A类
金元顺安金元宝B类
下属分级基金的交易代码
620010
620011
报告期末下属分级基金的份额总额
41,986,056.75份
6,828,475,435.40份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时,通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究,结合对货币市场利率变动的预期,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)
风险收益特征
本基金系货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
金元顺安基金管理有限公司
宁波银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
凌有法
王海燕
联系电话
021-68881801
0574-89103171
电子邮箱
service@jysa99.com
wanghaiyan@nbcb.cn
客户服务电话
400-666-0666
95574
传真
021-68881875
0574-89103213
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号
办公地址
中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
中国浙江宁波市鄞州区宁东路345号
邮政编码
200120
315100
法定代表人
任开宇
陆华裕
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.jysa99.com
基金半年度报告备置地点
本基金管理人、基金托管人办公地址
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
金元顺安金元宝A类
金元顺安金元宝B类
本期已实现收益
838,924.55
121,434,833.35
本期利润
838,924.55
121,434,833.35
本期净值收益率
2.0864%
2.2076%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
41,986,056.75
6,828,475,435.40
期末基金份额净值
1.000
1.000
3.1.3累计期末指标
报告期末(2018年06月30日)
累计净值收益率
15.5844%
16.6211%
注:
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;
2、所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
3、本基金利润分配按月结转份额;
4、表中的“期末”均指报告期最后一日,即06月30日。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
金元顺安金元宝A类
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3423%
0.0009%
0.1110%
0.0000%
0.2313%
0.0009%
过去三个月
1.0330%
0.0008%
0.3371%
0.0000%
0.6959%
0.0008%
过去六个月
2.0864%
0.0016%
0.6717%
0.0000%
1.4147%
0.0016%
过去一年
4.1574%
0.0013%
1.3591%
0.0000%
2.7983%
0.0013%
过去三年
11.0535%
0.0049%
4.1369%
0.0000%
6.9166%
0.0049%
自基金合同生效起至今
15.5844%
0.0068%
5.4313%
0.0000%
10.1531%
0.0068%
金元顺安金元宝B类
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3620%
0.0009%
0.1110%
0.0000%
0.2510%
0.0009%
过去三个月
1.0932%
0.0008%
0.3371%
0.0000%
0.7561%
0.0008%
过去六个月
2.2076%
0.0016%
0.6717%
0.0000%
1.5359%
0.0016%
过去一年
4.4072%
0.0013%
1.3591%
0.0000%
3.0481%
0.0013%
过去三年
11.8220%
0.0049%
4.1369%
0.0000%
7.6851%
0.0049%
自基金合同生效起至今
16.6211%
0.0068%
5.4313%
0.0000%
11.1898%
0.0068%
注:
1、本基金合同生效日为2014年08月01日,业绩基准收益率以2014年07月31日为基准;
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具;
3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率(税后)”。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
/
注:
1、本基金合同生效日为2014年08月01日,业绩基准收益率以2014年07月31日为基准;
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据、资产支持类证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
金元比联基金管理有限公司(以下简称“金元比联”、“公司”或“本基金管理人”,系金元顺安基金管理有限公司前身)成立于2006年11月,由金元证券股份有限公司(以下简称“金元证券”)与比利时联合资产管理公司(以下简称“比联资管”)共同发起设立的中外合资基金管理有限公司。公司总部设在上海陆家嘴,旗下设立北京分公司及子公司——上海金元百利资产管理有限公司。
2012年3月,经中国证监会核准,比联资管将所持有的金元比联49%股权转让于惠理基金管理香港有限公司(以下简称“惠理香港”),公司更名为金元惠理基金管理有限公司(以下简称“金元惠理”)。
2012年10月,经中国证监会核准,公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元,公司注册资本增加至24,500万元。
2016年3月,经中国证监会核准,惠理香港将所持有的金元惠理49%股权转让于上海泉意金融信息服务有限公司(以下简称“泉意金融”),公司更名为金元顺安基金管理有限公司(以下简称“金元顺安”)。
2017年11月,经中国证监会核准,公司双方股东按持股比例向公司增资人民币9,500万元,公司注册资本增加至34,000万元。
金元顺安始终坚持以“取信于市场、取信于社会”作为行为准则,遵循“诚实信用,勤勉尽责,以专业经营方式管理和运作基金财产和客户资产,在合法、合规的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,从而使公司稳步、健康发展”的投资理念。遵守法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,遵守社会公德、商业道德,诚实守信,遵循基金份额持有人利益优先、公平对待其管理的不同基金财产和客户资产的原则,接受政府和社会公众的监督,承担社会责任。
截止至2018年06月30日,本基金管理人管理金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安价值增长混合型证券投资基金、金元顺安核心动力混合型证券投资基金、金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣楹债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金、金元顺安桉泰债券型证券投资基金、金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金和金元顺安沣顺定期开放债券型发起式证券投资基金共17只开放式证券投资基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
苏利华
本基金基金经理
2018-01-26
-
6年
金元顺安金元宝货币市场基金的基金经理,上海交通大学应用统计学硕士。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司。6年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
李杰
本基金基金经理
2014-08-01
2018-02-09
11年
基金经理,上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。11年证券、基金等金融行业从业经历,具有基金从业资格。
注:
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日;
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》,建立了科学完善的制度和流程,从事前、事中、事后等各个业务环节严格控制不同基金之间可能存在的利益输送,覆盖了全部开放式基金及特定客户资产管理组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节。
在投资环节,本基金管理人建立了科学的投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、业务流程和技术手段保证公平交易原则的贯彻。同时,通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。在交易环节,为确保交易的公平执行,本基金管理人交易管理实行集中交易,投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开,各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。在报告分析环节,本基金管理人每季度和每年对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异、对连续四个季度期间内、不同时间窗内(日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差进行分析,根据收益率差异和交易价差的大小,说明是否符合公平交易的原则,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度,制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式,建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度,形成定期交易监控报告,按照报告路线实行及时报告的机制。本报告期内,未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年,从经济运行情况来看,固定资产投资增速一路下行。其中房地产投资基本保持平稳,制造业投资小幅抬升,基建投资大幅下行,成为拖累投资的主要因素。消费增速保持下行趋势,社会消费品零售总额增速下降,消费增长乏力。随着全球经济复苏,外需出现好转,出口明显反弹。在宏观政策方面,央行继续贯彻严监管、防风险的政策,推动资金脱虚向实,督促金融回归服务实体经济的本质,稳健中性的货币政策基调保持不变。在各项监管措施不断完备的情况下,货币政策做出了微调,更加注重总体调控,维持流动性的稳中略松状态。2018年上半年股市震荡下行,上证综合指数上半年下跌13.90%;债市与之相反,中债总指数上半年上涨2.16%。在报告期,本基金采取适中久期、高评级债券投资策略,并且获得良好的收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至报告期末金元顺安金通宝A类基金份额净值为1.000元;
本报告期内,A类基金份额净值增长率为2.0864%,同期业绩比较基准收益率为0.6717%;
截至报告期末金元顺安金元宝B类基金份额净值为1.000元;
本报告期内,B类基金份额净值增长率为2.2076%,同期业绩比较基准收益率为0.6717%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
下半年,从经济运行情况来看,房地产投资增速将放缓,内部需求减弱,国际经济复苏势头放缓,外部需求受到扰动,同时中美贸易战长期化,使我国净出口受限,经济下行预期再度回升。在宏观政策方面,货币政策在维持中稳健总基调上边际放松,金融去杠杆节奏将有所放缓,财政支出节奏将加快。我国“货币政策+宏观审慎”双支柱框架已经逐步完善。同时又面临错综复杂的内外经济环境,货币政策的边际放松及结构性调整也有助于缓解经济压力。国务院常务会议上提出保持流动性合理充裕,资金面边际改善可持续。
本基金坚持适中久期、高评级策略,在控制好流动性风险的基础上获取最佳收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工
1、估值工作小组的职责分工
公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由分管运营的副总经理、基金事务部、投资研究部、交易部、监察稽核部等部门总监组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。
估值工作小组职责:
(1)制定估值制度并在必要时修改;
(2)确保估值方法符合现行法规;
(3)批准证券估值的步骤和方法;
(4)对异常情况做出决策。
分管运营的副总经理担任估值工作小组的组长,分管运营的副总经理在基金事务部总监或者其他两个估值小组成员的建议下,可以提议召集估值工作小组会议。
估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。
2、基金事务部的职责分工
基金事务部负责日常证券资产估值。该部门和公司投资部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后,基金事务部定期将证券估值表向估值工作小组报告,至少每月一次。
基金事务部职责:
(1)获得独立、完整的证券价格信息;
(2)每日证券估值;
(3)检查价格波动并进行一般准确性评估;
(4)向交易员或基金经理核实价格异常波动,并在必要时向估值工作小组报告;
(5)对每日证券价格信息和估值结果进行记录;
(6)对估值调整和人工估值进行记录;
(7)向估值工作小组报送月度估值报告。
基金事务部总监认为必要时,可以提议召开估值工作小组会议。
3、投资研究部的职责分工
(1)接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问询;
(2)对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议;
(3)评价并确认基金事务部提供的估值报告;
(4)向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。
4、交易部的职责分工
(1)对基金事务部的证券价格信息需求做出即时回应;
(2)通知基金事务部关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息;
(3)评价并确认基金事务部提供的估值报告。
5、监察稽核部的职责分工
(1)监督证券的整个估值过程;
(2)确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守;
(3)确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求;
(4)评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价值的风险;
(5)对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯;
(6)对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。
4.6.2参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本托管人在金元顺安金元宝货币市场基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:金元顺安金元宝货币市场基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
银行存款
6.4.7.1
20,625,670.76
8,490,649.02
结算备付金
-
839,041.10
存出保证金
-
-
交易性金融资产
6.4.7.2
3,447,215,834.73
2,958,595,466.08
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
3,447,215,834.73
2,958,595,466.08
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
3,897,849,028.69
2,467,730,046.59
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
16,444,852.92
17,711,115.55
应收股利
-
-
应收申购款
5,300.00
25,000.00
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
7,382,140,687.10
5,453,391,318.34
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年06月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
503,498,644.75
99,999,830.00
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,793,136.71
1,314,517.65
应付托管费
434,699.87
318,670.96
应付销售服务费
62,242.04
49,338.36
应付交易费用
6.4.7.7
68,636.87
70,140.54
应交税费
120,488.21
-
应付利息
345,831.00
31,771.35
应付利润
5,217,583.77
3,847,533.55
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
137,931.73
154,000.00
负债合计
511,679,194.95
105,785,802.41
所有者权益:
实收基金
6.4.7.9
6,870,461,492.15
5,347,605,515.93
未分配利润
6.4.7.10
-
-
所有者权益合计
6,870,461,492.15
5,347,605,515.93
负债和所有者权益总计
7,382,140,687.10
5,453,391,318.34
注:
报告截止日2018年06月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额6,870,461,492.15份,其中下属A类基金的份额总额41,986,056.75份;下属B类基金的份额总额6,828,475,435.40份。
6.2 利润表
会计主体:金元顺安金元宝货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年01月01日至2018年06月30日
上年度可比期间
2017年01月01日至2017年06月30日
一、收入
140,765,091.71
93,415,197.32
1.利息收入
143,684,664.20
96,050,311.41
其中:存款利息收入
6.4.7.11
108,105.16
140,572.59
债券利息收入
77,267,678.30
48,949,079.79
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
66,308,880.74
46,960,659.03
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-2,968,572.49
-2,635,114.09
其中:股票投资收益
6.4.7.12
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.13
-2,968,572.49
-2,635,114.09
资产支持证券投资收益
6.4.7.13.3
-
-
贵金属投资收益
6.4.7.14
-
-
衍生工具收益
6.4.7.15
-
-
股利收益
6.4.7.16
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
6.4.7.17
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.18
49,000.00
-
减:二、费用
18,491,333.81
13,082,857.88
1.管理人报酬
6.4.10.2.1
9,158,183.71
6,687,265.86
2.托管费
6.4.10.2.2
2,220,165.76
1,621,155.29
3.销售服务费
6.4.10.2.3
325,794.24
278,532.21
4.交易费用
6.4.7.19
298.00
449.00
5.利息支出
6,571,658.39
4,350,203.49