基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年7月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。
基金产品概况
基金简称
平安大华策略先锋混合
场内简称
-
交易代码
700003
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年5月29日
报告期末基金份额总额
69,472,891.45份
投资目标
通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。
投资策略
基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期理论,形成对不同市场周期的预测和判断,进行积极、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。股票投资方面,采用积极主动的投资管理策略,在构建股票投资组合时,灵活运用多种投资策略,积极挖掘和利用市场中可行的投资机会,以实现基金的投资目标。债券投资方面,以利率预期策略、类属资产配置和久期策略为主,以品种选择策略、收益率利差策略和债券置换策略为辅,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,构建能获取长期、稳定收益的固定收益类投资组合。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人
平安大华基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2017年4月1日 - 2017年6月30日 )
1.本期已实现收益
-2,079,146.85
2.本期利润
1,967,351.94
3.加权平均基金份额本期利润
0.0270
4.期末基金资产净值
116,739,820.95
5.期末基金份额净值
1.680
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
1.94%
0.81%
3.70%
0.38%
-1.76%
0.43%
业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1、本基金基金合同于2012年5月29日正式生效,截至报告期末已满五年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
神爱前
本基金的基金经理
2016年7月19日
-
8
厦门大学财政学硕士,8年证券从业经验,曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安大华基金管理公司,任投资研究部高级研究员,现任平安大华策略先锋混合型证券投资基金、平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金、平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
1、此处的“任职日期”和“离任日期”为公司作出决定后正式对外公告之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度受金融监管、流动性趋紧、经济回落等因素影响,A股整体表现不佳,二季度上证指数下跌0.93%,创业板指数下跌4.68%,大小盘股票表现分化明显,本基金净值上涨1.94%。具体来看,本基金在3月布局较多小盘成长股,导致净值在3月-4月回调较多,在4月份逐步将仓位调整到白马股上面,净值有所好转,6月份净值反弹明显。
展望后市,本基金认为利率中枢上升已经告一段落,市场资金流动性紧张的局面得到缓解,而经济自上半年回落后逐步企稳,为A股市场造了相对稳定的经济环境。中小创自2015年中以来持续下跌,估值已经趋近合理水平,市场整体估值压力得到缓解。整体而言,我们认为下半年A股市场可能较上半年有更好的表现,市场表现将更为活跃。就投资方向来看,龙头白马股估值仍有修复空间。过去几年龙头白马股相较中小盘股估值有所折价,目前正处于估值修复过程中,估值仍有修复空间。而中小创经过2年的下跌,估值已经趋近合理水平,目前处于底部区域、“磨底”的可能性较大。下半年中小创整体性系统性行情可能仍然难以看到,更大可能是中小创内部分化,部分估值已经合理、内生增长好的公司率先走出上升趋势。三季度本基金关注龙头白马、5G、锂电、电子等行业的投资机会。
报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.680元,份额累计净值为1.780元。报告期内,本基金份额净值增长率为1.94%,同期业绩基准增长率为3.70%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5000万的情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
81,143,507.89
68.50
其中:股票
81,143,507.89
68.50
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
11,291,934.50
9.53
其中:债券
11,291,934.50
9.53
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
10,059,415.05
8.49
8
其他资产
15,962,492.55
13.48
9
合计
118,457,349.99
100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
74,136,874.19
63.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,484,080.00
2.98
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
1,167,827.70
1.00
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
1,180,998.00
1.01
L
租赁和商务服务业
1,173,728.00
1.01
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
81,143,507.89
69.51
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A 基础材料
-
-
B 消费者非必需品
-
-
C 消费者常用品
-
-
D 能源
-
-
E 金融
-
-
F 医疗保健
-
-
G 工业
-
-
H 信息技术
-
-
I 电信服务
-
-
J 公用事业
-
-
合计
-
-
本基金本报告期期末未投资港股通股票。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
000651
格力电器
234,600
9,658,482.00
8.27
2
000050
深天马A
294,668
6,061,320.76
5.19
3
600487
亨通光电
206,000
5,778,300.00
4.95
4
600104
上汽集团
151,600
4,707,180.00
4.03
5
000063
中兴通讯
180,009
4,273,413.66
3.66
6
002460
赣锋锂业
81,732
3,780,105.00
3.24
7
000488
晨鸣纸业
276,700
3,569,430.00
3.06
8
000725
京东方A
855,681
3,559,632.96
3.05
9
600795
国电电力
967,800
3,484,080.00
2.98
10
603799
华友钴业
57,191
3,476,068.98
2.98
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
其中:政策性金融债
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
11,291,934.50
9.67
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
11,291,934.50
9.67
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
132001
14宝钢EB
45,850
5,660,182.50
4.85
2
113011
光大转债
53,600
5,631,752.00
4.82
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金报告期末无资产支持证券投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末无权证投资。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期末无股指期货投资。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
投资组合报告附注
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
118,123.22
2
应收证券清算款
15,804,176.66
3
应收股利
-
4
应收利息
33,354.29
5
应收申购款
6,838.38
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
15,962,492.55
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
132001
14宝钢EB
5,660,182.50
4.85
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600795
国电电力
3,484,080.00
2.98
重大事项
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
75,799,459.08
报告期期间基金总申购份额
2,706,583.29
减:报告期期间基金总赎回份额
9,033,150.92
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
69,472,891.45
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。
影响投资者决策的其他重要信息
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议通过,同意推荐李兆良先生、李娟娟女士、刘雪山先生、潘汉腾先生为公司第三届董事会独立非执行董事候选人;推荐姚波先生、陈敬达先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生为公司第三届董事会非执行董事;推荐罗春风先生、肖宇鹏先生为公司第三届董事会执行董事,并同意提交股东会审议。
2、经平安大华基金管理有限公司第二届监事会第九次会议通过,同意推荐巢傲文先生、冯方女士为公司第三届监事会股东监事候选人,并同意提交股东会审议。
3、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过,选举姚波先生、罗春风先生、陈敬达先生、肖宇鹏先生、杨玉萍女士、叶杨诗明女士、张文杰先生、李兆良先生、李娟娟女士、刘雪生先生、潘汉腾先生为第三届董事会董事。
4、经平安大华基金管理有限公司2017年第三次股东会议通过,选举巢傲文先生、冯方女士为第三届监事会监事。
备查文件目录
备查文件目录
(1)中国证监会批准平安大华策略先锋混合型证券投资基金设立的文件
(2)平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金合同
(3)平安大华策略先锋混合型证券投资基金托管协议
(4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
(5)报告期内平安大华策略先锋混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
存放地点
基金管理人、基金托管人住所
查阅方式
(1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
(2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司,客户服务电话:4008004800(免长途话费)
平安大华基金管理有限公司
2017年7月20日