基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2017年08月24日
§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人广发银行股份有限公司(以下简称:广发银行)根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经会计师事务所审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
基金简称
长安沪深300非周期
场内简称
-
基金主代码
740101
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年06月25日
基金管理人
长安基金管理有限公司
基金托管人
广发银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
92,221,168.97份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行完全复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资于沪深300非周期行业指数的有效工具。
投资策略
本基金采用完全复制方法跟踪标的指数,即按照沪深300非周期行业指数的成分股组成及权重构建股票投资组合,进行被动指数化投资。
业绩比较基准
沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
长安基金管理有限公司
广发银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
李永波
戴辉
联系电话
021-20329761
010-65169958
电子邮箱
service@changanfunds.com
daihui@cgbchina.com.cn
客户服务电话
400-820-9688
95508
传真
021-50598018
010-65169555
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.changanfunds.com
基金半年度报告备置地点
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017年01月01日 - 2017年06月30日)
本期已实现收益
13,369,314.49
本期利润
23,519,298.84
加权平均基金份额本期利润
0.0660
本期加权平均净值利润率
5.85%
本期基金份额净值增长率
11.15%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017年06月30日)
期末可供分配利润
5,533,532.60
期末可供分配基金份额利润
0.0600
期末基金资产净值
97,754,701.57
期末基金份额净值
1.060
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017年06月30日)
基金份额累计净值增长率
62.75%
1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。?
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。?
3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
6.43%
0.68%
6.35%
0.73%
0.08%
-0.05%
过去三个月
4.85%
0.70%
5.95%
0.67%
-1.10%
0.03%
过去六个月
11.15%
0.63%
12.46%
0.63%
-1.31%
-
过去一年
23.06%
0.72%
19.35%
0.73%
3.71%
-0.01%
过去三年
69.53%
1.80%
65.59%
1.77%
3.94%
0.03%
自基金合同生效起至今
62.75%
1.60%
50.80%
1.56%
11.95%
0.04%
本基金的业绩比较基准为:沪深300非周期行业指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
/
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。图示日期为2012年6月25日至2017年6月30日。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日,公司的股东分别为:长安国际信托股份有限公司、上海景林投资发展有限公司、上海恒嘉美联发展有限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。
?? 目前,除本基金外,长安基金管理有限公司另管理7只开放式证券投资基金,基本情况如下:
?? 1、长安宏观策略混合型证券投资基金
?? 基金运作方式:契约型开放式
?? 成立日期:2012年3月9日
?? 投资目标:本基金在宏观策略研判的基础上,通过强化配置景气行业及精选基本面良好、成长性突出的上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
?? 2、长安货币市场证券投资基金
?? 基金运作方式:契约型开放式
?? 成立日期:2013年1月25日
?? 投资目标:本基金在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳定回报。
?? 3、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
?? 基金动作方式:契约型开放式
?? 成立日期:2014年5月7日
?? 投资目标:本基金通过把握宏观经济转折点,灵活配置权益类资产和固定收益类资产,并在严格控制下行风险的基础上,力争实现基金资产较高的长期稳健回报。
?? 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金
?? 基金运作方式:契约型开放式
?? 成立日期:2015年5月18日
?? 投资目标:本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,追求基金资产的长期稳定增值。
?? 5、长安鑫益增强混合型证券投资基金
?? 基金运作方式:契约型开放式
?? 成立日期:2016年2月22日
? ?投资目标:在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过动态配置固定收益类和权益类资产,追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。?
?? 6、长安泓泽纯债债券型证券投资基金
?? 基金运作方式:契约型开放式
?? 成立日期:2016年11月16日
?? 投资目标:在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求超越业绩比较基准的投资回报和长期稳健增值。
? ?7、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金
?? 基金运作方式:契约型开放式
? ?成立日期:2017年2月22日
?? 投资目标:在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。?
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
林忠晶
本基金的基金经理
2015-01-27
-
7年
北京大学国民经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员等职。2011年6月加入长安基金管理有限公司,曾任产品开发部产品经理、基金投资部基金经理助理、战略及产品部副总经理等职,现任长安基金管理有限公司量化投资部(筹)总经理,长安沪深300非周期行业指数证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
?? 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
?? 本基金管理人树立价值投资理念,设置合理的组织架构和科学的投资决策体系,确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时,建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库,共享研究成果,在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下,保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
?? 公司建立了专门的公平交易制度,并在交易系统中采用公平交易模块,保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节,并经过严格的报告和审批程序,防范和控制异常交易。
?? 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
?? 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
?? 在本报告期内,作为被动型指数基金,长安沪深300非周期行业指数基金严格恪守本基金的投资理念和投资目标,努力实现对基准的有效跟踪。本基金的跟踪误差主要来源于本基金的购赎回、样本股调整的冲击以及样本股分红。在基金运作期间,本基金管理人按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析的手段,努力降低基金的跟踪误差。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
?? 截至2017年6月30日,本基金份额净值为1.060元,累计单位净值为1.564元。报告期内,本基金份额净值增长率为11.15%,同期业绩基准增长率为12.46%。?
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
?? 本基金为被动式指数型基金,基金管理人将按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析的手段,分析和应对影响基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
?? 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,清算登记部按照管理层批准后的估值政策进行估值。?对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外),采用交易所发布的行情信息来估值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格进行估值。除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。?上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
?? 本基金于2012年6月25日成立,根据《基金合同》有关规定"本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%"。本报告期内本基金于2017年3月7日进行了收益分配,分红方案为4.29元/10份基金份额。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
?? 本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
?? 本报告期内,广发银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,完全尽职尽责地履行了应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
?? 本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作方面进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
? ? 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
报告截止日:2017年06月30日
单位:人民币元
资 产?
本期末?
2017年06月30日?
上年度末?
2016年12月31日?
资 产:
银行存款
6,910,731.89
6,661,402.52
结算备付金
120,501.26
11,194.44
存出保证金
929,421.27
4,612.42
交易性金融资产
90,866,827.35
67,530,465.08
其中:股票投资
90,866,827.35
67,530,465.08
基金投资
-
-
债券投资
-
-
资产支持证券投资
-
-
?贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
-
-
应收证券清算款
58,811.15
1,540,843.46
应收利息
713,016.93
1,686.22
应收股利
-
-?
应收申购款
681,123.89
23,156.24
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
100,280,433.74
75,773,360.38
负债和所有者权益
本期末?
2017年06月30日
上年度末?
2016年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
250.00
2,285,335.51
应付赎回款
1,152,245.85
2,130.05
应付管理人报酬
74,267.88
62,023.02
应付托管费
11,140.20
9,303.46
应付销售服务费
-
-
应付交易费用
249,618.94
18,299.41
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
1,038,209.30
1,108,692.39
负债合计
2,525,732.17
3,485,783.84
所有者权益:
实收基金
92,221,168.97
52,992,737.77
未分配利润
5,533,532.60
19,294,838.77
所有者权益合计
97,754,701.57
72,287,576.54
负债和所有者权益总计
100,280,433.74
75,773,360.38
报告截止日2017年6月30日,基金份额净值1.060元,基金份额总额92,221,168.97份。
6.2 利润表
会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期2017年01月01日至2017年06月30日?
上年度可比期间?
2016年01月01日至2016年06月30日?
一、收入
28,008,420.27
-13,075,515.80
1.利息收入
1,727,885.30
26,546.91
其中:存款利息收入
1,727,885.30
26,546.91
?债券利息收入
-
-
?资产支持证券利息收入
-
-
?买入返售金融资产收入
-
-
?其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
6,981,391.77
-1,153,734.31
其中:股票投资收益
6,366,755.68
-1,665,233.79
基金投资收益
-
-
?债券投资收益
-
-
?资产支持证券投资收益
-
-
?贵金属投资收益
-
-
?衍生工具收益
-
-
?股利收益
614,636.09
511,499.48
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
10,149,984.35
-11,965,262.28
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列
9,149,158.85
16,933.88
减:二、费用
4,489,121.43
665,452.18
1.管理人报酬
1,869,521.89
366,956.03
2.托管费
280,428.30
55,043.38
3.销售服务费
-
-
4.交易费用
2,123,792.01
30,810.64
5.利息支出
-
-
其中:卖出回购金融资产支出
-
-
6.其他费用
215,379.23
212,642.13
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
23,519,298.84
-13,740,967.98
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
23,519,298.84
-13,740,967.98
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长安沪深300非周期行业指数证券投资基金
本报告期:2017年01月01日至2017年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
52,992,737.77
19,294,838.77
72,287,576.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
23,519,298.84
23,519,298.84
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
39,228,431.20
3,122,811,783.11
3,162,040,214.31
其中:1.基金申购款
7,367,790,420.51
3,117,180,590.01
10,484,971,010.52
2.基金赎回款
-7,328,561,989.31
5,631,193.10
-7,322,930,796.21
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-3,160,092,388.12
-3,160,092,388.12
五、期末所有者权益(基金净值)
92,221,168.97
5,533,532.60
97,754,701.57
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
63,008,586.08
28,082,871.08
91,091,457.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-13,740,967.98
-13,740,967.98
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-5,495,011.65
-1,007,238.07
-6,502,249.72
其中:1.基金申购款
6,671,604.50
1,377,570.65
8,049,175.15
2.基金赎回款
-12,166,616.15
-2,384,808.72
-14,551,424.87
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-
五、期末所有者权益(基金净值)
57,513,574.43
13,334,665.03
70,848,239.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
王健
—————————
基金管理人负责人
李卫
—————————
主管会计工作负责人
欧鹏
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
?? 长安沪深300非周期行业指数基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准长安沪深300非周期行业指数基金募集的批复》(证监许可[2012]130号文)批准,由长安基金管理有限公司(以下称"长安基金公司")依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》于2012年5月14日至2012年6月20日公开发售,募集资金总额人民币277,132,832.76元,其中扣除认购费后的有效认购资金人民币277,072,819.54元,有效认购资金在募集期间产生利息人民币60,013.22元,共折合277,132,832.76份基金份额。上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了KPMG-B(2012)CRNo.0049号验资报告。基金为契约型开放式基金,存续期限不定,基金合同于2012年6月25日生效。本基金的基金管理人为长安基金公司,基金托管人为广发银行股份有限公司(以下称"广发银行")。
?? 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安沪深300非周期行业指数基金基金合同》和《长安沪深300非周期行业指数基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300非周期行业指数的成分股及其备选成分股(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、新股(一级市场初次发行和增发)、债券、回购、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为:沪深300非周期行业指数成分股及其备选成分股的投资比例不低于基金资产的90%,在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不超过基金资产净值的100%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例为0-3%,其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
?? 本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300非周期行业指数,现金或者到期日在一年以内的政府债券投资部分为活期存款利率(税后),复合业绩比较基准为:沪深300非周期行业指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。
?? 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
6.4.2 会计报表的编制基础
?? 本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
?? 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况、自2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计年度
?? 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为自2017年1月1日至2017年6月30日止。
6.4.4.2 记账本位币
?? 人民币
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
?? 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。?
?? 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债):本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工具所产生的金融资产和