基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年 10月 25日
平安大华深证 300指数增强 2017年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017年 10月 23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华深证 300指数增强
场内简称 -
交易代码 700002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年 12月 20日
报告期末基金份额总额 39,969,528.71份
投资目标
采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复
制的方法拟合、跟踪深证 300指数,并在严格控制跟踪
偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超
过 7.75%。
投资策略
采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过全样本
复制的方式拟合、跟踪深证 300指数,并在严格控制跟
踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管
理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益
率。其中指数复制策略采用全样本复制的方式,即按照
标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的
指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟
踪误差的基础上,辅以有限度的增强操作及一级市场股
票投资,以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准
深证 300指数收益率 x95%+商业银行活期存款利率(税
后)X5%
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风险收益特征
本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风
险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用
指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似
的风险收益特征。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2017年 7月 1日 - 2017年 9月 30日 )
1.本期已实现收益 4,916,688.06
2.本期利润 3,979,470.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0991
4.期末基金资产净值 67,608,145.50
5.期末基金份额净值 1.691
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 6.22% 0.80% 4.92% 0.76% 1.30% 0.04%
业绩比较基准:深证 300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2011年 12月 20日正式生效,截至报告期末已满五年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
施旭
平安大华
深证 300
指数增强
型证券投
资基金的
基金经理
2016年 5月
19日
- 7
施旭先生,哥伦比亚大学金
融数学硕士,曾任职于西部
证券、Mockingbird Capital
Management、EquaMetrics
Inc、国信证券,于 2015年
加入平安大华基金,任衍生
品投资中心量化研究员,现
任平安大华深证300指数增
强型证券投资基金、平安大
华量化成长多策略灵活配
置混合型证券投资基金、平
安大华鑫享混合型证券投
资基金、平安大华鑫安混合
型证券投资基金、平安大华
中证沪港深高股息精选指
数型证券投资基金、平安大
华股息精选沪港深股票型
证券投资基金、平安大华转
型创新灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
DANIEL
DONGNING
SUN
衍生品投
资中心投
资执行总
经理、平
安大华深
证 300 指
数增强型
证券投资
基金基金
经理
2017年 9月
5日
- 13
北京大学硕士,美国哥伦比
亚大学博士,约翰霍普金斯
大学博士后。先后担任瑞士
再保险自营交易部量化分
析师、花旗集团投资银行高
级副总裁、瑞士银行投资银
行交易量化总监、德意志银
行战略科技部量化服务负
责人。2014年 10月加入平
安大华基金管理有限公司,
任衍生品投资中心投资执
行总经理。现任平安大华深
证300指数增强型证券投资
基金、平安大华鑫荣混合型
证券投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确
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认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本
着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋
求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人
利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017年三季度,在海外资金及杠杆资金逐步入市的环境下,整体市场逐步震荡上行,并
且沪指突破 3300点,成交量整体趋势性放大。同时,随着大宗商品上涨,带动了周期股出现了一
轮趋势性上涨,并且沪深 300、中证 500中的一些优质企业如人工智能、新能源汽车等板块都出
现明显上涨,整体市场行情从原本相对防守性的大市值蓝筹股逐步向二线蓝筹及优质成长企业扩
散,市场情绪得到明显改善。今年以来,新增开户数逐步增加,三季度以来两融规模更是逐步抬
升,市场赚钱效应开始逐步显现,对吸引资金持续入市起到积极左右。报告期间,海外主要股票
市场也相继创出新高,整体市场环境仍相对较好。A股目前市场流动性较为稳定,市场整体情绪
较好。本季度,本基金对组合的跟踪误差和投资限制进行控制,在保持跟踪误差的前提下,超越
基准,取得了超额收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.691元;份额累计净值为 1.771元;报告期内,基金份
额净值增长率为 6.22%,业绩比较基准收益率为 4.92%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低
于 5000万的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 61,300,030.10 90.03
其中:股票 61,300,030.10 90.03
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 6,716,381.45 9.86
8 其他资产 74,055.11 0.11
9 合计 68,090,466.66 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 838,715.00 1.24
B 采矿业 257,750.00 0.38
C 制造业 37,645,358.90 55.68
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 620,273.00 0.92
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F 批发和零售业 2,709,273.00 4.01
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
4,333,329.00 6.41
J 金融业 3,529,609.20 5.22
K 房地产业 3,886,920.00 5.75
L 租赁和商务服务业 825,490.00 1.22
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 623,371.00 0.92
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 745,014.00 1.10
S 综合 - -
合计 56,015,103.10 82.85
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,725,145.00 5.51
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 336,864.00 0.50
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 453,362.00 0.67
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
446,244.00 0.66
J 金融业 323,312.00 0.48
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,284,927.00 7.82
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5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未投资港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 000651 格力电器 74,500 2,823,550.00 4.18
2 000333 美的集团 55,200 2,439,288.00 3.61
3 000725 京东方A 394,200 1,734,480.00 2.57
4 000338 潍柴动力 229,200 1,716,708.00 2.54
5 000002 万 科A 63,000 1,653,750.00 2.45
6 000858 五 粮 液 26,600 1,523,648.00 2.25
7 002024 苏宁云商 98,400 1,289,040.00 1.91
8 002415 海康威视 39,100 1,251,200.00 1.85
9 000488 晨鸣纸业 60,800 1,192,288.00 1.76
10 002001 新 和 成 44,700 1,142,979.00 1.69
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 600260 凯乐科技 22,100 709,631.00 1.05
2 600862 中航高科 47,800 605,626.00 0.90
3 600516 方大炭素 18,000 549,900.00 0.81
4 000513 丽珠集团 9,800 496,860.00 0.73
5 600596 新安股份 42,500 494,275.00 0.73
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资情况。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资情况。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
浙江新安化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)及董秘收到中国证券监督管理委员会浙
江监管局下达的行政监管措施决定书《关于对浙江新安化工集团股份有限公司及相关人员采取出
具警示函措施的决定》([2017]40号)。浙江新安化工集团股份有限公司控股子公司泰州新安阻燃
材料有限公司于 2016年 6月 22日收到泰州市环境保护局出具的《停产通知书》,被责令立即停止
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一切生产行为,截至目前尚未恢复生产。浙江新安化工集团股份有限公司未及时披露上述事项。
浙江新安化工集团股份有限公司违反了《上市公司信息披露管理办法》,中国证券监督管理委员会
浙江监管局对上市公司及时任董事会秘书予以警示。
本基金管理人对该公司进行了深入的研究和分析,上市公司控股子公司泰州新安阻燃材料有
限公司(现已更名为泰州瑞世特新材料有限公司)环保现场与设施整改已经结束,该公司整改完成
的专题报告已报送高港区环保部门,中国证券监督管理委员会浙江监管局下达的处罚措施对上市
公司的利润影响有限。我们对该证券的投资严格执行内部决策流程,符合法律法规和公司制度规
定。
报告期内,本基金投资的前十名证券的其余九名证券发行主体没有被监管部门立案调查或者
在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 11,154.92
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,013.82
5 应收申购款 61,886.37
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 74,055.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 40,809,672.73
报告期期间基金总申购份额 3,502,316.04
减:报告期期间基金总赎回份额 4,342,460.06
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 39,969,528.71
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,000.00
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
25.02
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170701-20170930 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 25.02%
产品特有风险
流动性风险
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过,同意选举罗春风先生为第三届
董事会董事长;同意聘任肖宇鹏先生为总经理;同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生为副
总经理;同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华深证 300指数增强型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华深证 300指数增强型证券投资基金基金合同
(3)平安大华深证 300指数增强型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华深证 300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所
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9.3 查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服
务电话:4008004800(免长途话费)
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