基金报告

信达证券分级基金日报

2017年04月21日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+3.15%)、鹏华中证酒(+2.75%)、国泰国证食品饮料(+2.21%)等表现较好;鹏华国证钢铁行业(-1.16%)、中融国证钢铁(-1.18%)、信诚中证800有色(-1.78%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证白酒B(+5.48%)、鹏华中证酒B(+5.47%)、国泰国证医药卫生B(+5.47%)等表现较好;中融国证钢铁B(-2.84%)、招商沪深300地产B(-3.2%)、信诚中证800有色B(-3.41%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,长城中小300A(+4.18%)、交银互联网金融A(+2.98%)、西部利得中证500A(+2.64%)等表现较好;诺安稳健(-1.38%)、鹏华新丝路A(-2.81%)、鹏华国证钢铁行业A(-4.38%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,招商中证白酒B(+6.27%)、国泰国证食品饮料B(+5.15%)、鹏华中证酒B(+4.57%)等表现较好;华宝兴业中证1000B(-4.77%)、大成中证互联网金融B(-4.83%)、西部利得中证500B(-6.94%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+26.02%)、长城中小300A(+20.43%)、前海开源中证健康A(+17.19%)等溢价率较高;招商国证生物医药A(-2.36%)、国泰互利A(-6.44%)、申万菱信深成指A(-21.57%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+137.79%)、国泰互利B(+12.41%)、富国中证体育产业B(+7.12%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-16.31%)、国泰国证食品饮料B(-16.88%)、前海开源中航军工B(-19.16%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,西部利得中证500(+3.56%)、广发中证医疗(+2.81%)、博时中证银行(+1.96%)等溢价率较高;浙商沪深300(-1.54%)、银华中证等权重90(-1.54%)、诺德深证300分级(-2.4%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有工银瑞信中证传媒、富国中证移动互联网、华安创业板50等13支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。