东方红新源三年持有期混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则....................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查..............................................................................17
五、基金财产的保管..................................................................................................................18
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................................21
七、交易及清算交收安排..........................................................................................................25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算..............................................................................28
九、基金收益分配......................................................................................................................30
十、基金信息披露......................................................................................................................31
十一、基金费用..........................................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的保管..........................................................................................34
十三、基金有关文件档案的保存..............................................................................................35
十四、基金管理人和基金托管人的更换..................................................................................36
十五、禁止行为..........................................................................................................................37
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................................................................38
十七、违约责任..........................................................................................................................39
十八、争议解决方式..................................................................................................................40
十九、托管协议的效力..............................................................................................................41
二十、其他事项..........................................................................................................................42
二十一、托管协议的签订..........................................................................................................43
附件:托管银行证券资金结算规定..........................................................................................44
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金托管协议
鉴于上海东方证券资产管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责
任公司,按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力;
鉴于招商银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行,按照相关
法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力;
鉴于上海东方证券资产管理有限公司拟担任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金
的基金管理人,招商银行股份有限公司拟担任东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的
基金托管人;
为明确东方红新源三年持有期混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权
利义务关系,特制订本托管协议;
除非另有约定,《东方红新源三年持有期混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义,若有抵触应以基金合同为准,
并依其条款解释。
若本基金实施侧袋机制的,侧袋机制实施期间的相关安排按照基金合同的规定执行。
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(也可称资产管理人)
名称:上海东方证券资产管理有限公司
住所:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址:上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
邮政编码:200010
法定代表人:宋雪枫
成立时间:2010年7月28日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]518号
开展公开募集证券投资基金管理业务批准文号:证监许可[2013]1131号
组织形式:有限责任公司
注册资本:3亿元人民币
存续期间:持续经营
经营范围:证券资产管理业务,公开募集证券投资基金管理业务。
(二)基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:缪建民
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金托管协议
二、基金托管协议的依据、目的和原则
(一)订立托管协议的依据
本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监
督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规、基金合同及其他有
关规定制订。
(二)订立托管协议的目的
订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、
净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责,确保基金财产
的安全,保护基金份额持有人的合法权益。
(三)订立托管协议的原则
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益
的原则,经协商一致,签订本协议。
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金托管协议
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券选择标准
的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对基金实际投
资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票及存托凭证
(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的
股票、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、
次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期公司债券)、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规和基金合同的约定,参与融资融券业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
(1)基金的投资组合比例
本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的30%—70%(其中投资
于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国
债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券
投资比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
(2)投资组合遵循以下投资限制:
1)本基金投资组合中股票资产(含存托凭证)投资比例为基金资产的30%—70%(其中投
资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);
2)本基金投资组合中可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、因可转换
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债券或可交换债券转股所形成的股票以及货币市场工具的投资比例合计不低于基金资产的
30%;
3)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后,
保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算
备付金、存出保证金和应收申购款等;
4)本基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同时上市的A+H股合计计
算),其市值不超过基金资产净值的10%;
5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券(同一家公司在内地和香港同
时上市的A+H股合计计算),不超过该证券的10%,完全按照有关指数的构成比例进行证券投
资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制;
6)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基
金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;本基金管
理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通
股票的30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的
特殊投资组合可不受前述比例限制;
7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的10%;
10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超
过其各类资产支持证券合计规模的10%;
11)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月
内予以全部卖出;
12)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券
市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比
例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
东方红新源三年持有期混合型证券投资基金托管协议
14)本基金参与股指期货和/或国债期货交易时,应当遵守下列要求:
○1基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%,
持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的15%。
○2基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的20%,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的30%。
○3基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不
得超过上一交易日基金资产净值的30%。
○4任何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%。
其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买
入返售金融资产(不含质押式回购)等。
○5基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合
基金合同关于股票投资比例的有关约定;
基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合
约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定;
15)本基金参与股票期权交易的,应当符合下列要求:
○1基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的10%;
○2开仓卖出认购期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应持有合约行权
所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;
○3未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%,其中,合约面值按照行权价乘以
合约乘数计算;
16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
17)本基金资产总值不超过基金资产净值的140%;
18)参与融资业务后,在任何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的95%;
19)本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行;
20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述3)、11)、13)、16)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金
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规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理
人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制或以调整后的规定执行,基金管理人及时根据《信息披露
办法》在规定媒介公告。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程
序后,本基金可不受上述规定的限制或以调整后的规定为准。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联
交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利
益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事
先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会
审议。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。
5、侧袋机制的实施和投资运作安排
当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,根据最大限度保护基金份额持有人
利益的原则,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询会计师事务所意见后,可以依照
法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。
侧袋机制实施期间,基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基
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准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。
侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等
对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书的规定。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选择
存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及《基金
合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管
人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银
行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金投资于银行存款的比例应符合法律法规的规定及《基金合同》的约定。
本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但投资于有存
款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;本基金投资于具有基金托管人
资格的同一商业银行的