基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年 3月 29日
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018年 3月 23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017年 1月 1日起至 12月 31日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 21
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 62
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 62
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 62
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 62
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 63
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 66
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 66
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 68
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 71
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 71
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 71
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 72
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 72
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 72
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 72
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 农银大盘蓝筹混合
基金主代码 660006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 9月 1日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 242,858,280.50份
2.2 基金产品说明
投资目标 精选具有良好经营业绩和基本面的大盘蓝筹股票,通
过扎实的基本面分析和积极的主动管理构建投资组
合,以期取得基金资产的长期理性增值。
投资策略 本基金采用传统的“自上而下”和“自下而上”相结
合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策
环境和资金供求等因素的深入分析,对未来股票市场
和债券市场的走势进行科学的分析,并以此为基础对
大类资产配置进行确定。在“自下而上”的层面,本
基金将严格执行备选股票库制度,在建立大盘蓝筹股
票库的基础上,综合运用定性和定量的手段,筛选出
具有良好基本面和发展前景的蓝筹股票进行投资。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 75%×沪深 300指数+25%
×中证全债指数。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,
其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型
基金,低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 田青
联系电话 021-61095588 010-67595096
电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 021-61095599 010-67595096
传真 021-61095556 010-66275853
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注册地址 中国(上海)自由贸易试验
区银城路 9号 50层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 中国(上海)自由贸易试验
区银城路 9号 50层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 于进 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 中国(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公
司
中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企
业天地 2号楼普华永道中心 11楼
注册登记机构
农银汇理基金管理有限公司
中国(上海)自由贸易试验区银城
路 9号 50层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 29,980,337.49 -61,231,723.11 277,923,917.55
本期利润 47,128,849.74 -45,095,667.71 253,189,161.23
加权平均基金份额本期利润 0.1709 -0.1524 0.5479
本期加权平均净值利润率 16.51% -16.53% 46.36%
本期基金份额净值增长率 17.76% -14.09% 16.57%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 30,432,521.48 -12,768,886.20 32,767,233.88
期末可供分配基金份额利润 0.1253 -0.0444 0.1123
期末基金资产净值 273,290,801.98 274,501,415.41 324,424,021.92
期末基金份额净值 1.1253 0.9556 1.1123
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 12.53% -4.44% 11.23%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12月 31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 4.04% 0.76% 3.63% 0.60% 0.41% 0.16%
过去六个月 9.59% 0.63% 7.38% 0.52% 2.21% 0.11%
过去一年 17.76% 0.55% 15.93% 0.48% 1.83% 0.07%
过去三年 17.93% 1.65% 15.45% 1.26% 2.48% 0.39%
过去五年 35.82% 1.49% 53.28% 1.16% -17.46% 0.33%
自基金合同
生效起至今
12.53% 1.37% 41.77% 1.11% -29.24% 0.26%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注:本基金股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,其中投资于大盘蓝筹股票的比例不少于股
票投资的 80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的 5%-40%,其中权证投资比例范
围为基金资产净值的 0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值
的 5%。本基金建仓期为基金合同生效日(2010年 9月 1日)起六个月,建仓期满时,本基金各项
投资比例已达到基金合同规定的投资比例
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算,未按整个自然年
度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008年 3月 18日,是中法合资的有限责任公司。公司注
册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为 51.67%,东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为 15%。公司办公地址为中国
(上海)自由贸易试验区银城路 9号 50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止 2017年 12月 31日,公司共管理 41只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证
券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、
农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝
筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深 300指数证券投资基金、
农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证
500 指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券
投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农
银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区
间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇
理 14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票
型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票
型证券投资基金、农银汇理工业 4.0 灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基
金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证
券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混
合型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开
放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债
券型证券投资基金、农银汇理日日鑫交易型货币市场基金、农银汇理金安 18个月开放债券型证券
投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理中国优势灵活配置混合型
证券投资基金、农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理金鸿一年定期开放债
券型证券投资基金及农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金。
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4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
宋永安
本基金基
金经理
2015年 12月
2日
- 10
硕士,具有证券从业资
格。历任长信基金管理
公司金融工程研究员、
农银汇理基金管理公司
研究员、农银汇理基金
管理公司基金经理助
理。现任农银汇理基金
管理公司基金经理。
注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照
诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》,明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任
务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工
作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制
度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合
公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。
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4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法
规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本年度内本基金操作主要从个股入手,配置业绩较好的股票,获得了一定效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为 17.76%,业绩比较基准收益率为 15.93%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
18 年我国经济将处于一个经济补库存周期的尾部,经济动力依然存在。而在供给侧改给坚定
不移的推动实施下,企业的现金流量和资产负债表都有巨大改善,看风险能力和竞争力都有较大的
提高。 因此 18年中国经济的竞争力不会降低,中国经济也将会比较平稳。从我国政府的强国角度
出发,大企业的竞争力将会越来越有优势,国家政策和资源都会有所倾斜,从而具有竞争力的大企
业将会出现强者恒强的局面。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
公司建立了比较完善的监察稽核制度和组织结构。公司督察长组织指导对基金包括本基金的
监察稽核工作,监察稽核部具体监督检查基金运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况,并
向公司总经理报告。公司风险管理委员会批准适用本基金的风险管理措施,定期回顾执行情况,
并由风险控制部实施日常监控。督察长及监察稽核部对其他部门及人员执行业务进行稽核审计,
督促其合规运作、加强风险控制。督察长定期编制监察稽核报告,提交总经理和董事会成员收阅。
报告期内,公司监察稽核体系运行顺利,本基金没有出现违反法律规定的事项,有效的保证了本
基金的合规运作。
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本报告期内,本基金的监察稽核主要工作情况如下:
(1)全面开展基金运作稽核工作,防范内幕交易,确保基金投资的独立性、公平性及合规性
主要措施有:严格执行集中交易制度,确保研究、投资决策和交易隔离;严格检查基金的投
资决策、研究支持、交易过程是否符合规定的程序。通过以上措施,保证了投资遵循既定的投资
决策程序与业务流程,保证了基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求。
(2)修订内部管理制度,完善投资业务流程
根据监管机关的规定,更新公司内部投资管理制度,不断加强内部流程控制,动态作出各项
合规提示,防范投资风险。
本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高
合规与稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。