基金报告

场内交易型基金6月第2周周报:股市行情迎来反弹,场内基金市值大涨

2017年06月14日来源:渤海证券股份有限公司

上周市场回顾 1)股票市场方面,A股市场本周迎来反弹。中小市值板块涨势强劲,深证成指、中小板指和创业板指分别大涨3.91%、4.27%和2.88%。债券及商品市场方面,十年期国债主力合约价格下跌0.34%,中证信用债指数微涨0.04%,南华商品指数价格本周上涨0.77%。 2)在过去一周中,除商品型基金净值出现下跌外,其余各类型基金的净值均迎来了不同幅度的上涨。其中,股票型(主动管理)和股票指数型基金的净值分别大涨3.34%和2.82%。 ETF基金情况 1)剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的外,其余151支ETF标的得合计场内份额为897.75亿份,较前周减少了2.31亿份。成交情况方面,全部ETF日均成交20.15亿份,日均成交额为337.74亿元。 2)具体个券方面,消费行业、中小板、深100ETF3支标的涨幅均超过了4%。份额变化方面,50ETF的场内份额增加了1.01亿份,而300ETF、上海国企的场内份额则流出较多。 3)QDII型/商品型ETF方面,中概互联大涨5.35%,纳指ETF小幅上涨0.28%,其余标的的价格均出现了下跌。此外,4支黄金ETF的价格全部实现上涨。 LOF基金情况 1)剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的,其余209支LOF标的的合计场内份额为148.23亿份,较前周增加了1.89亿份。此外,场内市值总和也增加了3.53亿元。成交情况方面,全部LOF日均成交2.26亿份,日均成交额为1.79亿元。 2)具体个券方面,香港中小、招商成长、南方天元、国泰估值4支标的价格涨幅超过了5%,而华宝油气、原油LOF、南方原油等商品类LOF的价格则连续两周出现下跌。份额变化方面,华宝油气的场内份额增加了1.35亿份,红利基金、中国互联也分别增加了0.35亿份和0.30亿份,而国企改则减少了0.18亿份。 分级基金情况 1)分级B类份额方面,除H股B下跌0.62%外,其余标的全部实现上涨。其中,军工股B、成长B级、网金融B等低净值高杠杆标的价格大涨10%以上,排名居前。分级A类份额方面,国企改A(50)、深成指A、健康A等标的涨幅居前,而HS300A的跌幅则超过了2%,排名垫底。此外,截至6月9号,全部永续型分级A类份额的平均隐含收益率水平为4.80%。成交活跃品种中,中航军A、深成指A、网金融A隐含收益率超过5.8%,水平居前。 2)不定期折算方面,截至6月9日,转债B级、可转债B、军工股B等7支标的的母基金份额净值距下折距离不足10%。 基金发行上市情况 1)5月24日,易方达中证全指ETF(512570)开始募集,基金跟踪于中证全指证券公司指数(399975.SZ)。 2)5月26日,浦银安盛中证100(166402)上市进行交易,其场内证券简称为沪港深F。基金为LOF型基金,跟踪指数为中证锐联沪港深基本面100指数(930723.CSI)。