基金管理人:英大基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年 8月 25日
英大纯债债券 2016年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016年 8月 24日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 6月 30日止。
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英大纯债债券 2016年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 34
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 35
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 35
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 36
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 36
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 36
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37
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英大纯债债券 2016年半年度报告
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 37
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 39
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 39
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 40
§11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 41
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 41
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 41
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 41
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 41
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英大纯债债券 2016年半年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 英大纯债债券型证券投资基金
基金简称 英大纯债债券
基金主代码 650001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年 4月 24日
基金管理人 英大基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 231,357,966.76份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C
下属分级基金的交易代码: 650001 650002
报告期末下属分级基金的份额总额 144,830,933.32份 86,527,033.44份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金投资于固定收益类资产,在有效控制投资组合风险的前提下力争获取高
于业绩比较基准的投资收益,追求长期稳定的投资回报。
投资策略 本基金依据宏观经济运行数据、货币政策、财政政策、以及债券市场收益特征,
分析判断市场利率水平变动趋势,并预测下一阶段的利率水平,结合各类别资
产的收益性、风险性和流动性特征,进行大类资产配置。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券型基金,该类基金长期平均风险水平和预期收益率低于股票型基
金和混合型基金,但高于货币市场基金,属于中低风险和收益水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 英大基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 宗宽广 田青
联系电话 010-59112066 010-67595096
电子邮箱 zongkg@ydamc.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-890-5288 010-67595096
传真 010-85878087 010-66275853
注册地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22 楼
2201
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 北京市朝阳区东三环中路1
号环球金融中心西塔 22 楼
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
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英大纯债债券 2016年半年度报告
2201
邮政编码 100020 100033
法定代表人 张传良 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.ydamc.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 英大基金管理有限公司 北京市朝阳区东三环中路 1 号环球
金融中心西塔 22楼 2201
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
基金级别 英大纯债债券 A 英大纯债债券 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2016年 1月 1日 - 2016
年 6月 30日)
报告期(2016年 1月 1日 -
2016年 6月 30日)
本期已实现收益 1,957,796.52 621,576.70
本期利润 1,652,049.53 573,074.50
加权平均基金份额本期利润 0.0193 0.0190
本期加权平均净值利润率 1.74% 1.77%
本期基金份额净值增长率 4.13% 2.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
期末可供分配利润 9,396,512.63 2,496,216.59
期末可供分配基金份额利润 0.0649 0.0288
期末基金资产净值 160,041,720.57 92,502,846.52
期末基金份额净值 1.1050 1.0691
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2016年 6月 30日 )
基金份额累计净值增长率 25.52% 21.64%
注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
②期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
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英大纯债债券 2016年半年度报告
③本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
英大纯债债券 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.39% 0.02% 0.36% 0.04% 0.03% -0.02%
过去三个月 0.68% 0.03% -0.52% 0.07% 1.20% -0.04%
过去六个月 4.13% 0.17% -0.21% 0.07% 4.34% 0.10%
过去一年 8.63% 0.13% 2.74% 0.07% 5.89% 0.06%
过去三年 25.38% 0.17% 5.74% 0.09% 19.64% 0.08%
自基金合同
生效起至今
25.52% 0.16% 5.55% 0.10% 19.97% 0.06%
英大纯债债券 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.36% 0.02% 0.36% 0.04% 0.00% -0.02%
过去三个月 0.56% 0.03% -0.52% 0.07% 1.08% -0.04%
过去六个月 2.12% 0.06% -0.21% 0.07% 2.33% -0.01%
过去一年 6.30% 0.08% 2.74% 0.07% 3.56% 0.01%
过去三年 21.61% 0.15% 5.74% 0.09% 15.87% 0.06%
自基金合同
生效起至今
21.64% 0.15% 5.55% 0.10% 16.09% 0.05%
注:①本基金合同于 2013年 4月 24日生效;
②本基金的业绩比较基准为:中债综合指数。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注:本基金基金合同生效日为 2013年 4月 24日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
2012 年 8 月 17 日,经中国证监会批准,英大基金管理有限公司在北京正式成立。公司由英
大国际信托有限责任公司(简称英大信托)、中国交通建设股份有限公司(简称中交股份)和航天
科工财务有限责任公司(简称航天科工财务)三家股东发起成立。英大基金注册资金 2亿元人民
币,其中英大信托出资比例为 49%,中交股份出资比例为 36%,航天科工财务出资比例为 15%。
截止 2016年 6月 30日,本公司管理 5只开放式证券投资基金,同时,管理多个特定客户资产投
资组合。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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英大纯债债券 2016年半年度报告
张琳娜
本基金
基金经
理
2014年 10月 24
日
- 9
对外经济贸易大学金融学
硕士,9年基金从业经历。
先后任益民基金管理有限
公司集中交易部交易员、
副总经理等职务。2012年
3月加入英大基金管理有
限公司,曾任公司交易管
理部副总经理(主持工
作),现任固定收益部总经
理。
张玮
本基金
基金经
理
2016年 1月 8日 - 5
曾任合众资产管理股份有
限公司交易员,2012年 10
月加入英大基金管理有限
公司,曾任公司交易管理
部债券交易员、副总经理。
注:①任职日期说明:基金经理的任职日期为该基金经理经监管机构审核通过后公司公开披露的
日期。
②证券从业年限的计算标准:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的
相关规定。
③本基金无基金经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《英
大纯债债券型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》的约定,以
取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报
告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英
大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控
等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组
合之间存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
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英大纯债债券 2016年半年度报告
证券当日成交量的 5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年从数据来看宏观经济增速略有下降、CPI稳中有降,债券市场长端品种经历了 4月份
的大幅调整后,震荡下行;同时,2016年以来信用风险事件频发,成为扰动债券市场的因素之一。
本基金上半年整体保持较低的杠杆水平和账户久期,在资金面扰动的时点增加了对短端品种
的配置,既规避了长端品种震荡带来的损失,又较好的把握资金波动带来的收益,全年来看收益
可观。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,英大纯债 A类基金累计份额净值为 1.1050元,报告期基金份额净值增长率为
4.13%;英大纯债 C 类基金累计份额净值为 1.0691 元,报告期基金份额净值增长率为 2.12%;同
期业绩比较基准增长率为-0.21%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年,在二季度人民币对美元小幅贬值和经济基本面下行的基础上,随着六月末英国脱欧,
人民币汇率进一步贬值,国内经济基本面尚未出现实质性改善,以及国际政治格局的变化,都对
国内经济形势产生较大影响。与此同时,产能过剩产业的改革不是一蹴而就的,债转股则是金融
行业继续加杠杆,若经济基本面没有实质性改善,将面临更大的金融风险。整个 2016年三季度,
经济和债券市场都存在较大不确定性。
结合我们目前的持仓,展望 2016年三季度,本基金将保持适度的杠杆水平,深入研究精选信
用个券、防范信用风险,在保障流动性的前提下,继续保持稳健的风格,力争为持有人持续实现
正收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证监会相关规定和基金合同的约定,基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基
金管理人完成估值后,将估值结果以电子形式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估
值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后以电子签名形式返回给基金管理人,由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会。估值委员会主任由主管运营公司领导担任,成员包括投资总
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英大纯债债券 2016年半年度报告
监、基金经理,研究、交易、监察稽核部门负责人,基金运营部相关负责人。基金管理人估值委
员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值委员会会议,
但不介入基金日常估值业务。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金实施了利润分配,英大纯债债券 A于 2016年 1月 29日每 10份基金份额分
红 1.45元,现金形式发放总额为 72,966,664.35元,再投资形式发放总额为 102,804.24元,本
期利润分配合计为 73,069,468.59元;英大纯债债券 C于 2016年 1月 29日每 10份基金份额分红
1.45元,现金形式发放总额为 2,131,057.01元,再投资形式发放总额为 220,566.50元,本期利
润分配合计为 2,351,623.51元,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金
法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监
督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为 75421092.10元。其中,A类为 73069468.59元,C
类为 2351623.51元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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英大纯债债券 2016年半年度报告
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:英大纯债债券型证券投资基金
报告截止日: 2016年 6月 30日
单位:人民币元
资 产 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 3,931,936.03 704,131.86
结算备付金 385,292.66 424,489.27
存出保证金 2,596.11 3,578.61
交易性金融资产 6.4.7.2 272,180,345.59 43,572,790.50
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 272,180,345.59 43,572,790.50
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 31,000,286.50 -
应收证券清算款 300,074.90 58,812.86
应收利息 6.4.7.5 4,231,045.77 1,329,003.99
应收股利 - -
应收申购款 1,020,518.45 160,996.00
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计 313,052,096.01 46,253,803.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016年 6月 30日
上年度末
2015年 12月 31日
负 债:
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 59,169,871.00 25,226,000.00
应付证券清算款 - -
应付赎回款 971,778.51 75,657.09
应付管理人报酬 128,913.70 13,255.92
应付托管费 36,832.50 3,787.36
应付销售服务费 25,241.50 3,511.17
应付交易费用 6.4.7.7 6,950.92 844.70
应交税费 - -
应付利息 27,591.74 37,527.30
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英大纯债债券 2016年半年度报告
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.8 140,349.05 101,053.11
负债合计 60,507,528.92 25,461,636.65