分级基金日报:分级基金数据日报

市场行情 今日上证综指下跌-8.47% ,深证综指下跌-7.71%,深成指下跌-7.83%,中小板和创业板涨跌幅分别为-7.71%和-8.08%。在行业板块中,综合(申万行业指数)下跌-5.98%,跌幅最小,非银金融(申万行业指数)下跌-9.70%,跌幅最大。股票型A类份额的抗跌性能再一次得到体现,A份额全天收涨0.14%,由于分级B的杠杆特性,分级B整体下跌-9.09%。分级A场内规模继续维持稳定,总规模为986.29亿,分级B场内规模降至664.38亿,与分级A规模的差距继续拉开。 B份额投资建议 近期市场波动较大,B份额杠杆特征风险较大,须引起投资者注意。同时,提醒投资者防范分级B份额下折风险,根据估算,今日触发下折分级B份额数量较多,可能包括:证保B(150178)、创业板B(150153)、同瑞B(150065)、国金50B(502022)、中证90B(150031)、工业4B(150316)、证券股B(150302)、转债B级(150144)、证券B(150172)、证保B级(150226)等,明日为下折基准日分级B份额应回避,否则下折损失较大。 A份额投资建议 由于市场的整体下跌,分级A的价格整体小幅上涨,今日本周分级A份额收益从高到低依次为:中小板A(150085)、煤炭A基(150321)、H股A(150175)、中航军A(150221)、建信50A(150123)。+3类分级A的平均隐含收益率为5.65%,+4类分级A的平均隐含收益率为6.13%。低约定收益率A份额期权价值随市场波动较大,提醒投资者注意风险。 分级最新动态 长信带路分级(502016)、鹏华钢铁分级(502023)、鹏华新丝路分级(502026)、长盛上证50分级(502040)、长盛券商分级(502053)等五只分级基金子份额在今日上交所上市交易,对应分级A份额带路A(502017)、钢铁A(502024)、新丝路A(502027)、上50A(502041)、券商A(502054)首日涨跌幅分别为-7.19%、-7.79%、-7.59%、-6.59%、-6.09%,分级B份额对于涨幅分别为5.51%、6.51%、6.11%、5.11%、3.90%。 证券B级(150224)今日为下折基准日,明日A、B份额暂停交易,8月26日上午10:30恢复交易。