基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2017年 3月 31日
英大纯债债券 2016年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 3月 30日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 11
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 44
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 44
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 46
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 46
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 46
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 47
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 47
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 50
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误!未定义书签。
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 52
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 52
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大纯债债券
基金主代码 650001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 24日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 325,350,447.67份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C
下属分级基金的交易代码: 650001 650002
报告期末下属分级基金的份额总额 316,431,956.72份 8,918,490.95份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高
于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,
分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资
产的收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基
金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 宗宽广 田青
联系电话 010-59112066 010-67595096
电子邮箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-890-5288 010-67595096
传真 010-59112222 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22楼
2201
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22楼
北京市西城区闹市口大街 1号
院 1号楼
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2201
邮政编码 100020 100033
法定代表人 张传良 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.ydamc.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 2
号楼 4层
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22楼 2201
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数
据和指标
2016年 2015年 2014年
英大纯债债
券 A
英大纯债债
券 C
英大纯债债
券 A
英大纯债债
券 C
英大纯债
债券 A
英大纯债债
券 C
本期已实现
收益
6,689,283.
59
2,040,215.
73
1,355,954.
14
3,864,453.
73
-6,810,0
02.53
2,639,352.4
3
本期利润 4,689,557.
18
2,260,035.
74
1,194,057.
82
3,443,645.
41
14,659,1
62.65
8,351,806.8
8
加权平均基
金份额本期
利润
0.0275 0.0419 0.1139 0.1051 0.0997 0.1235
本期加权平
均净值利润
率
2.45% 3.90% 9.88% 9.22% 10.25% 12.29%
本期基金份
额净值增长
率
5.93% 3.65% 10.73% 10.27% 14.01% 13.49%
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3.1.2 期末数
据和指标
2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分
配利润
26,958,5
55.91
411,113.69 1,433,883.
52
1,153,210.
11
424,495.76 975,765.22
期末可供分
配基金份额
利润
0.0852 0.0461 0.1557 0.1417 0.0274 0.0194
期末基金资
产净值
355,705,
526.71
9,677,738.1
1
11,098,514
.06
9,693,652.
38
16,870,150
.71
54,340,205
.81
期末基金份
额净值
1.1241 1.0851 1.2054 1.1912 1.0886 1.0803
3.1.3 累计期
末指标
2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累
计净值增长
率
27.69% 23.46% 20.54% 19.12% 8.86% 8.03%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大纯债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.00% 0.04% -2.32% 0.15% 2.32% -0.11%
过去六个月 1.73% 0.04% -1.42% 0.11% 3.15% -0.07%
过去一年 5.93% 0.12% -1.63% 0.09% 7.56% 0.03%
过去三年 33.73% 0.15% 9.19% 0.10% 24.54% 0.05%
自基金合同
生效起至今
27.69% 0.15% 4.04% 0.10% 23.65% 0.05%
英大纯债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 -0.11% 0.04% -2.32% 0.15% 2.21% -0.11%
过去六个月 1.50% 0.04% -1.42% 0.11% 2.92% -0.07%
英大纯债债券 2016年年度报告
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过去一年 3.65% 0.05% -1.63% 0.09% 5.28% -0.04%
过去三年 29.70% 0.13% 9.19% 0.10% 20.51% 0.03%
自基金合同
生效起至今
23.46% 0.14% 4.04% 0.10% 19.42% 0.04%
注:①本基金合同于 2013年 4月 24日生效;
②本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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注:本基金基金合同生效日为 2013年 4月 24日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
英大纯债债券 A
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.4500 72,966,664.35 102,804.24 73,069,468.59
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.4500 72,966,664.35 102,804.24 73,069,468.59
单位:人民币元
英大纯债债券 C
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配合
计
备注
2016 1.4500 2,131,057.01 220,566.50 2,351,623.51
2015 - - - -
2014 - - - -
合计 1.4500 2,131,057.01 220,566.50 2,351,623.51
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
2012 年 8 月 17 日,经中国证监会批准,英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英
大国际信托有限责任公司(简称英大信托)、中国交通建设股份有限公司(简称中交股份)和航天
科工财务有限责任公司(简称航天科工财务)三家股东发起成立。英大基金注册资金 2亿元人民
币,其中英大信托出资比例为 49%,中交股份出资比例为 36%,航天科工财务出资比例为 15%。
截止 2016年 12月 31日,本公司管理 7只开放式证券投资基金,同时,管理多个特定客户资
产投资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张琳娜
本基金基
金经理
2014年 10月 24
日
- 9
对外经济贸易大学金
融学硕士,9 年基金
从业经历。先后任益
民基金管理有限公司
集中交易部交易员、
副总经理等职务。
2012年 3月加入英大
基金管理有限公司,
曾任公司交易管理部
副总经理(主持工
作),现任固定收益部
总经理。
张玮
本基金基
金经理
2016年 1月 8日 - 5
曾任合众资产管理股
份有限公司交易员,
2012 年 10 月加入英
大基金管理有限公
司,曾任公司交易管
理部债券交易员、副
总经理。
注:①任职日期说明:基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的
日期。
②证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
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③本基金基金经理张玮女士于 2017年 3月 27日离任。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,以
取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报
告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客
户资产管理业务试点办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理
有限公司公平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、特定客户资产管理组合、社保
基金、企业年金等。
公司保障投资决策公平的控制方法包括公司的投资决策实行投资决策委员会领导下的基金经
理/投资经理负责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易
执行部门与投资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监
控。公司建立了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。公司的所有投资
组合共享公司统一的投资研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定
客户资产管理组合等不同的投资组合在获得投资信息、投资建议方面享有公平的机会。
公司保障交易分配公平的控制方法包括公司建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理
职能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、
可稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的
实现。
监察稽核部定期对公司的不同投资组合(尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合)
在连续四个季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的
交易时机和交易价差进行事后合理性分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
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大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年整体债券市场属于震荡走势,其中一季度收益率上行,二三季度收益率下行,四季度
收益率再度上行。市场对整体宏观经济在二季度和三季度悲观情绪浓厚,超长期利率债表现异常
突出,而后随着 PPI由负转正,经济回暖或者说没有预期的悲观,叠加央行去杠杆意图显现,债
市在 12月经历了大幅下跌。
本基金全年对组合久期和杠杆的控制较为理想,跟随市场变化投资策略做出相应调整,前期
激进,后期提前做了风险防范,收益较好。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,英大纯债 A类基金累计份额净值为 1.2691元,报告期基金份额净值增长率为
5.93%;英大纯债 C 类基金累计份额净值为 1.2301 元,报告期基金份额净值增长率为 3.65%;同
期业绩比较基准增长率为-1.63%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场结构从 2016年调整以来,监管层更多的注意到银行理财积累的风险,银行理财在市场中
占比较大,监管政策的变化将左右银行理财的配置思路,更加左右着市场走向,叠加央行公开市
场操作力度放大,各种政策工具更加丰富,对市场的控制较以往更加强烈。通胀水平虽然较去年
有所提高,但是持续性存疑,并且绝对水平不高,而宏观经济方面受影响因素较多,诸如房地产
市场走势和大宗商品价格的波动,叠加海外美联储的进一步加息步骤,对债券市场影响较大。因
此,总体判断 2017年不确定性风险较大。