1.9542% 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月27日
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月24日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ..................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................... 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息 ....................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ........................................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................... 20
7.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 45
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 50
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 50
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 51
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 51
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 51
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 51
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 51
8.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 51
§9 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 52
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 52
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 52
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 53
§10 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 53
§11 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53
11.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 53
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 53
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 53
11.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 53
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 53
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 54
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 54
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 55
§12 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 62
12.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 63
12.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 63
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 方正富邦创新动力混合型证券投资基金
基金简称 方正富邦创新动力混合
基金主代码 730001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月26日
基金管理人 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 36,473,694.68
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金秉承精选个股和长期投资理念，寻找受益于中
国经济战略转型，符合内需导向和产业升级中以技术
创新和商业模式创新等为发展动力的成长型公司，通
过多层次筛选机制构建享受转型和成长溢价的股票组
合，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。
投资策略
本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策
略，综合运用定性分析和"宏观量化模型"等定量分析
手段，在股票、债券、现金三类资产之间进行配置。
行业配置策略将主要来自两个方面的支撑。首先聚焦
于以技术创新和商业模式变革为驱动力、处于增长初
期的新兴成长型行业。其次，在"宏观量化模型"体系
下指导行业配置，当经济变动方向趋于扩张时，行业
配置偏于周期类进攻型，当经济变动方向趋于收缩时，
行业配置偏于弱周期类防御型。个股选择策略重点关
注企业由知识创新、技术创新和管理模式创新引发的
盈利变化趋势和动态估值水平走势，精选在经济转型
中依托技术领先能力和商业模式创新能力构建壁垒优
势且与市场普遍预期业绩和估值存在"水平差"的优质
上市公司进行投资。债券投资采取主动的投资管理方
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
式，根据市场变化和投资需要进行积极操作，力争提
高基金收益。
业绩比较基准 80%×沪深300指数+20%×中证全债指数
风险收益特征
本基金是股票混合型基金，属于中高风险、中高预期
收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型
基金和混合型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 赖宏仁 田青
联系电话 010-57303988 010-67595096
电子邮箱 laihr@founderff.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-818-0990 010-67595096
传真 010-57303718 010-66275853
注册地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区车公庄大街12
号东侧8层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码 100037 100033
法定代表人 何其聪 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.founderff.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国北京市朝阳区东三环中路7
号北京财富中心写字楼A座26楼
注册登记机构 方正富邦基金管理有限公司
北京市西城区车公庄大街12号东
侧8层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2016年 2015年 2014年
本期已实现收益 -6,152,855.29 31,977,066.46 5,339,179.41
本期利润 -15,656,405.10 27,558,067.04 9,491,384.46
加权平均基金份额本期利润 -0.4323 0.8124 0.2722
本期加权平均净值利润率 -33.20% 54.69% 25.40%
本期基金份额净值增长率 -25.84% 69.67% 28.74%
3.1.2 期末数据和指标 2016年末 2015年末 2014年末
期末可供分配利润 6,246,362.60 22,245,931.55 3,108,615.77
期末可供分配基金份额利润 0.1713 0.5787 0.0957
期末基金资产净值 42,720,057.28 60,689,997.42 38,815,907.96
期末基金份额净值 1.171 1.579 1.195
3.1.3 累计期末指标 2016年末 2015年末 2014年末
基金份额累计净值增长率 80.82% 143.82% 43.70%
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
份额净
值增长
业绩比
较基准
业绩比
较基准
①-③ ②-④
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
率① 率标准
差②
收益率
③
收益率
标准差
④
过去三个月 -11.09% 0.98% 1.05% 0.58% -12.14% 0.40%
过去六个月 -15.82% 1.01% 4.07% 0.61% -19.89% 0.40%
过去一年 -25.84% 2.01% -8.42% 1.12% -17.42% 0.89%
过去三年 62.00% 2.21% 40.67% 1.43% 21.33% 0.78%
过去五年 81.00% 1.83% 41.56% 1.30% 39.44% 0.53%
自基金合同生效日起
至今（2011年12月26
日-2016年12月31日）
80.82% 1.82% 41.02% 1.30% 39.80% 0.52%
注：方正富邦创新动力混合型证券投资基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*80%+中证全债指
数收益率*20%。沪深300指数和中证全债指数分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，
具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是60%-95%，债券和短期金融工具的投资比例范围
是0%-40%，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深300指数占80%，中
证全债指数占20%，并且比较基准每日按照80%和20%对沪深300指数和中证全债指数进行再平衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
方正富邦创新动力混合 业绩比较基准
2011-12-26 2012-09-10 2013-06-04 2014-02-25 2014-11-11 2015-07-28 2016-04-18 2016-12-31
200%
180%
160%
140%
120%
0 %
80%
60%
40%
2
0%
注：1、本基金合同于2011年12月26日生效。
2、基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。
本基金的建仓期为2011年12月26日至2012年6月25日，建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基
金合同约定。
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
方正富邦创新动力混合 业绩比较基准
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
注：本基金合同于2011年12月26日生效。基金合同生效当年2011年的净值增长率按照基金合同生效
后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015年 5.500 15,351,722.28 831,824.73 16,183,547.01
2014年 1.200 3,806,355.68 189,643.12 3,995,998.80
合计 6.700 19,158,077.96 1,021,467.85 20,179,545.81
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简
称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7
月8日成立。本公司注册资本4亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有
股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。
截止2016年12月31日，本公司管理9只证券投资基金--方正富邦创新动力混合型证
券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金小宝货币市场基金、方正富邦中证保
险主题指数分级证券投资基金、方正富邦优选灵活混合型证券投资基金、方正富邦睿利
纯债债券型证券投资基金、方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金，同时管理27个特定
客户资产投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
沈毅
公司投
资总监
兼研究
总监兼
本基金
基金经
理
2014年1月9
日
－ 14年
本科毕业于清华大学国民
经济管理专业，硕士毕业
于美国卡内基梅隆大学计
算金融专业和美国加州圣
克莱尔大学列维商学院工
商管理（MBA）专业。1993
年8月加入中国人民银行
深圳分行外汇经纪中心、
总行国际司国际业务资金
处，历任交易员、投资经
理职务；2002年6月加入嘉
实基金管理有限公司投资
部，任投资经理职务；2004
年4月加入光大保德信基
金管理有限公司投资部，
历任高级投资经理兼资产
配置经理、货币基金基金
经理、投资副总监、代理
投资总监职务；2007年11
月加入长江养老保险股份
有限公司投资部，任部门
总经理职务；2008年1月加
入泰达宏利基金管理有限
公司固定收益部，任部门
总经理职务；2012年10月
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
加入方正富邦基金管理有
限公司，任基金投资部总
监兼研究部总监职务；
2014年1月至今，任方正富
邦创新动力混合型证券投
资基金基金经理。
巩显峰
基金投
资部副
总监兼
本基金
基金经
理
2016年3月
29日
－ 5年
本科毕业于哈尔滨理工大
学，曾先后供职于广东美
的集团、大唐移动股份有
限公司，西门子企业通信
集团。2011年3月至2014
年3月于新华基金管理有
限公司任通讯、电子行业
研究员；2014年3月至2015
年3月于方正富邦基金管
理有限公司研究部任传
媒、电子、计算机、通讯
行业研究员；2015年3月至
2016年3月于方正富邦基
金管理有限公司基金投资
部任基金经理助理；2016
年3月至今，任方正富邦创
新动力混合型证券投资基
金基金经理；2016年6月至
今于方正富邦基金管理有
限公司基金投资部任副总
监职务。
注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司投资决
策委员会提名，公司决定聘任巩显峰先生为方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金经理职务，
同时向中国证券投资基金业协会递交基金经理资格注册申请。2016年3月29日公司收到基金业协会对
巩显峰基金经理资格注册申请的通知。3月29日公司正式聘任巩显峰为方正富邦创新动力混合型证券
投资基金基金经理职务，并于3月30日进行了公开信息披露。
方正富邦创新动力混合型证券投资基金2016年年度报告
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套
法规、《方正富邦创新动力混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基
础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同
的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人为保证公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权
益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以
及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《特定客户资产管理业务试点管
理办法》等法律法规制定《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》。
《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》对公平交易的原则与内容，研究支持、
投资决策的内部控制，交易执行的内部控制，行为监控和分析评估，报告、信息披露和
外部监督进行了详细的梳理及规范。
本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，
并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则
的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过
程和结果的监督。监察稽核部根据恒生电子投资交易系统公平交易稽核分析模块定期出
具公司不同组合间的公平交易报告。
本基金管理人在投资管理活动中，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，公
平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行
利益输送。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在
各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。
在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司
适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议
及实施投资决�