基金管理人:富安达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期:2017年3月27日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
富安达优势成长混合
基金主代码
710001
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2011年9月21日
基金管理人
富安达基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
894,832,622.23
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险的前提下,精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司,分享中国经济高速发展带来的收益,力争获得超越投资基准的收益。
投资策略
本基金采用自上而下的多维经济模型,通过对全球经济发展形势,国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析,结合FED模型,对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势作出预测,并据此适时动态的调整本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。同时将定性分析与定量分析贯穿于行业配置和个股选择的投资全过程中。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
富安达基金管理有限公司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
蒋晓刚
陆志俊
联系电话
021-61870999
95559
电子邮箱
service@fadfunds.com
luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999(免长途)021-61870666
95559
传真
021-51870888
021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
www.fadfunds.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2016年
2015年
2014年
本期已实现收益
-583,511,765.21
-706,522,194.79
25,651,585.63
本期利润
-557,823,307.16
-752,422,718.26
45,344,860.61
加权平均基金份额本期利润
-0.5567
-0.9048
0.2283
本期基金份额净值增长率
-22.75%
83.05%
21.63%
3.1.2 期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末
期末可供分配基金份额利润
-0.6837
-0.1449
0.2051
期末基金资产净值
1,552,512,245.96
2,457,284,246.11
219,884,534.70
期末基金份额净值
1.7350
2.2460
1.2270
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
-2.74%
0.70%
1.34%
0.54%
-4.08%
0.16%
过去六个月
-1.84%
0.83%
4.10%
0.57%
-5.94%
0.26%
过去一年
-22.75%
2.04%
-7.40%
1.05%
-15.35%
0.99%
过去三年
71.99%
2.69%
37.65%
1.34%
34.34%
1.35%
过去五年
81.88%
2.33%
40.16%
1.22%
41.72%
1.11%
自基金合同生效日起至今(2011年09月21日-2016年12月31日)
73.50%
2.27%
27.10%
1.21%
46.40%
1.06%
注:①本基金业绩比较基准为:75%×沪深300指数+25%×上证国债指数,
②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
Return t =75%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+25%×[上证国债指数t / 上证国债指数(t-1) -1]
Benchmark t =(1+Return t)×Benchmark(t-1)
其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金于2011年9月21日成立,根据《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》规定,本基金建仓期为6个月,建仓截止日为2012年3月20日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金合同于2011年9月21日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦,注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念,以基金持有人利益最大化为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。
截至2016年12月31日,公司共管理8只开放式基金:富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达长盈保本混合型证券投资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
吴战峰
本基金的基金经理、公司研究发展部总监
2016年1月9日
-
21年
硕士。历任中大投资公司投资部经理,平安证券资产管理部投资经理,招商证券研发中心高级分析师,国信证券研究所首席分析师,国投瑞银基金高级组合经理,国泰基金基金经理,天治基金基金经理、总经理助理兼研究总监。2015年10月加入富安达基金管理有限公司任研究发展部总监。
注:1、任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金的基金经理,任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
3、根据本基金管理人于2016年1月30日发布的《富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理变更公告》,解聘孔学兵为本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》,并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系,涵盖了所有投资组合,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节,确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内,公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日,公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析,按照特定计算周期,分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异,未发现公平交易异常情形。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016年年初,在新实施的熔断机制压力以及人民币新的一轮贬值影响下,国内证券市场在1月份大幅下跌,上证最大跌幅22.65%,创业板指最大跌幅26.53%,投资者风险偏好迅速下降,成交量持续萎缩,在取消新的熔断机制后,投资者的心态从恐慌中逐步恢复理性,二月份开始,市场在蓝筹股的带领下逐步趋于稳定,从全年角度看,大型低估值蓝筹股表现稳定,创业板整体表现不佳。
优势成长基金在年初考虑到投资者风险偏好急剧下降、创业板估值整体过高,而部分蓝筹股处于寡头垄断或类寡头垄断的地位,企业盈利丰厚、成长性不错,估值也十分有吸引力,投资机会十分显现,因此,随着市场逐步平稳,优势成长基金将投资重点逐步投向食品饮料、生物医药,汽车、家电、电子信息、环保等行业的蓝筹股,在三、四季度,随着国内煤炭、钢铁、化工产业价格出现普遍大幅的上涨,我们判断未来较长时间内,PPI和CPI将出现趋势性的上升,因此,优势成长也逐步增加了与大宗商品相关的有色、石化的配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016年12月31日,本基金份额净值为1.7350元,本报告期份额净值增长率为-22.75%,同期业绩比较基准收益率为-7.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年,虽然国内经济面临汇率压力、部分资产泡沫、生产要素成本上升过快以及美国新任总统特朗普在国际贸易、经济、政治等方面施政的不确定性,我们对中国经济整体依然持乐观的观点,我们看到,中国在越来越多的行业即使是新兴行业中处于国际领先水平,不断涌现出有国际竞争力的公司,例如在LED、风能、太阳能、高铁、电动汽车、智能手机等行业,而且我们发现这一趋势继续向更多的领域拓展,虽然在产业升级过程中伴随着残酷的竞争以及落后产能的淘汰,我们仍将聚焦中国有优势行业中具备核心竞争力的企业,2017年我们认为蓝筹股机会较多,成长性行业继续分化:我们看好以汽车、家电、食品饮料等行业为代表的典型蓝筹股;新兴成长性行业中,看好生物医药、芯片等行业的机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会,公司总经理担任估值委员会主席,研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2016年度,基金托管人在富安达优势成长混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2016年度,富安达基金管理有限公司在富安达优势成长混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2016年度,由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达优势成长混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了富安达优势成长混合型证券投资基金(以下简称"富安达优势成长基金")的财务报表,包括2016年12月31日的资产负债表、2016年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。注册会计师陈玲、都晓燕于 2017 年 3 月 23日签字出具了普华永道中天审字(2017)第21988号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体:富安达优势成长混合型证券投资基金
报告截止日:2016年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
资 产:
银行存款
7.4.7.1
46,434,206.38
46,330,770.44
结算备付金
85,282,127.12
245,806,691.58
存出保证金
1,009,458.18
2,043,757.63
交易性金融资产
7.4.7.2
1,411,592,054.97
2,176,359,773.90
其中:股票投资
1,411,592,054.97
2,176,359,773.90
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
20,000,000.00
-
应收证券清算款
5,800.56
8,370,703.47
应收利息
7.4.7.5
64,449.04
111,298.45
应收股利
-
-
应收申购款
89,505.48
4,256,896.60
递延所得税资产
-
-
其他资产
7.4.7.6
-
-
资产总计
1,564,477,601.73
2,483,279,892.07
负债和所有者权益
附注号
本期末
2016年12月31日
上年度末
2015年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
2,011,478.29
-
应付赎回款
1,080,203.59
14,755,085.73
应付管理人报酬
2,017,740.85
3,150,446.44
应付托管费
336,290.14
525,074.43
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
7.4.7.7
4,817,187.91
5,829,557.43
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
7.4.7.8
1,702,454.99
1,735,481.93
负债合计
11,965,355.77
25,995,645.96
所有者权益:
实收基金
7.4.7.9
894,832,622.23
1,094,086,338.54
未分配利润
7.4.7.10
657,679,623.73
1,363,197,907.57
所有者权益合计
1,552,512,245.96
2,457,284,246.11
负债和所有者权益总计
1,564,477,601.73
2,483,279,892.07
注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.7350元,基金份额总额894,832,622.23份。
7.2 利润表
会计主体:富安达优势成长混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入
-505,183,754.90
-706,046,251.03
1.利息收入
3,094,953.28
2,277,985.83
其中:存款利息收入
7.4.7.11
1,656,679.62
2,277,985.83
债券利息收入
1,208,442.62
-
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
229,831.04
-
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
-535,074,322.76
-672,550,849.79
其中:股票投资收益
7.4.7.12
-545,835,781.99
-675,428,259.94
基金投资收益
7.4.7.13
-
-
债券投资收益
7.4.7.14
-247,650.00
-
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
7.4.7.15
-
-
衍生工具收益
7.4.7.16
-
-
股利收益
7.4.7.17
11,009,109.23
2,877,410.15
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
7.4.7.18
25,688,458.05
-45,900,523.47
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
7.4.7.19
1,107,156.53
10,127,136.40
减:二、费用
52,639,552.26
46,376,467.23
1.管理人报酬
26,450,601.44
26,316,095.56
2.托管费
4,408,433.52
4,386,015.95
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
7.4.7.20
21,330,154.94
15,275,610.68
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
7.4.7.21
450,362.36
398,745.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-557,823,307.16
-752,422,718.26
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-557,823,307.16
-752,422,718.26
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:富安达优势成长混合型证券投资基金
本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,094,086,338.54
1,363,197,907.57
2,457,284,246.11
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-557,823,307.16
-557,823,307.16
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-199,253,716.31
-147,694,976.68
-346,948,692.99
其中:1.基金申购款
361,612,194.28
273,816,780.19
635,428,974.47
2.基金赎回款
-560,865,910.59
-421,511,756.87
-982,377,667.46
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益
(基金净值)
894,832,622.23
657,679,623.73
1,552,512,245.96
项 目
上年度可比期间
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
179,211,208.52
40,673,326.18
219,884,534.70
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-752,422,718.26
-752,422,718.26
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
914,875,130.02
2,074,947,299.65
2,989,822,429.67
其中:1.基金申购款
4,482,783,262.02
6,743,923,263.02
11,226,706,525.04
2.基金赎回款
-3,567,908,132.00
-4,668,975,963.37
-8,236,884,095.37
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益
(基金净值)
1,094,086,338.54
1,363,197,907.57
2,457,284,246.11
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
—————————
基金管理人负责人
蒋晓刚
—————————
主管会计工作负责人
顾颖
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
富安达优势成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2011]1208号《关于核准富安达优势成长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,052,562,578.33元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第393号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富安达优势成长股票型证券投资基金基金合同》于2011年9月21日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,052,684,607.12份基金份额,其中认购资金利息折合122,028.79份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,富安达优势成长股票型证券投资基金于2015年7月25日公告后更名为富安达优势成长混合型证券投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为60-95%,其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2017年3月23日批准报出。