基金报告

信达证券分级基金日报

2015年10月12日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,国泰国证有色金属行业(+3.82%)、富国中证工业4.0(+3.35%)、鹏华中证A股资源产业(+3.33%)等表现较好;泰达宏利聚利分级(+0.07%)、富国汇利回报分级(0%)、国泰信用互利分级(0%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,易方达证券公司B(+9.63%)、申万菱信深成指B(+9.51%)、国泰国证有色金属行业B(+8.72%)等表现较好;中欧鼎利分级B(+0.06%)、富国汇利回报分级B(0%)、国泰互利B(0%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,华宝兴业中证1000A(+7.15%)、长盛同瑞A(+6.69%)、诺安稳健(+5.7%)等表现较好;交银国证新能源A(-0.84%)、长盛上证50A(-1.5%)、国金沪深300A(-1.81%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,易方达军工B(+10.08%)、富国中证工业4.0B(+9.99%)、信诚中证800有色B(+9.95%)等表现较好;金鹰中证500B(-1.53%)、诺德深证300B(-5.96%)、鹏华新丝路B(-10%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,前海开源中航军工A(+12.79%)、富国中证煤炭A(+12.3%)、前海开源中证健康A(+11.03%)等溢价率较高;富国中证银行A(-7.03%)、国泰互利A(-11.34%)、申万菱信深成指A(-24.07%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+114.55%)、国泰互利B(+24.84%)、鹏华中证证券B(+16.67%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-12.31%)、前海开源中证健康B(-12.38%)、前海开源中航军工B(-13.68%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,华宝兴业中证1000(+5.16%)、银华中证内地资源主题(+1.78%)、华安创业板50(+1.69%)等溢价率较高;交银国证新能源(-1.36%)、易方达军工(-1.4%)、工银瑞信深证100(-1.47%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有鹏华中证证券、华安创业板50、申万菱信电子行业等13支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。