定量研究:沪指实现V型反弹,定折潮近在咫尺

投资要点: 套利&整体折溢价 今日份额流入较多的有富国中证军工、申万菱信中证申万证券和信诚中证800金融,分别为1.33亿份、0.30亿份和0.20亿份。今日份额流出较多的有富国创业板指数分级、富国国企改革和国泰国证医药卫生,分别为亿份、0.69亿份和0.42亿份。 今日整体溢价居前且成交活跃的是银华中证转债和鹏华中证传媒,溢价率(估算)分别为3.60%和1.32%,折价居前的是招商中证大宗商品,折价率分别为1.04%。 分级A重点关注 今日修正隐含收益率(考虑下期降息因素)在6%左右且成交额在5千万以上的永续分级A,是H股A (150175.SZ,5.87%,仓位76%),银行股A(150299.SZ,5.85%,仓位95%)和房地产A(150117.SZ,5.82%,仓位95%)。现在已进入11月下旬,通常来说12月和明年1月是分级基金选择定期折算的时间点,届时A类投资者的收益将以母基金的形式来兑现。因此我们建议,稳健型投资者可优先配置一些隐含收益率较高且距离定折日较近的A类品种。