截至 2020 年 9 月 30 日止期间 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
目录 页数
资产负债表(未经审计) 1 - 3
全面收益表(未经审计) 4 - 5
份额持有人应占资产净值变动表(未经审计) 6 - 13
现金流量表(未经审计) 14
投资组合报表(未经审计) 15 - 37
投资组合变动表(未经审计) 38
衍生金融工具详情(未经审计) 39 - 43
业绩表现记录(未经审计) 44 - 50
分派披露(未经审计) 51 - 55
行政 56 汇丰集合投资信托-
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1
资产负债表
2020 年 9 月 30 日
2020 年 9 月 30 日
(未经审计)
2020 年 3 月 31 日
(经审计)
美元 美元
资产
以公允价值计入损益账的金融资产 1,376,240,154 1,014,453,751
应收利息 13,891,908 13,128,416
应收申购款 12,554,424 3,020,912
应收经纪商款项 22,177,806 6,892,543
其他应收款 420,000 3,270,000
现金和现金等价物 7,183,836 4,710,872
1,432,468,128 1,045,476,494
-------------------- ------------------
负债
以公允价值计入损益账的金融负债 115,081 5,371,530
银行透支 - 38,643
应付赎回款 12,471,601 6,530,414
应付经纪商款项 28,795,649 49,878
应付分派 6,143,094 4,372,987
应付税项 19,865 19,074
其他应付款 4,418,990 8,632,847
51,964,280 25,015,373
-------------------- ------------------
份额持有人应占资产净值 1,380,503,848 1,020,461,121
相当于:
金融负债 1,380,503,848 1,020,461,121
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资产负债表
2020 年 9 月 30 日(续)
2020 年 9 月 30 日
(未经审计)
2020 年 3 月 31 日
(经审计)
美元 美元
已发行份额总数
– AC 类 – 美元 1,171,341 1,158,554
– AM2 类 – 美元 63,964,975 52,175,222
– AM2 类 – 人民币 8,667,426 7,796,336
– AM3O 类 – 人民币 59,733,064 25,623,313
– AM2 类 – 港元 318,391,034 279,565,471
– AM2 类 – 欧元 825,364 841,900
– AM3O 类 – 欧元 480,140 456,547
– AM2 类 – 澳元 2,172,784 1,922,663
– AM3O 类 – 澳元 11,052,190 11,530,474
– AM2 类 – 加元 863,212 538,456
– AM3O 类 – 加元 6,496,536 5,241,159
– AM3O 类 – 英镑 4,576,623 3,232,896
– AM3O 类 – 新加坡元 968,529 447,875
– BC 类 – 港元 470,046 -
– BC 类 – 人民币 614,053 -
– BC 类 – 美元 360,043 -
– BCO 类 – 人民币 886,084 -
– BM2 类 – 港元 295,031 -
– BM2 类 – 人民币 853,467 -
– BM2 类 – 美元 716,380 -
– BM3O 类 – 澳元 117,721 -
– BM3O 类 – 人民币 1,810,541 -
– IM2 类 – 美元 125,932 -
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3
资产负债表
2020 年 9 月 30 日(续)
2020 年 9 月 30 日
(未经审计)
2020 年 3 月 31 日
(经审计)
美元 美元
份额净值
– AC 类 – 美元 11.131 10.090
– AM2 类 – 美元 9.776 9.094
– AM2 类 – 人民币 1.426 1.326
– AM3O 类 – 人民币 1.421 1.264
– AM2 类 – 港元 1.260 1.172
– AM2 类 – 欧元 10.329 9.606
– AM3O 类 – 欧元 11.216 9.775
– AM2 类 – 澳元 7.455 6.947
– AM3O 类 – 澳元 6.881 5.464
– AM2 类 – 加元 7.421 6.905
– AM3O 类 – 加元 7.176 6.263
– AM3O 类 – 英镑 12.343 11.019
– AM3O 类 – 新加坡元 7.032 6.274
– BC 类 – 港元 1.397 -
– BC 类 – 人民币 1.536 -
– BC 类 – 美元 10.829 -
– BCO 类 – 人民币 1.618 -
– BM2 类 – 港元 1.367 -
– BM2 类 – 人民币 1.504 -
– BM2 类 – 美元 10.599 -
– BM3O 类 – 澳元 7.614 -
– BM3O 类 – 人民币 1.567 -
– IM2 类 – 美元 9.943 -
注:中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 汇丰集合投资信托-
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全面收益表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间
2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
至 2019 年 9 月 30
日
美元 美元
现金和现金等价物的利息收入 650 87,567
以公允价值计入损益账的金融资产和负债的利息收入 28,603,161 24,632,216
股息收入 8,377 -
以公允价值计入损益账的金融资产和负债的收益净值 86,515,694 27,582,283
汇兑收益/(亏损)净值 17,469,903 (5,492,689)
其他收入 37,165 15,946
收入总额 132,634,950 46,825,323
-------------------- -------------------
管理费注2
6,829,605 5,929,757
交易费用注1
9,826 9,687
受托人费用注1
415,725 360,942
审计师酬金 7,813 7,786
过户代办费用注1
75,922 56,590
专业人员费用 9,084 13,829
保管费、银行手续费及杂费注1
331,539 77,380
总经营开支 7,679,514 6,455,971
-------------------- -------------------
税前经营净利润 124,955,436 40,369,352
税项 - 1,884
收益分配前经营净利润 124,955,436 40,371,236
向份额持有人作出收益分配 (31,081,471) (26,686,719)
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5
全面收益表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
至 2019 年 9 月 30
日
美元 美元
份额持有人应占资产净值增加及
期间内全面收益总额 93,873,965 13,684,517
注1
在截至 2020 年 9 月 30 日和 2019 年 9 月 30 日止期间内,除交易费用、受托人费用和过户代办
费用外,支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为:
2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
至 2019 年 9 月 30
日
美元 美元
保管费、银行手续费及杂费 34,320 32,243
注2
在截至 2020 年 9 月 30 日和 2019 年 9 月 30 日止期间内,除支付给管理人的管理费外,没有向
管理人/管理人的关联人士支付任何款项。 汇丰集合投资信托-
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份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间
2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
至 2019 年 9 月 30
日
美元 美元
期初余额 1,020,461,121 830,526,536
------------------ ------------------
份额持有人应占资产净值增加及
期间内全面收益总额 93,873,965 13,684,517
------------------
------------------
份额认购
– AC 类 – 美元 5,828,813 5,433,892
– AM2 类 – 美元 281,116,424 392,878,002
– AM2 类 – 人民币 3,807,225 10,335,715
– AM3O 类 – 人民币 56,536,740 43,355,381
– AM2 类 – 港元 138,130,851 326,797,752
– AM2 类 – 欧元 559,038 9,350,626
– AM3O 类 – 欧元 2,166,310 4,806,193
– AM2 类 – 澳元 4,641,011 15,244,380
– AM3O 类 – 澳元 34,567,997 64,413,786
– AM2 类 – 加元 3,148,091 2,068,829
– AM3O 类 – 加元 21,340,713 24,439,462
– AM3O 类 – 英镑 33,157,335 39,897,874
– AM3O 类 – 新加坡元 3,650,992 -
– BC 类 – 港元 1,191,348 -
– BC 类 – 人民币 1,331,060 -
– BC 类 – 美元 4,119,076 -
– BCO 类 – 人民币 1,665,236 -
– BM2 类 – 港元 408,933 -
– BM2 类 – 人民币 1,460,019 -
– BM2 类 – 美元 7,934,287 -
– BM3O 类 – 澳元 856,767 -
– BM3O 类 – 人民币 2,821,403 -
– IM2 类 – 美元 1,264,362 -
611,704,031 939,021,892
-------------------- -------------------
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份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
至 2019 年 9 月 30
日
美元 美元
份额赎回
– AC 类 – 美元 (5,523,309) (717,491)
– AM2 类 – 美元 (165,494,416) (267,714,396)
– AM2 类 – 人民币 (2,467,912) (1,625,684)
– AM3O 类 – 人民币 (10,396,278) (19,480,571)
– AM2 类 – 港元 (87,654,153) (243,706,853 )
– AM2 类 – 欧元 (740,701) (521,476)
– AM3O 类 – 欧元 (1,981,805) (3,152,574)
– AM2 类 – 澳元 (2,741,706) (5,206,131)
– AM3O 类 – 澳元 (36,142,090) (40,370,947)
– AM2 类 – 加元 (699,202) (1,375,445)
– AM3O 类 – 加元 (12,415,491) (14,407,739)
– AM3O 类 – 英镑 (16,796,542) (16,070,212)
– AM3O 类 – 新加坡元 (148) -
– BC 类 – 港元 (564,474) -
– BC 类 – 人民币 (428,920) -
– BC 类 – 美元 (290,431) -
– BCO 类 – 人民币 (337,633) -
– BM2 类 – 港元 (5,678) -
– BM2 类 – 人民币 (223,285) -
– BM2 类 – 美元 (458,554) -
– BM3O 类 – 澳元 (53,821) -
– BM3O 类 – 人民币 (118,720) -
(345,535,269) (614,349,519)
-------------------- --------------------
与份额持有人的交易价值总额 266,168,762 324,672,373
-------------------- --------------------
═══════════ ═══════════
期末余额 1,380,503,848 1,168,883,426
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份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
2019 年 4 月 1 日
至 2019 年 9 月 30
日
AC 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 1,158,554 276,374
期间内已申购份额 534,778 515,832
期间内已赎回份额 (521,991) (68,108)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 1,171,341 724,098
══════════ ══════════
AM2 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 52,175,222 43,473,562
期间内已申购份额 28,876,673 40,020,326
期间内已赎回份额 (17,086,920) (27,292,275)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 63,964,975 56,201,613
══════════ ══════════
AM2 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 7,796,336 1,627,164
期间内已申购份额 2,646,712 7,173,033
期间内已赎回份额 (1,775,622) (1,137,480)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 8,667,426 7,662,717
══════════ ══════════
AM3O 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 25,623,313 13,944,153
期间内已申购份额 41,630,752 30,897,056
期间内已赎回份额 (7,521,001) (13,977,208)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 59,733,064 30,864,001
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份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
2019 年 4 月 1 日
至 2019 年 9 月 30
日
AM2 类 – 港元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 279,565,471 247,523,023
期间内已申购份额 109,371,206 258,604,244
期间内已赎回份额 (70,545,643) (192,528,765)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 318,391,034 313,598,502
══════════ ══════════
AM2 类 – 欧元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 841,900 69,349
期间内已申购份额 54,286 902,468
期间内已赎回份额 (70,822) (50,179)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 825,364 921,638
══════════ ══════════
AM3O 类 – 欧元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 456,547 45,310
期间内已申购份额 203,514 446,283
期间内已赎回份额 (179,921) (287,778)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 480,140 203,815
══════════ ══════════
AM2 类 – 澳元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 1,922,663 1,046,447
期间内已申购份额 626,613 2,020,152
期间内已赎回份额 (376,492) (693,645)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 2,172,784 2,372,954
══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托-
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份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
2019 年 4 月 1 日
至 2019 年 9 月 30
日
AM3O 类 – 澳元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 11,530,474 5,154,197
期间内已申购份额 5,133,669 9,624,489
期间内已赎回份额 (5,611,953) (6,034,846)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 11,052,190 8,743,840
══════════ ══════════
AM2 类 – 加元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 538,456 423,743
期间内已申购份额 421,886 275,191
期间内已赎回份额 (97,130) (183,319)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 863,212 515,615
══════════ ══════════
AM3O 类 – 加元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 5,241,159 2,414,152
期间内已申购份额 3,009,501 3,358,556
期间内已赎回份额 (1,754,124) (2,005,286)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 6,496,536 3,767,422
══════════ ══════════
AM3O 类 – 英镑份额
4 月 1 日的已发行份额数目 3,232,896 760,294
期间内已申购份额 2,742,379 3,284,261
期间内已赎回份额 (1,398,652) (1,335,167)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 4,576,623 2,709,388
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份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
2019 年 4 月 1 日
至 2019 年 9 月 30
日
AM3O 类 – 新加坡元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 447,875 100
期间内已申购份额 520,674 -
期间内已赎回份额 (20) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 968,529 100
══════════ ══════════
BC 类 – 港元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 869,042 -
期间内已赎回份额 (398,996) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 470,046 -
══════════ ══════════
BC 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 1,096,473 -
期间内已赎回份额 (210,389) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 886,084 -
══════════ ══════════
BC 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 386,730 -
期间内已赎回份额 (26,687) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 360,043 -
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份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
2019 年 4 月 1 日
至 2019 年 9 月 30
日
BCO 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 894,820 -
期间内已赎回份额 (280,767) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 614,053 -
══════════ ══════════
BM2 类 – 港元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 299,237 -
期间内已赎回份额 (4,206) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 295,031 -
══════════ ══════════
BM2 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 1,000,266 -
期间内已赎回份额 (146,799) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 853,467 -
══════════ ══════════
BM2 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 759,327 -
期间内已赎回份额 (42,947) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 716,380 -
══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
13
份额持有人应占资产净值变动表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间(续)
2020 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
2019 年 4 月 1 日
至 2019 年 9 月 30
日
BM3O 类 – 澳元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 124,719 -
期间内已赎回份额 (6,998) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 117,721 -
══════════ ══════════
BM3O 类 – 人民币份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 1,890,542 -
期间内已赎回份额 (80,001) -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 1,810,541 -
══════════ ══════════
IM2 类 – 美元份额
4 月 1 日的已发行份额数目 - -
期间内已申购份额 125,932 -
期间内已赎回份额 - -
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 125,932 -
══════════ ══════════
总额
4 月 1 日的已发行份额数目 390,530,866 316,757,868
期间内已申购份额 203,219,731 357,121,891
期间内已赎回份额 (108,138,081) (245,594,056)
__________________
__________________
9 月 30 日的已发行份额数目 485,612,516 428,285,703
══════════ ══════════ 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
14
现金流量表
截至 2020 年 9 月 30 日止期间
2020 年 4 月 1 日 2019 年 4 月 1 日
至 2020 年 9 月 30
日
至 2019 年 9 月 30
日
美元 美元
已收利息 27,840,319 21,616,920
已收股息 8,377 -
已付管理费 (6,709,992) (5,556,505)
已付受托人费用 (408,435) (351,872)
购买投资的付款 (1,320,342,442) (1,266,850,901)
出售投资的所得款项 1,050,183,982 1,012,551,528
退回税项 791 704
其他已收/(已付)经营开支 18,673,934 (4,299,224)
经营活动使用的现金 (230,753,466) (242,889,350)
-------------------- -------------------
融资活动
份额发行所得款项 602,170,519 927,200,499
份额赎回付款 (339,594,082) (612,384,300)
已付分配 (29,311,364) (25,914,271)
融资活动产生的现金 233,265,073 288,901,928
-------------------- -------------------
现金和现金等价物增加净额 2,511,607 46,012,578
期初现金和现金等价物 4,672,229 6,616,593
期末现金和现金等价物 7,183,836 52,629,171
═══════════ ═══════════
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
15
投资组合报表(未经审计)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券
上市投资
ABJA INVESTMENT CO 4.45% 2023 年
7 月 24 日 1,123,000 1,113,848 0.08
ABJA INVESTMENT CO 5.45% 2028 年
1 月 24 日 3,000,000 2,912,580 0.21
ABJA INVESTMENT CO 5.95% 2024 年
7 月 31 日 1,682,000 1,735,235 0.13
ADANI GREEN ENERGY UP 6.25%
2024 年 12 月 10 日 4,710,000 5,073,659 0.37
ADANIREN KODSOPAR WARSOM
4.625% 2039 年 10 月 15 日 3,000,000 2,808,386 0.20
雅居乐集团控股有限公司 可变债券 2049
年 12 月 29 日 1,543,000 1,572,518 0.11
雅居乐集团控股有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 3,550,000 3,578,767 0.26
ALAM SYNERGY PTE LTD (REG S)
11.5% 2021 年 4 月 22 日 2,250,000 1,101,417 0.08
AXIATA SPV5 LABUAN LTD 3.064%
2050 年 8 月 19 日 5,986,000 5,689,394 0.41
AYC FINANCE LTD 4.85% 永续债券
2049 年 12 月 31 日 931,000 927,648 0.07
AZURE POWER ENERGY LTD 5.5%
2022 年 11 月 3 日 6,500,000 6,645,015 0.48
AZURE POWER SOLAR ENERGY
5.65% 2024 年 12 月 24 日 4,898,000 5,116,647 0.37
BANGKOK BANK PCL HONG KONG 可
变债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 11,321,000 11,341,604 0.82
BANGKOK BANK PLC 9.025% 2029 年 3
月 15 日 4,718,000 6,620,203 0.48
BANK MANDIRI PT 3.75% 2024 年 4 月
11 日 1,047,000 1,102,470 0.08 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
16
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
中国银行(香港)有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 29 日 6,000,000 6,427,860 0.47
东亚银行有限公司 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 29 日 4,000,000 3,995,400 0.29
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS 2.5%
2024 年 9 月 10 日 2,765,000 2,846,927 0.21
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS
4.25% 2023 年 9 月 4 日 2,027,000 2,186,626 0.16
BANK RAKYAT INDONESIA 3.95%
2024 年 3 月 28 日 445,000 472,799 0.03
BDO UNIBANK INC 2.125% 2026 年 1
月 13 日 4,816,000 4,804,345 0.35
BLUESTAR FINANCE HOLDINGS 可
变债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,185,150 0.38
中银航空租赁有限公司 2.625% 2030 年
9 月 17 日 15,915,000 15,787,203 1.14
中银航空租赁有限公司 2.75% 2023 年
12 月 2 日 6,256,000 6,435,735 0.47
中银航空租赁有限公司 3.25% 2025 年
4 月 29 日 5,712,000 5,981,949 0.43
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO
2.2% 2030 年 6 月 22 日 3,630,000 3,700,095 0.27
CDBL FUNDING 1 3.5% 2027 年 10 月
24 日 5,000,000 5,364,400 0.39
CELESTIAL DYNASTY LTD 4.25%
2029 年 6 月 27 日 2,000,000 2,040,380 0.15
CELESTIAL MILES 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 29 日 2,110,000 2,191,847 0.16
建业地产控股有限公司 7.25% 2024 年
8 月 13 日 3,000,000 2,913,180 0.21
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
17
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
建业地产控股有限公司 7.65% 2023 年 8
月 27 日 2,529,000 2,545,919 0.18
CFLD CAYMAN INVESTMENT 8.625%
2021 年 2 月 28 日 1,933,000 1,930,584 0.14
CFLD CAYMAN INVESTMENT 9% 2021
年 7 月 31 日 2,800,000 2,792,076 0.20
中铝国际香港有限公司 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 31 日 2,700,000 2,744,901 0.20
CHAMPION MTN LTD 2.95% 2030 年 6
月 15 日 3,227,000 3,257,689 0.24
冠诚控股有限公司 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 29 日 1,791,000 1,875,625 0.14
创光投资有限公司 5% 2024 年 9 月 3 日 1,000,000 1,120,600 0.08
中国奥园集团股份有限公司 6.2% 2026
年 3 月 24 日 3,000,000 2,909,940 0.21
CHINA CINDA FINANCE 2017 3.65%
2022 年 3 月 9 日 3,000,000 3,094,380 0.22
中信银行(国际)有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 29 日 2,000,000 2,172,720 0.16
中国建设银行股份有限公司 可变债券
2030 年 6 月 24 日 2,764,000 2,782,325 0.20
中国建设银行股份有限公司 可变债券
2029 年 2 月 27 日 6,063,000 6,478,316 0.47
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL
III 4.375% 2023 年 5 月 25 日 3,800,000 4,071,662 0.29
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL
IV 可变债券 永续债券 2049 年 12 月 31
日 7,892,000 8,127,182 0.59
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
18
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
中国宏桥集团有限公司 7.125% 2022 年
7 月 22 日 2,000,000 1,910,040 0.14
中国华电海外发展管理有限公司 可变债
券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,096,000 6,316,337 0.46
中国蒙牛乳业有限公司 1.875% 2025 年
6 月 17 日 9,867,000 9,895,022 0.72
中油燃气集团有限公司 5.5% 2023 年 1
月 25 日 7,988,000 8,206,072 0.59
华润置地有限公司 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 9,422,000 9,638,989 0.70
中骏集团控股有限公司 5.875% 2022 年
3 月 10 日 2,757,000 2,752,644 0.20
中骏集团控股有限公司 8.75% 2021 年
1 月 15 日 5,000,000 5,050,450 0.37
华南城控股有限公司 10.75% 2023 年 4
月 11 日 1,578,000 1,486,160 0.11
中铝资本控股有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 1,924,000 1,959,017 0.14
创兴银行有限公司 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 29 日 3,991,000 3,997,146 0.29
CICC HK FINANCE 2016 1.75% 2023
年 8 月 10 日 2,417,000 2,419,659 0.17
旭辉控股(集团)有限公司 5.95% 2025 年
10 月 20 日 2,905,000 2,921,646 0.21
旭辉控股(集团)有限公司 6.7% 2022 年
4 月 23 日 39,000,000 5,891,981 0.43
中国中信股份有限公司 4% 2028 年 1 月
11 日 5,000,000 5,570,950 0.40
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20
LTD 2.5% 2030 年 5 月 8 日 10,750,000 11,321,255 0.82
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
19
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 20
LTD 3.375% 2050 年 5 月 8 日 4,891,000 5,384,404 0.39
CLP POWER HK FINANCE LTD 可变
债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 6,182,000 6,342,299 0.46
CLP POWER HK FINANCING 2.5%
2035 年 6 月 30 日 4,880,000 5,053,240 0.37
招银国际租赁管理有限公司 1.875%
2025 年 8 月 12 日 7,013,000 6,937,470 0.50
招银国际租赁管理有限公司 2.75%
2030 年 8 月 12 日 2,743,000 2,705,092 0.20
中国华能集团香港财资管理控股有限公
司 3% 2029 年 12 月 10 日 4,056,000 4,329,942 0.31
CN OVERSEAS FINANCE KY VIII
3.05% 2029 年 11 月 27 日 7,500,000 7,852,950 0.57
中国农化(香港)峰桥有限公司 3.375%
2024 年 6 月 19 日 3,959,000 4,120,923 0.30
中国农化(香港)峰桥有限公司 4.625%
2023 年 3 月 14 日 2,000,000 2,123,020 0.15
中国农化(香港)峰桥有限公司 4.875%
2025 年 3 月 14 日 3,000,000 3,320,700 0.24
CNOOC FINANCE 2003 LTD 5.5%
2033 年 5 月 21 日 929,000 1,255,757 0.09
CNOOC FINANCE 2013 LTD 3.3%
2049 年 9 月 30 日 3,814,000 4,107,831 0.30
CNOOC PETROLEUM NORTH
5.875% 2035 年 3 月 10 日 2,000,000 2,864,880 0.21
时代瑞鼎发展有限公司 1.875% 2025 年
9 月 17 日 6,348,000 6,332,701 0.46
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
20
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
时代瑞鼎发展有限公司 2.625% 2030 年
9 月 17 日 2,878,000 2,860,531 0.21
碧桂园控股有限公司 6.15% 2025 年 9
月 17 日 571,000 630,847 0.05
星展集团控股有限公司 可变债券 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 6,727,000 6,728,211 0.49
DEVELOPMENT BANK OF
MONGOLIA 7.25% 2023 年 10 月 23
日 1,723,000 1,808,254 0.13
EASY TACTIC LTD 5.75% 2022 年 1
月 13 日 2,000,000 1,829,880 0.13
EASY TACTIC LTD 7% 2021 年 4 月
25 日 1,000,000 973,530 0.07
EASY TACTIC LTD 8.75% 2021 年 1
月 10 日 1,475,000 1,463,938 0.11
ELECT GLOBAL INVESTMENT LTD
4.85% 永续债券 2049 年 12 月 31 日 2,153,000 2,187,749 0.16
EMIRATES NBD BANK PJSC 4.48%
2024 年 5 月 7 日 8,000,000 1,222,593 0.09
ENN CLEAN ENERGY 7.5% 2021 年 2
月 27 日 1,720,000 1,735,119 0.13
花样年控股集团有限公司 7.95% 2022
年 7 月 5 日 3,000,000 2,896,440 0.21
花样年控股集团有限公司 8.375% 2021
年 3 月 8 日 2,085,000 2,076,952 0.15
花样年控股集团有限公司 9.25% 2023
年 7 月 28 日 4,548,000 4,335,517 0.31
远东宏信有限公司 3.375% 2025 年 2 月
18 日 2,683,000 2,649,194 0.19 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
21
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
远东宏信有限公司 4.9% 2021 年 2 月
27 日 11,710,000 1,734,439 0.13
FORTUNE STAR BVI LTD 5.375%
2020 年 12 月 5 日 2,000,000 2,005,680 0.14
FORTUNE STAR BVI LTD 5.95%
2023 年 1 月 29 日 400,000 407,320 0.03
FORTUNE STAR BVI LTD 6.85%
2024 年 7 月 2 日 9,071,000 9,448,807 0.68
FORTUNE STAR BVI LTD 6.875%
2021 年 1 月 31 日 1,400,000 1,412,082 0.10
FRANSHION BRILLIANT LTD 4%
2024 年 6 月 21 日 2,634,000 2,722,608 0.20
FRANSHION BRILLIANT LTD 4.25%
2029 年 7 月 23 日 2,978,000 3,060,312 0.22
GLOBE TELECOM INC 2.5% 2030 年
7 月 23 日 1,929,000 1,866,539 0.13
GLOBE TELECOM INC 3% 2035 年 7
月 23 日 640,000 610,637 0.04
金鹰商贸集团有限公司 4.625% 2023
年 5 月 21 日 5,058,000 5,016,120 0.36
GREENKO DUTCH BV 4.875% 2022
年 7 月 24 日 3,250,000 3,249,220 0.24
GREENKO INVESTMENT CO
4.875% 2023 年 8 月 16 日 4,000,000 3,998,640 0.29
绿地全球投资有限公司 6.25% 2022 年
12 月 16 日 5,127,000 5,113,208 0.37
绿地香港控股有限公司 6% 2021 年 7
月 17 日 2,806,000 2,827,017 0.20
健合(H&H)国际控股有限公司 5.625%
2024 年 10 月 24 日 2,250,000 2,329,380 0.17
HKT CAPITAL NO 4 LTD 3% 2026 年
7 月 14 日 2,000,000 2,129,220 0.15 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
22
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
HKT CAPITAL NO 5 LTD 3.25% 2029 年
9 月 30 日 3,200,000 3,450,976 0.25
宏华集团有限公司 6.375% 2022 年 8 月 1
日 4,692,000 4,677,079 0.34
HONGKONG ELECTRIC FINANCE
2.25% 2030 年 6 月 9 日 1,877,000 1,907,783 0.14
HPHT FINANCE 19 LTD 2.875% 2024 年
11 月 5 日 6,647,000 6,923,050 0.50
HUARONG FINANCE 2017 CO 3.75%
2022 年 4 月 27 日 700,000 718,669 0.05
HUARONG FINANCE 2019 2.5% 2023 年
2 月 24 日 2,000,000 2,015,080 0.15
HUARONG FINANCE 2019 3.75% 2024
年 5 月 29 日 2,000,000 2,093,900 0.15
HUARONG FINANCE II 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 29 日 5,700,000 5,685,579 0.41
HUARONG FINANCE 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 29 日 5,000,000 5,072,600 0.37
HYSAN MTN LTD 2.875% 2027 年 6 月 2
日 5,468,000 5,659,599 0.41
工银国际租赁财务有限公司 1.75% 2025
年 8 月 25 日 15,669,000 15,675,894 1.14
IFC DEVELOPMENT CORP TRS 3.625%
2029 年 4 月 17 日 3,663,000 4,043,036 0.29
IIFL FINANCE LTD 5.875% 2023 年 4 月
20 日 1,000,000 881,790 0.06
INDIAN OIL CORP LTD 4.75% 2024 年 1
月 16 日 2,200,000 2,349,138 0.17
INDIKA ENERGY CAP II 6.875% 2022 年
4 月 10 日 2,067,000 2,073,222 0.15
INDO ENERGY FINANCE II 6.375% 2023
年 1 月 24 日 3,500,000 1,948,756 0.14 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
23
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
印度尼西亚共和国(政府) 2.85% 2030 年
2 月 14 日 10,000,000 10,528,800 0.76
印度尼西亚共和国(政府) 3.4% 2029 年
9 月 18 日 2,000,000 2,194,060 0.16
印度尼西亚共和国(政府) 4.2% 2050 年
10 月 15 日 5,000,000 5,792,900 0.42
印度尼西亚共和国(政府) 4.45% 2070 年
4 月 15 日 5,000,000 5,941,350 0.43
印度尼西亚共和国(政府) 5.125% 2045
年 1 月 15 日 9,000,000 11,341,260 0.82
印度尼西亚共和国(政府) 5.25% 2047 年
1 月 8 日 1,750,000 1,860,635 0.13
印度尼西亚共和国(政府) 8.5% 2035 年
10 月 12 日 1,500,000 2,405,970 0.17
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8%
2050 年 5 月 15 日 2,100,000 2,470,020 0.18
INDONESIA ASAHAN ALUMINI 6.53%
2028 年 11 月 15 日 4,000,000 4,886,680 0.35
INDONESIA ASAHAN ALUMINI
6.757% 2048 年 11 月 15 日 900,000 1,164,240 0.08
中国工商银行股份有限公司 可变债券
永续债券 2049 年 12 月 31 日 7,000,000 6,977,670 0.51
INTERNATIONAL CONTAINER 4.75%
2030 年 6 月 17 日 2,785,000 2,920,685 0.21
巴基斯坦伊斯兰共和国(政府) 6.875%
2027 年 12 月 5 日 9,000,000 8,968,500 0.65
JABABEKA INTERNATIONAL 6.5%
2023 年 10 月 5 日 1,501,000 1,224,186 0.09
京东商城电子商务有限公司 3.375%
2030 年 1 月 14 日 1,614,000 1,750,657 0.13
JGSH PHILIPPINES LTD 4.125% 2030
年 7 月 9 日 7,410,000 7,526,633 0.54 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
24
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
JOY TRSR ASSETS HOLDINGS
3.5% 2029 年 9 月 24 日 4,000,000 4,234,840 0.31
JOY TRSR ASSETS HOLDINGS
4.5% 2029 年 3 月 20 日 462,000 524,074 0.04
JSW STEEL LTD 5.25% 2022 年 4
月 13 日 5,582,000 5,617,167 0.41
JUBILANT PHARMA LTD 4.875%
2021 年 10 月 6 日 2,000,000 1,340,587 0.10
JUBILANT PHARMA LTD 6% 2024
年 3 月 5 日 6,000,000 6,254,940 0.45
佳兆业集团控股有限公司 11.25%
2022 年 4 月 9 日 1,000,000 1,025,540 0.07
佳兆业集团控股有限公司 11.25%
2025 年 4 月 16 日 1,520,000 1,494,221 0.11
佳兆业集团控股有限公司 11.5%
2023 年 1 月 30 日 3,000,000 3,065,430 0.22
佳兆业集团控股有限公司 8.5%
2022 年 6 月 30 日 4,314,000 4,238,764 0.31
佳兆业集团控股有限公司 9.75%
2023 年 9 月 28 日 8,857,000 8,645,052 0.63
KOOKMIN BANK 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 31 日 2,538,000 2,658,428 0.19
KT CORP 1% 2025 年 9 月 1 日 7,925,000 7,896,470 0.57
合景泰富集团控股有限公司 6%
2022 年 9 月 15 日 3,000,000 3,033,180 0.22
合景泰富地产控股有限公司 5.875%
2024 年 11 月 10 日 2,000,000 1,965,560 0.14
利丰有限公司 4.5% 2025 年 8 月 18
日 5,000,000 5,010,000 0.36
LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875%
2039 年 2 月 4 日 4,000,000 4,328,790 0.31 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
25
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.25% 2024
年 6 月 19 日 500,000 461,260 0.03
龙光集团有限公司 5.75% 2025 年 1 月
14 日 2,000,000 2,012,980 0.15
龙光地产控股有限公司 6.5% 2023 年 7
月 16 日 3,000,000 3,069,810 0.22
龙湖地产有限公司 3.9% 2023 年 4 月
16 日 3,000,000 3,154,860 0.23
龙湖地产有限公司 4.5% 2028 年 1 月
16 日 214,000 234,809 0.02
MANILA WATER CO INC 4.375%
2030 年 7 月 30 日 5,000,000 4,866,350 0.35
MARBLE II PTE LTD 5.3% 2022 年 6
月 20 日 5,000,000 5,043,350 0.36
MEDCO OAK TREE PTE LTD 7.375%
2026 年 5 月 14 日 5,000,000 4,811,600 0.35
MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD
6.75% 2025 年 1 月 30 日 5,000,000 4,808,650 0.35
MELCO RESORTS FINANCE 5.625%
2027 年 7 月 17 日 6,875,000 7,115,625 0.52
MELCO RESORTS FINANCE 5.75%
2028 年 7 月 21 日 3,513,000 3,580,414 0.26
METROPOLITAN BANK & TRUST
2.125% 2026 年 1 月 15 日 6,536,000 6,499,594 0.47
METROPOLITAN LIGHT CO 5.5%
2022 年 11 月 21 日 6,872,000 7,054,452 0.51
美高梅中国控股有限公司 5.25% 2025
年 6 月 18 日 2,000,000 2,035,840 0.15
美高梅中国控股有限公司 5.375% 2024
年 5 月 15 日 4,800,000 4,951,392 0.36
美高梅中国控股有限公司 5.875% 2026
年 5 月 15 日 684,000 705,478 0.05 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
26
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
MINEJESA CAPITAL BV 4.625%
2030 年 8 月 10 日 7,500,000 7,722,225 0.56
MINOR INTERNATIONAL PCL 可变
债券 永续债券 2049 年 12 月 29 日 3,885,000 3,961,301 0.29
MINOR INTERNATIONAL PCL 可变
债券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 10,193,000 10,262,618 0.74
当代置业(中国)有限公司 11.5% 2022
年 11 月 13 日 2,913,000 2,893,832 0.21
当代置业(中国)有限公司 11.8% 2022
年 2 月 26 日 3,200,000 3,188,992 0.23
蒙古(政府) 5.125% 2022 年 12 月 5
日 616,000 630,790 0.05
蒙古(政府)国际债券 5.125% 2026 年
4 月 7 日 2,148,000 2,166,967 0.16
蒙古(政府)国际债券 5.625% 2023 年
5 月 1 日 6,739,000 6,952,626 0.50
蒙古(政府)国际债券 8.75% 2024 年 3
月 9 日 2,500,000 2,809,550 0.20
MUTHOOT FINANCE LTD 4.4%
2023 年 9 月 2 日 3,200,000 3,129,376 0.23
MUTHOOT FINANCE LTD 6.125%
2022 年 10 月 31 日 1,672,000 1,705,841 0.12
NAN FUNG TREASURY III 5% 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 5,351,000 5,330,880 0.39
NAN FUNG TREASURY LTD
3.625% 2030 年 8 月 27 日 10,616,000 10,661,436 0.77
NEERG ENERGY LTD 6% 2022 年
2 月 13 日 594,000 595,402 0.04
NETWORK I2I LTD 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 31 日 4,528,000 4,524,876 0.33
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
27
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
NEXEN ENERGY ULC 7.875% 2032
年 3 月 15 日 2,000,000 3,107,960 0.22
NTPC LTD 4.25% 2026 年 2 月 26 日 650,000 695,305 0.05
NTPC LTD 4.375% 2024 年 11 月 26 日 2,000,000 2,140,360 0.15
NTPC LTD 4.75% 2022 年 10 月 3 日 1,114,000 1,172,351 0.08
NWD FINANCE (BVI) 5.75% 永续债券
2049 年 12 月 29 日 2,000,000 2,007,680 0.15
NWD FINANCE (BVI) LTD 6.25% 永续
债券 2049 年 12 月 31 日 1,500,000 1,532,535 0.11
NWD MTN LTD 4.125% 2029 年 7 月
18 日 3,000,000 3,047,490 0.22
NWD MTN LTD 4.5% 2030 年 5 月 19
日 3,023,000 3,143,587 0.23
OIL INDIA LTD 5.125% 2029 年 2 月 4
日 5,000,000 5,374,550 0.39
ONGC VIDESH VANKORNEFT
2.875% 2022 年 1 月 27 日 5,000,000 5,050,250 0.37
华侨银行 可变债券 2030 年 9 月 10 日 5,850,000 5,848,479 0.42
PAKUWON PRIMA 5% 2024 年 2 月 14
日 5,000,000 5,054,150 0.37
PERENTI FINANCE PTY LTD 6.5%
2025 年 10 月 7 日 8,300,000 8,350,464 0.60
PERTAMINA PERSERO 6% 2042 年 5
月 3 日 500,000 613,170 0.04
PERUSAHAAN LISTRIK 4.125% 2027
年 5 月 15 日 1,300,000 1,412,294 0.10
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 3%
2030 年 6 月 30 日 4,501,000 4,534,442 0.33
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
28
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 4%
2050 年 6 月 30 日 7,963,000 7,965,548 0.58
PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15%
2048 年 5 月 21 日 5,000,000 6,439,500 0.47
PETRONAS CAPITAL LTD 4.55% 2050
年 4 月 21 日 1,732,000 2,218,467 0.16
菲律宾共和国(政府) 2.95% 2045 年 5 月
5 日 5,545,000 5,872,377 0.43
菲律宾共和国(政府) 5% 2037 年 1 月 13
日 8,653,000 11,287,752 0.82
菲律宾共和国(政府) 6.375% 2034 年 10
月 23 日 5,000,000 7,244,800 0.52
PLDT INC 2.5% 2031 年 1 月 23 日 1,344,000 1,381,847 0.10
POLY REAL ESTATE FINANCE 3.875%
2024 年 3 月 25 日 2,580,000 2,720,765 0.20
POLY REAL ESTATE FINANCE 3.95%
2023 年 2 月 5 日 1,210,000 1,263,760 0.09
POWER FINANCE CORP LTD 3.9%
2029 年 9 月 16 日 2,000,000 1,950,900 0.14
POWER FINANCE CORP LTD 3.95%
2030 年 4 月 23 日 2,000,000 1,950,260 0.14
POWER FINANCE CORP LTD 4.5%
2029 年 6 月 18 日 4,500,000 4,569,210 0.33
POWER FINANCE CORP LTD 6.15%
2028 年 12 月 6 日 4,806,000 5,422,418 0.39
宝龙地产控股有限公司 6.25% 2024 年 8
月 10 日 6,407,000 6,394,250 0.46
宝龙地产控股有限公司 6.95% 2023 年 7
月 23 日 4,808,000 4,924,450 0.36
PT ADARO INDONESIA 4.25% 2024 年
10 月 31 日 6,300,000 6,145,776 0.44 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
29
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
PT BANK TABUNGAN NEGARA 4.2%
2025 年 1 月 23 日 2,285,000 2,284,452 0.17
PT PELABUHAN INDONESIA II 4.25%
2025 年 5 月 5 日 2,176,000 2,366,835 0.17
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.15%
2060 年 2 月 25 日 10,000,000 9,949,600 0.72
PT PERTAMINA (PERSERO) 4.7%
2049 年 7 月 30 日 7,000,000 7,562,310 0.55
PTTEP TREASURY CENTER CO
2.587% 2027 年 6 月 10 日 1,622,000 1,683,522 0.12
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS
10.5% 2022 年 1 月 16 日 2,217,000 2,289,585 0.17
RADIANCE CAPITAL INVESTMENTS
8.8% 2023 年 9 月 17 日 8,341,000 8,450,434 0.61
RADIANT ACCESS 4.6% 永续债券 2049
年 12 月 29 日 3,000,000 3,004,560 0.22
REC LTD 3.375% 2024 年 7 月 25 日 3,000,000 3,045,810 0.22
REC LTD 4.75% 2023 年 5 月 19 日 8,200,000 8,653,542 0.63
弘阳地产集团有限公司 9.95% 2022 年 4
月 11 日 3,250,000 3,338,238 0.24
力高地产集团有限公司 11% 2022 年 8 月
6 日 2,453,000 2,498,430 0.18
力高地产集团有限公司 8.5% 2021 年 8
月 19 日 3,478,000 3,465,757 0.25
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4.125%
2025 年 1 月 28 日 1,200,000 1,318,008 0.10
RENEW POWER PVT LTD 5.875%
2027 年 3 月 5 日 2,200,000 2,205,104 0.16
RENEW POWER SYNTHETIC 6.67%
2024 年 3 月 12 日 7,000,000 7,246,400 0.52 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
30
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
印度尼西亚共和国(政府) 4.1% 2028 年 4
月 24 日 7,000,000 7,989,310 0.58
印度尼西亚共和国(政府) 4.75% 2029 年
2 月 11 日 7,500,000 8,913,300 0.65
印度尼西亚共和国(政府) 5.35% 2049 年
2 月 11 日 3,000,000 3,981,210 0.29
菲律宾共和国(政府) 3.7% 2042 年 2 月 2
日 6,600,000 7,654,680 0.55
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府)
5.875% 2022 年 7 月 25 日 12,662,000 10,163,028 0.74
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府)
6.75% 2028 年 4 月 18 日 3,514,000 2,408,250 0.17
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府)
6.85% 2025 年 11 月 3 日 2,824,000 2,020,544 0.15
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府)
7.55% 2030 年 3 月 28 日 1,579,000 1,078,536 0.08
斯里兰卡民主社会主义共和国(政府)
7.85% 2029 年 3 月 14 日 5,000,000 3,482,800 0.25
RHB BANK 3.766% 2024 年 2 月 19 日 2,209,000 2,371,847 0.17
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 6%
2025 年 9 月 4 日 2,541,000 2,519,198 0.18
RKPF OVERSEAS 2019 A LTD 7.875%
2023 年 2 月 1 日 3,539,000 3,705,970 0.27
RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE
3.75% 2029 年 5 月 21 日 5,000,000 5,623,400 0.41
RONGXINGDA DEVELOPMENT 8.75%
2021 年 1 月 28 日 2,952,000 2,944,620 0.21
RONGXINGDA DEVELOPMENT 9%
2021 年 7 月 15 日 3,000,000 3,007,860 0.22
融信中国控股有限公司 6.75% 2024 年 8
月 5 日 4,902,000 4,661,557 0.34 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
31
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
融信中国控股有限公司 8.1% 2023 年 6
月 9 日 2,000,000 1,995,920 0.14
ROYAL CAPITAL BV 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 6,230,000 6,234,797 0.45
SAN MIGUEL CORP 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 3,000,000 2,993,940 0.22
金沙中国有限公司 5.125% 2025 年 8 月
8 日 2,250,000 2,464,313 0.18
金沙中国有限公司 5.4% 2028 年 8 月 8
日 12,300,000 13,757,550 1.00
新城发展控股有限公司 6% 2024 年 8 月
12 日 2,664,000 2,650,467 0.19
新城发展控股有限公司 6.45% 2022 年 6
月 11 日 1,787,000 1,808,104 0.13
SF HOLDING INVESTMENT 2.875%
2030 年 2 月 20 日 6,734,000 7,045,717 0.51
上港集团 BVI 发展有限公司 2.375%
2030 年 7 月 13 日 1,651,000 1,657,026 0.12
上港集团 BVI 发展有限公司 3.375%
2029 年 6 月 18 日 4,969,000 5,415,017 0.39
深圳国际控股有限公司 可变债券 永续债
券 2049 年 12 月 29 日 1,000,000 1,020,420 0.07
世茂集团控股有限公司 4.6% 2030 年 7
月 13 日 2,045,000 2,164,960 0.16
SHINHAN BANK 3.75% 2027 年 9 月 20
日 2,381,000 2,603,171 0.19
SHINHAN FINANCIAL GROUP 1.35%
2026 年 1 月 10 日 2,962,000 2,967,983 0.21
SHINHAN FINANCIAL GROUP 可变债
券 2030 年 2 月 5 日 1,418,000 1,489,155 0.11
首钢集团有限公司 4% 2024 年 5 月 23 日 10,000,000 10,694,100 0.77 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
32
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
5.1% 2023 年 7 月 16 日 6,700,000 6,185,172 0.45
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE
5.95% 2022 年 10 月 24 日 2,583,000 2,444,835 0.18
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING
6.15% 2024 年 8 月 24 日 5,158,000 5,145,621 0.37
四川省铁路产业投资集团有限责任公司
3.8% 2022 年 6 月 27 日 2,904,000 2,954,878 0.21
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL
4.35% 2023 年 9 月 26 日 3,087,000 3,315,160 0.24
新力控股(集团)有限公司 10.5% 2022 年
6 月 18 日 7,289,000 7,324,789 0.53
SINOPEC GROUP 2018 2.7% 2030 年 5
月 13 日 7,070,000 7,430,711 0.54
SK HYNIX INC 3% 2024 年 9 月 17 日 1,723,000 1,815,077 0.13
SP GROUP TREASURY PTE 3.375%
2029 年 2 月 27 日 2,000,000 2,283,040 0.17
SPIC LUX LATAM RE ENER 4.65%
2023 年 10 月 30 日 483,000 522,350 0.04
SPIC MTN CO LTD 1.625% 2025 年 7
月 27 日 6,049,000 6,070,897 0.44
STATE BANK INDIA/LONDON 4.375%
2024 年 1 月 24 日 8,000,000 8,552,800 0.62
国家电网海外投资有限公司 1.625%
2030 年 8 月 5 日 22,004,000 21,264,226 1.54
STUDIO CITY FINANCE LTD 6% 2025
年 7 月 15 日 2,634,000 2,702,747 0.20
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.75%
2029 年 2 月 25 日 3,248,000 3,662,315 0.27
融创中国控股有限公司 7.35% 2021 年 7
月 19 日 6,000,000 6,063,060 0.44 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
33
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
SUNNY EXPRESS 2.625% 2025 年 4 月
23 日 1,250,000 1,302,888 0.09
SUNNY EXPRESS 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 2,538,000 2,580,156 0.19
TBLA INTERNATIONAL PTE 7% 2023
年 1 月 24 日 1,000,000 932,490 0.07
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.25%
2051 年 4 月 6 日 3,685,000 3,589,374 0.26
TEMASEK FINANCIAL I LTD 2.5% 2070
年 10 月 6 日 7,248,000 7,196,684 0.52
腾讯控股有限公司 1.81% 2026 年 1 月
26 日 5,276,000 5,380,201 0.39
腾讯控股有限公司 3.925% 2038 年 1 月
19 日 2,500,000 2,851,275 0.21
腾讯音乐娱乐集团 2% 2030 年 9 月 3 日 1,958,000 1,918,292 0.14
THREE GORGES FINANCE I CAYMAN
3.15% 2026 年 6 月 2 日 5,000,000 5,441,850 0.39
时代中国控股有限公司 6.25% 2021 年 1
月 17 日 3,000,000 3,007,410 0.22
TINGYI (C.I.) HOLDING CORP 1.625%
2025 年 9 月 24 日 7,253,000 7,199,255 0.52
TMB BANK/CAYMAN ISLANDS 可变债
券 永续债券 2049 年 12 月 31 日 3,944,000 3,766,875 0.27
TSMC GLOBAL LTD 0.75% 2025 年 9
月 28 日 9,657,000 9,576,267 0.69
TSMC GLOBAL LTD 1.375% 2030 年 9
月 28 日 5,314,000 5,211,334 0.38
UHI CAPITAL 3% 2024 年 6 月 12 日 5,395,000 5,650,345 0.41
UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债
券 2027 年 3 月 8 日 3,000,000 3,052,320 0.22 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
34
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债
券 2029 年 4 月 15 日 1,517,000 1,618,594 0.12
UNITED OVERSEAS BANK LTD 可变债
券 2031 年 3 月 16 日 6,608,000 6,570,268 0.48
UPL CORP LTD 可变债券 永续债券
2049 年 12 月 31 日 1,573,000 1,488,813 0.11
美国国债 0.625% 2030 年 8 月 15 日 10,000,000 9,942,969 0.72
万科地产(香港)有限公司 3.15% 2025 年
5 月 12 日 6,029,000 6,300,004 0.46
万科地产(香港)有限公司 4.2% 2024 年 6
月 7 日 2,000,000 2,153,120 0.16
VEDANTA HD MAURITIUS II 13% 2023
年 8 月 21 日 7,334,000 7,591,057 0.55
VEDANTA RESOURCES PLC 6.125%
2024 年 8 月 9 日 1,500,000 1,049,880 0.08
VEDANTA RESOURCES PLC 6.375%
2022 年 7 月 30 日 3,000,000 2,428,110 0.18
VEDANTA RESOURCES PLC 7.125%
2023 年 5 月 31 日 1,713,000 1,321,562 0.10
VEDANTA RESOURCES PLC 8% 2023
年 4 月 23 日 400,000 316,520 0.02
VEDANTA RESOURCES PLC 8.25%
2021 年 6 月 7 日 4,968,000 4,670,665 0.34
VIGOROUS CHAMPION
INTERNATIONAL LTD 3.625% 2024
年 5 月 28 日 2,800,000 2,946,272 0.21
WEALTH DRIVEN LTD 5.5% 2023 年 8
月 17 日 2,267,000 2,298,307 0.17
WHARF REIC FINANCE BVI 2.375%
2025 年 5 月 7 日 2,836,000 2,912,203 0.21
汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
35
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
WHARF REIC FINANCE BVI 2.875%
2030 年 5 月 7 日 1,706,000 1,785,790 0.13
永利澳门有限公司 5.5% 2026 年 1 月 15
日 5,013,000 4,943,520 0.36
西安城市基础设施建设投资集团有限公司
4% 2022 年 6 月 24 日 2,435,000 2,489,885 0.18
阳光城嘉世国际有限公司 6.8% 2021 年 3
月 11 日 2,549,000 2,553,308 0.18
阳光城嘉世国际有限公司 7.5% 2024 年 4
月 15 日 1,500,000 1,498,935 0.11
阳光城嘉世国际有限公司 8.25% 2023 年
11 月 25 日 1,040,000 1,046,136 0.08
阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 2023 年
4 月 15 日 818,000 842,908 0.06
阳光城嘉世国际有限公司 9.5% 2021 年 4
月 3 日 2,100,000 2,126,817 0.15
YES BANK IFSC BANKING 3.75% 2023
年 2 月 6 日 1,500,000 1,421,565 0.10
盈德气体集团有限公司 6.25% 2023 年 1
月 19 日 9,000,000 9,328,050 0.68
YONGDA INVESTMENT LTD 2.25%
2025 年 6 月 16 日 4,086,000 4,189,498 0.30
YUNDA HOLDING INVESTMENT
2.25% 2025 年 8 月 19 日 13,467,000 13,358,052 0.97
禹洲地产股份有限公司 7.375% 2026 年
1 月 13 日 5,000,000 4,823,750 0.35
禹洲地产股份有限公司 7.7% 2025 年 2
月 20 日 5,000,000 4,986,850 0.36
正荣地产集团有限公司 5.6% 2021 年 2
月 28 日 1,811,000 1,799,573 0.13 汇丰集合投资信托-
汇丰亚洲高入息债券基金
截至 2020 年 9 月 30 日止期间的财务报表
36
投资组合报表(未经审计)(续)
2020 年 9 月 30 日
持有量 市场价值
占资产净
值百分比
美元
债券(续)
上市投资(续)
正荣地产集团有限公司 7.35% 2025 年 2
月 5 日 3,122,000 3,036,801 0.22
正荣地产集团有限公司 8.3% 2023 年 9
月 15 日 1,000,000 1,013,740 0.07
正荣地产集团有限公司 9.15% 2023 年 5
月 6 日 800,000 832,416 0.06
正荣地产集团有限公司 9.8% 2021 年 8
月 20 日 2,105,000 2,159,941 0.16
中梁控股集团有限公司 11.5% 2021 年 9
月 26 日 5,199,000 5,276,101 0.38
ZOOMLION HK SPV CO LTD 6.125%
2022 年 12 月 20 日 1,750,000 1,824,480 0.13
未上市但有报价的债券
SUN HUNG KAI PROP (CAP) 3.2%
2027 年 8 月 14 日 45,000,000 6,584,258 0.47
债券(合计) 1,355,996