基金报告

信达证券分级基金日报

2017年04月28日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,华安创业板50(+1.49%)、鹏华中证传媒(+1.3%)、鹏华创业板(+1.3%)等表现较好;国泰国证房地产(-1.46%)、鹏华中证800地产(-1.84%)、招商沪深地产(-2.25%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,华安创业板50B(+7.14%)、申万菱信传媒行业B(+4.31%)、建信中证互联网金融B(+3.54%)等表现较好;鹏华中证800地产B(-3.61%)、国泰国证房地产B(-4.65%)、招商沪深300地产B(-6.83%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,长城中小300A(+7.34%)、国金沪深300A(+5.66%)、工银瑞信中证传媒A(+5.2%)等表现较好;银华沪深300A(-1.42%)、长信一带一路A(-1.56%)、华安沪深300A(-3.08%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,华安创业板50B(+5.79%)、鹏华中证一带一路B(+4.13%)、泰信基本面400B(+3.82%)等表现较好;招商沪深300地产B(-6.1%)、前海开源中航军工B(-7.1%)、华宝兴业中证1000B(-7.47%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+24.12%)、长城中小300A(+22.58%)、前海开源中证健康A(+16.68%)等溢价率较高;浙商稳健(-1.38%)、国泰互利A(-6.64%)、申万菱信深成指A(-22.22%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+158.52%)、国泰互利B(+13.44%)、泰信基本面400B(+11.9%)等溢价率较高;富国中证煤炭B(-16.08%)、国泰国证食品饮料B(-16.87%)、前海开源中航军工B(-25.55%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,泰信基本面400(+4.06%)、长盛同辉深证100等权(+3.26%)、中海中证高铁产业(+2.64%)等溢价率较高;富国汇利回报分级(-2%)、国金上证50(-2.14%)、诺德深证300分级(-2.42%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有华安创业板50、富国中证移动互联网、富国中证体育产业等16支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。