信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,方正富邦中证保险(+2.16%)、国金上证50(+0.83%)、易方达上证50分级(+0.74%)等表现较好;前海开源中航军工(-1.82%)、鹏华中证国防(-1.87%)、富国中证体育产业(-2.46%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,方正富邦中证保险B(+4.43%)、长盛上证50B(+1.48%)、国金上证50B(+1.38%)等表现较好;融通中证军工B(-6.12%)、申万菱信深成指B(-7.29%)、富国中证体育产业B(-11.39%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,长城中小300A(+6.53%)、诺德深证300A(+5%)、国泰深证TMT50A(+1.64%)等表现较好;融通中证全指证券A(-1.51%)、新华中证环保产业A(-1.56%)、工银瑞信中证新能源A(-3.24%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,国金上证50B(+8.4%)、博时中证银行B(+5.98%)、长盛同辉深证100等权B(+5.94%)等表现较好;长信一带一路B(-5.99%)、泰达500B(-6.59%)、富国中证体育产业B(-7.45%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+26.36%)、长城中小300A(+21.71%)、富国中证煤炭A(+14.17%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-1.47%)、国泰互利A(-7.72%)、申万菱信深成指A(-23.73%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+228.86%)、泰信基本面400B(+20.82%)、国泰互利B(+14.55%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-15.67%)、富国中证煤炭B(-15.72%)、前海开源中航军工B(-25.57%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长盛同辉深证100等权(+6.26%)、泰信基本面400(+5.75%)、鹏华新丝路(+4.36%)等溢价率较高;富国汇利回报分级(-2.23%)、建信双利策略主题(-2.42%)、泰达宏利中证500(-3.96%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有建信中证互联网金融、融通中证军工、招商中证证券公司等18支,已经触发下折正处于折算流程的分级基金有富国中证体育产业等1支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。