1
年度报告(经审计)
截至 2017 年 12 月 31 日止的年度
东亚联丰投资系列
东亚联丰亚洲债券及货币基金
东亚联丰亚太区多元收益基金
注意: 此年度报告(经审计)的摘要版本只适用于在此列示的子基金。
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
1
管理及行政
受托人兼基金登记机构
东亚银行(信托) 有限公司
香港九龙观塘道 418 号
创纪之城五期
东亚银行中心 32 楼
基金管理人
东亚联丰投资管理有限公司
香港德辅道中 10 号
东亚银行大厦 5 楼
审计师
毕马威会计师事务所
香港中环遮打道 10 号
太子大厦 8 楼
法律顾问
的近律师行
香港中环遮打道 18 号
历山大厦 5 楼
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
2
目录 页数
市场评论
1
受托人报告
2
投资报告
3 - 29
业绩表现报告
30 - 35
独立审计师报告
36 - 39
全面收益表
40 - 41
资产负债表
42 - 44
权益变动表/基金份额持有人应占资产净值变动表
45
现金流量表
46 - 47
收益分配表
48 - 65
财务报表附注
66 - 110
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
1
市场评论
东亚联丰亚洲债券及货币基金
与市场预期一致,美国联邦储备局(「联储局」)于12月的会议上调基准利率25点子,是2017年
内第3次加息。鉴于市场已大致反映去年的3次加息,美国10年国债于2017年维持窄幅上落,于年
底时处于2.4%的水平。尽管联储局加息,但鉴于强劲资金流入及个别债券的基本因素正在改善,
亚洲高收益债券市场的整体表现良好。印度及印尼高收益债券于去年跑赢中国高收益债券,因为1)
供应较少价值珍贵,以及2)商品价格强劲反弹。
亚洲本地货币债券市场于本年亦录得良好表现,录得低双位数值增长,原因是1) 美元转弱、及2)部
分亚洲经济体的本地收益率较低。南亚债券市场,如印尼盾、马来西亚零吉、泰铢及新加坡元债券
跑赢北亚债券市场,包括人民币及港元,因其收益率收窄的速度较快。
展望未来,我们仍然看好亚洲债券市场。尽管美国及欧洲的经济活动改善可令决策者有较大空间收
紧货币政策,然而加息的步伐应是循序渐进,只会为环球债券市导致短期波动。与此同时,亚洲债
券市场将会持续受惠于2018年的正面因素,包括1)资金持续流入亚洲债券市场寻求较高收益率、2)
高收益债券与息率的相关性低、及3)个别债券的信贷质素改善。
东亚联丰亚太区多元收益基金
与市场预期一致,美国联邦储备局(「联储局」)于12月的会议上调基准利率25点子,是2017年
内第3次加息。鉴于市场已大致反映去年的3次加息,美国10年国债于2017年维持窄幅上落,于年
底时处于2.4%的水平。尽管联储局加息,但鉴于强劲资金流入及个别债券的基本因素正在改善,
亚洲高收益债券市场的整体表现良好。印度及印尼高收益债券于去年跑赢中国高收益债券,因为1)
供应较少价值珍贵,以及2)商品价格强劲反弹。
亚洲本地货币债券市场于本年亦录得良好表现,录得低双位数值增长,原因是 1) 美元转弱、及 2)
部分亚洲经济体的本地收益率较低。南亚债券市场,如印尼盾、马来西亚零吉、泰铢及新加坡元债
券跑赢北亚债券市场,包括人民币及港元,因其收益率收窄的速度较快。
展望未来,我们仍然看好亚洲债券市场。尽管美国及欧洲的经济活动改善可令决策者有较大空间收
紧货币政策,然而加息的步伐应是循序渐进,只会为环球债券市导致短期波动。与此同时,亚洲
债券市场将会持续受惠于2018年的正面因素,包括1)资金持续流入亚洲债券市场寻求较高收益率、
2)高收益债券与息率的相关性低、及3)个别债券的信贷质素改善。
鉴于楼宇价格稳定,及政府宣布加快推进棚户区改造,预期于有助2018年吸收库存,中国内地房地
产反弹。数据亦显示房屋销售及增建房屋数字于11月开始反弹。
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
2
受托人报告
致东亚联丰投资系列( “本基金” ) 基金份额持有人
我们谨此确认,据我们认为,在截至 2017 年 12 月 31 日止年度/ 期间,本基金及其子基
金的基金管理人在各重大方面均按照信托契约(经修订) 的条文管理本基金及其子基金。
东亚银行(信托) 有限公司
2018 年 4 月 27 日
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
3
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金
投资组合
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%)
债务证券(96.24%)
以印度尼西亚盾计价(0.54%)
Indonesia Government International
Bond 7.00% 15/05/2022 34,000,000,000 2,627,107 0.54
以人民币计价(3.19%)
Bank of China Ltd (New York
Branch) 3.60% 12/07/2018 7,000,000 1,088,034 0.23
Bank of China Ltd (Paris Branch)
4.50% 22/11/2020 4,000,000 618,803 0.13
BOC Aviation Ltd 4.50% 17/10/2020 21,000,000 3,269,121 0.68
China Government Bond 3.23%
27/04/2020 29,000,000 4,490,164 0.93
Hong Kong Mortgage Corp Ltd
4.05% 06/11/2020 20,000,000 3,066,001 0.64
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd (Sydney Branch) 3.65%
27/10/2018 3,000,000 460,909 0.10
Korea Development Bank 4.50%
10/11/2020 5,000,000 772,942 0.16
New World China Land Ltd 5.50%
06/02/2018 5,000,000 784,815 0.16
Royal Bank of Canada 4.25%
29/09/2020 5,000,000 775,710 0.16
以美元计价(92.51%)
21 Vianet Group Inc 7.00%
17/08/2020 1,800,000 1,861,624 0.39
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 1,600,000 1,728,347 0.36
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
4
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
ABM Investama Tbk Pt 7.125%
01/08/2022 1,500,000 1,593,956 0.33
Agile Group Holdings Ltd 8.25%
Perpetual Callable-18/07/2018 1,350,000 1,419,342 0.29
Agile Group Holdings Ltd 9.00%
21/05/2020 1,000,000 1,072,550 0.22
Alam Synergy Pte Ltd 6.95%
27/03/2020 1,000,000 1,027,557 0.21
Anton Oilfield Services Group 9.75%
05/12/2020 4,894,000 4,973,144 1.03
APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95%
02/06/2024 2,550,000 2,598,432 0.54
Azure Power Energy Ltd 5.50%
03/11/2022 3,100,000 3,228,870 0.67
Baoxin Auto Finance I Ltd 8.75%
Perpetual Callable-15/12/2019 9,200,000 9,776,738 2.03
Barminco Finance Pty Ltd 6.625%
15/05/2022 1,000,000 988,445 0.20
Bukit Makmur Mandiri Utama Pt
7.75% 13/02/2022 1,200,000 1,321,330 0.27
Central Plaza Development Ltd
8.375% Perpetual Callable-08/04/2018 1,000,000 1,028,039 0.21
CFLD Cayman Investment Ltd 6.50%
21/12/2020 5,000,000 5,014,778 1.04
Charming Light Investments Ltd
2.79203% 21/12/2020 2,000,000 2,001,546 0.41
China Aoyuan Property Group Ltd
5.375% 13/09/2022 2,500,000 2,442,113 0.51
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
5
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
China Aoyuan Property Group Ltd
6.35% 11/01/2020 2,200,000 2,298,683 0.48
China Aoyuan Property Group Ltd
6.525% 25/04/2019 3,500,000 3,596,049 0.75
China Aoyuan Property Group Ltd
10.875% 26/05/2018 1,700,000 1,764,129 0.37
China Evergrande Group 7.00%
23/03/2020 3,900,000 4,073,650 0.84
China Evergrande Group 7.50%
28/06/2023 3,800,000 3,864,885 0.80
China Evergrande Group 8.25%
23/03/2022 5,000,000 5,406,992 1.12
China Evergrande Group 8.75%
28/06/2025 5,000,000 5,183,546 1.07
China Evergrande Group 9.50%
29/03/2024 2,500,000 2,760,894 0.57
China SCE Property Holdings Ltd
10.00% 02/07/2020 4,000,000 4,491,249 0.93
China SCE Property Holdings Ltd
5.875% 10/03/2022 4,800,000 4,747,318 0.98
CIFI Holdings Group Co Ltd 5.375%
Perpetual Callable-28/02/2021 2,800,000 2,751,425 0.57
CIFI Holdings Group Co Ltd 7.75%
05/06/2020 4,200,000 4,430,610 0.92
Country Garden Holdings Co Ltd
3.875% 20/11/2018 9,000,000 9,023,741 1.87
Country Garden Holdings Co Ltd
4.75% 25/07/2022 4,500,000 4,585,425 0.95
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
6
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
Dr Peng Holding HongKong Ltd
5.05% 01/06/2020 1,000,000 1,006,658 0.21
Easy Tactic Ltd 5.75% 13/01/2022 1,000,000 1,020,323 0.21
eHi Car Services Ltd 5.875%
14/08/2022 1,500,000 1,558,946 0.32
Fantasia Holdings Group Co Ltd
11.50% 01/06/2018 2,600,000 2,690,047 0.56
Far East Consortium International Ltd
4.50% 13/05/2023 1,000,000 1,001,880 0.21
Fortune Star BVI Ltd 5.375%
05/12/2020 2,600,000 2,644,985 0.55
Future Land Development Holdings
Ltd 5.00% 16/02/2020 5,600,000 5,660,928 1.17
Gemdale Ever Prosperity Investment
Ltd 4.95% 26/07/2022 2,500,000 2,560,331 0.53
GMR Hyderabad International Airport
Ltd 4.25% 27/10/2027 2,300,000 2,279,037 0.47
Golden Eagle Retail Group Ltd
4.625% 21/05/2023 8,800,000 8,276,302 1.72
Golden Legacy Pte Ltd 8.25%
07/06/2021 4,900,000 5,323,311 1.10
GOME Retail Holdings Ltd 5.00%
10/03/2020 6,500,000 6,632,383 1.37
Honghua Group Ltd 7.45%
25/09/2019 4,750,000 4,981,784 1.03
HT Global IT Solutions Holdings Ltd
7.00% 14/07/2021 3,800,000 4,129,696 0.86
Indika Energy Capital II Pte Ltd
6.875% 10/04/2022 8,500,000 9,050,194 1.88
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
7
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
Indika Energy Capital III Pte Ltd
5.875% 09/11/2024 5,000,000 5,050,181 1.05
Indo Energy Finance II BV 6.375%
24/01/2023 11,500,000 12,139,999 2.52
Jababeka International BV 6.50%
05/10/2023 7,600,000 7,974,131 1.65
Japfa Comfeed Indonesia Tbk Pt
5.50% 31/03/2022 2,000,000 2,054,926 0.43
JSW Steel Ltd 4.75% 12/11/2019 3,250,000 3,313,392 0.69
JSW Steel Ltd 5.25% 13/04/2022 1,000,000 1,033,695 0.21
Kaisa Group Holdings Ltd 7.25%
30/06/2020 7,272,000 7,366,619 1.53
Kaisa Group Holdings Ltd 7.875%
30/06/2021 1,500,000 1,521,156 0.32
Kaisa Group Holdings Ltd 8.50%
30/06/2022 3,049,000 3,082,100 0.64
KWG Property Holding Ltd 5.875%
10/11/2024 1,500,000 1,474,009 0.31
KWG Property Holding Ltd 6.00%
15/09/2022 8,000,000 8,156,533 1.69
KWG Property Holding Ltd 8.975%
14/01/2019 2,500,000 2,666,585 0.55
Lodha Developers International
Holdings Ltd 12.00% 13/03/2020 3,200,000 3,539,104 0.73
Logan Property Holdings Co Ltd
5.125% 02/11/2018 8,400,000 8,462,554 1.75
Logan Property Holdings Co Ltd
5.25% 23/02/2023 1,000,000 954,922 0.20
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
8
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
Logan Property Holdings Co Ltd
5.375% 03/12/2018 3,000,000 3,010,354 0.62
LSD Bonds 2017 Ltd 4.60%
13/09/2022 2,800,000 2,828,224 0.59
Majapahit Holding BV 7.875%
29/06/2037 2,000,000 2,699,753 0.56
Maoye International Holdings Ltd
7.00% 23/10/2018 3,500,000 3,570,342 0.74
Marble II Pte Ltd 5.30% 20/06/2022 2,000,000 2,032,079 0.42
Marquee Land Pte Ltd 9.75%
05/08/2019 881,000 959,102 0.20
Medco Straits Services Pte Ltd 8.50%
17/08/2022 6,000,000 6,551,153 1.36
Melco Resorts Finance Ltd 4.875%
06/06/2025 4,600,000 4,660,101 0.97
Modernland Overseas Pte Ltd 6.95%
13/04/2024 3,100,000 3,205,457 0.66
Moon Wise Global Ltd 9.00%
Perpetual Callable- 28/01/2019 2,000,000 2,159,060 0.45
New Metro Global Ltd 5.00%
08/08/2022 4,300,000 4,277,989 0.89
Ottawa Holdings Pte Ltd 5.875%
16/05/2018 4,150,000 3,714,224 0.77
Pakuwon Prima Pte Ltd 5.00%
14/02/2024 2,900,000 2,973,770 0.62
Parkson Retail Group Ltd 4.50%
03/05/2018 6,700,000 6,673,803 1.38
PB International BV 7.625%
26/01/2022 5,100,000 5,597,912 1.16
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
9
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pt
4.25% 05/05/2025 1,000,000 1,028,591 0.21
Pelabuhan Indonesia III (Persero) Pt
4.875% 01/10/2024 2,500,000 2,684,469 0.56
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Pt 4.125% 15/05/2027 1,500,000 1,506,331 0.31
Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Pt 5.25% 24/10/2042 1,000,000 1,046,901 0.22
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
4.875% 15/09/2021 3,100,000 3,000,906 0.62
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
5.95% 19/07/2020 3,500,000 3,573,658 0.74
Powerlong Real Estate Holdings Ltd
7.625% 26/11/2018 11,700,000 12,036,529 2.50
Pratama Agung Pte Ltd 6.25%
24/02/2020 Callable-24/02/2018 1,000,000 1,047,779 0.22
Press Metal Labuan Ltd 4.80%
30/10/2022 2,000,000 2,028,447 0.42
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95%
05/07/2022 6,000,000 5,851,367 1.21
Prime Bloom Holdings Ltd 6.95%
05/07/2022 3,200,000 3,115,321 0.65
Prime Bloom Holdings Ltd 7.50%
19/12/2019 5,150,000 5,179,818 1.07
PTTEP Treasury Center Co Ltd 4.60%
Perpetual Callable-17/07/2022 1,000,000 1,032,606 0.21
RKI Overseas Finance 2016 A Ltd
5.00% 09/08/2019 3,000,000 3,069,307 0.64
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
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投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
RKI Overseas Finance 2016 B Ltd
4.70% 06/09/2021 2,000,000 1,995,268 0.41
Saka Energi Indonesia Pt 4.45%
05/05/2024 2,000,000 2,043,144 0.42
Shandong Energy Australia Pty Ltd
4.55% 26/07/2020 1,500,000 1,530,119 0.32
Shimao Property Holdings Ltd 4.75%
03/07/2022 4,300,000 4,380,952 0.91
Shimao Property Holdings Ltd 4.75%
03/07/2022 5,300,000 5,400,308 1.12
Shui On Development Holding Ltd
6.40% Perpetual Callable-20/06/2020 3,400,000 3,470,807 0.72
Sri Lanka Government International
Bond 5.75% 18/01/2022 500,000 535,232 0.11
Studio City Co Ltd 7.25% 30/11/2021 3,000,000 3,188,769 0.66
Studio City Finance Ltd 8.50%
01/12/2020 Callable-13/02/2017 3,300,000 3,396,338 0.70
Sunac China Holdings Ltd 6.875%
08/08/2020 2,100,000 2,133,115 0.44
Theta Capital Pte Ltd 7.00%
11/04/2022 4,000,000 4,187,102 0.87
Times Property Holdings Ltd 11.45%
05/03/2020 1,500,000 1,660,372 0.34
Times Property Holdings Ltd 5.75%
26/04/2022 3,000,000 2,954,796 0.61
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
11
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
Times Property Holdings Ltd 6.25%
23/01/2020 3,200,000 3,310,306 0.69
Top Wise Excellence Enterprise Co
Ltd 6.00% 16/03/2020 2,000,000 2,076,560 0.43
Trillion Chance Ltd (BVI) 5.25%
11/10/2018 5,000,000 5,071,925 1.05
Vedanta Resources plc 6.125%
09/08/2024 5,300,000 5,530,337 1.15
Vedanta Resources plc 6.375%
30/07/2022 7,400,000 7,913,261 1.64
Vedanta Resources plc 7.125%
31/05/2023 3,100,000 3,339,852 0.69
Vedanta Resources plc 8.25%
07/06/2021 7,400,000 8,236,866 1.71
VLL International Inc 5.75%
28/11/2024 2,500,000 2,549,052 0.53
West China Cement Ltd 6.50%
11/09/2019 Callable-11/09/2017 3,800,000 3,979,744 0.83
Wisdom Glory Group Ltd 5.25%
Perpetual Callable-19/07/2020 1,500,000 1,540,208 0.32
WTT Investment Ltd 5.50%
21/11/2022 7,700,000 7,854,394 1.63
Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 1,500,000 1,527,716 0.32
Xin Jiang Guanghui Industry
Investment Group Co Ltd 7.875%
30/03/2020 1,700,000 1,720,428 0.36
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
12
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚洲债券及货币基金(续)
投资组合(续)
面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(96.24%) (续)
债务证券(96.24%) (续)
以美元计价(92.51%) (续)
Yancoal International Resources
Development Co Ltd 5.75%
Perpetual Callable-13/04/2020 4,500,000 4,600,208 0.95
Yankuang Group (Cayman) Ltd 4.75%
30/11/2020 5,500,000 5,465,352 1.13
Yanlord Land HK Co Ltd 5.875%
23/01/2022 5,600,000 5,877,842 1.21
Yuzhou Properties Co Ltd 5.375%
Perpetual 2,400,000 2,329,215 0.48
Yuzhou Properties Co Ltd 6.00%
25/01/2022 5,000,000 5,191,300 1.08
Yuzhou Properties Co Ltd 6.00%
25/10/2023 1,500,000 1,524,330 0.32
债务证券总额
464,246,295 96.24
---------------------- -------------投资总额
464,246,295 96.24
投资总额,按成本计算
450,513,363
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
13
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚太区多元收益基金
投资组合
持有股份/
份额/ 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(99.09%)
股票(24.05%)
澳大利亚(7.99%)
National Australia Bank Ltd 659,019 15,231,598 2.81
Star Entertainment Group Ltd 2,035,464 9,647,751 1.78
Transurban Group 89,739 869,646 0.16
Westpac Banking Corp 716,878 17,550,102 3.24
香港(5.27%)
BOC Hong Kong Holdings Ltd 2,971,500 15,052,643 2.78
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd - H 16,820,000 13,533,760 2.49
马来西亚(0.55%)
Inari Amertron Bhd 3,572,200 3,001,112 0.55
新加坡(1.65%)
DBS Group Holdings Ltd 481,300 8,949,645 1.65
台湾(7.90%)
Cathay Financial Holding Co Ltd 2,675,000 4,800,163 0.89
Chunghwa Telecom Co Ltd 3,676,000 13,032,236 2.40
CTBC Financial Holding Co Ltd 13,349,000 9,173,457 1.69
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co Ltd 2,054,000 15,806,179 2.92
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
14
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚太区多元收益基金(续)
投资组合(续)
持有股份/
份额/ 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(99.09%) (续)
股票(24.05%) (续)
泰国(0.69%)
Advanced Info Service PCL 637,000 3,723,457 0.69
股票总额
130,371,749 24.05
--------------------- ------------
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
15
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚太区多元收益基金(续)
投资组合(续)
持有股份/
份额/ 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(99.09%) (续)
债务证券(56.11%)
以港币计价(0.31%)
National Australia Bank Ltd 3.73%
17/05/2026 Callable-17/05/2021 13,000,000 1,679,218 0.31
以印度尼西亚盾计价(0.47%)
Indonesia Government International
Bond 7.00% 15/05/2022 33,000,000,000 2,549,839 0.47
以人民币计价(3.17%)
Bank of China Ltd (New York Branch)
3.60% 12/07/2018 14,000,000 2,176,068 0.40
BOC Aviation Ltd 4.50% 17/10/2020 6,000,000 934,035 0.17
China Government Bond 3.23%
27/04/2020 30,000,000 4,644,937 0.86
Hong Kong Mortgage Corp Ltd 4.05%
06/11/2020 25,000,000 3,832,501 0.71
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd (Sydney Branch) 3.65%
27/10/2018 3,000,000 460,909 0.09
Korea Development Bank 4.50%
10/11/2020 10,000,000 1,545,885 0.29
New World China Land Ltd 5.50%
06/02/2018 5,000,000 784,815 0.14
Ocean Wealth II Ltd 5.50%
08/06/2019 13,000,000 2,030,808 0.37
Royal Bank of Canada 4.25%
29/09/2020 5,000,000 775,710 0.14
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
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投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚太区多元收益基金(续)
投资组合(续)
持有股份/
份额/ 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(99.09%) (续)
债务证券(56.11%) (续)
以 新加坡元计价(0.31%)
Manulife Financial Corp 3.00%
21/11/2029 500,000 374,814 0.07
Wing Tai Properties Finance Ltd
4.35% Perpetual Callable-24/08/2020 1,750,000 1,322,613 0.24
以美元计价(51.85%)
21 Vianet Group Inc 7.00%
17/08/2020 1,500,000 1,551,353 0.29
ABJA Investment Co Pte Ltd 5.95%
31/07/2024 1,500,000 1,620,325 0.30
ABM Investama Tbk Pt 7.125%
01/08/2022 1,500,000 1,593,956 0.29
Agile Group Holdings Ltd 8.25%
Perpetual Callable-18/07/2018 1,500,000 1,577,046 0.29
Agile Group Holdings Ltd 9.00%
21/05/2020 2,000,000 2,145,100 0.40
Alam Synergy Pte Ltd 6.95%
27/03/2020 1,000,000 1,027,557 0.19
Anton Oilfield Services Group 9.75%
05/12/2020 2,024,000 2,056,731 0.38
东亚联丰投资系列
截至 2017 年 12 月 31 日止年度
17
投资报告
于 2017 年 12 月 31 日(续)
东亚联丰亚太区多元收益基金(续)
投资组合(续)
持有股份/
份额/ 面值 市值
占资产净值
百分比
美元
上市/ 挂牌投资(99.09%) (续)
债务证券(56.11%) (续)
以美元计价(51.85%) (续)
APL Realty Holdings Pte Ltd 5.95%
02/06/2024
3,150,000 3,209,828 0.59
AusNet Services Holdings Pty Ltd
5.75% 17/03/2076
600,000 655,435 0.12
Azure Power Energy Ltd 5.50%
03/11/2022
2,800,000 2,916,399 0.54
Baoxin Auto