基金报告

信达证券分级基金日报

2017年04月26日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+3.18%)、鹏华中证酒(+2.38%)、国泰国证食品饮料(+2.18%)等表现较好;富国证券分级(-0.92%)、中海中证高铁产业(-0.93%)、南方中证高铁产业(-0.95%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,申万菱信深成指B(+6.09%)、招商中证白酒B(+5.65%)、鹏华中证酒B(+4.82%)等表现较好;鹏华中证证券B(-1.98%)、鹏华中证高铁产业B(-2.35%)、招商中证证券公司B(-2.87%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,中海中证高铁产业A(+4.19%)、万家中证创业成长A(+2.24%)、工银瑞信环保产业A(+2.13%)等表现较好;工银瑞信中证新能源A(-2.32%)、银华资源A(-2.5%)、新华中证环保产业A(-2.58%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,诺安进取(+6.82%)、国金沪深300B(+5.37%)、招商中证白酒B(+3.72%)等表现较好;鹏华中证环保产业B(-4.47%)、鹏华中证国防B(-6.24%)、银华中证800B(-6.77%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+24.45%)、前海开源中证健康A(+16%)、富国中证煤炭A(+15.41%)等溢价率较高;浙商稳健(-2.07%)、国泰互利A(-6.64%)、申万菱信深成指A(-22.89%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+173.47%)、国泰互利B(+15.88%)、富国中证体育产业B(+10.63%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-15.32%)、国泰国证食品饮料B(-17.63%)、前海开源中航军工B(-20.39%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,华宝兴业中证1000(+3.8%)、长信一带一路(+3.65%)、中海中证高铁产业(+3.62%)等溢价率较高;长城久兆中小板300(-1.31%)、新华中证环保产业(-1.36%)、富国汇利回报分级(-1.93%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有华安创业板50、富国中证移动互联网、富国中证体育产业等17支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有工银瑞信中证传媒等1支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。