基金报告

信达证券分级基金日报

2017年06月16日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证国防(+1.28%)、前海开源中航军工(+0.81%)、申万菱信中证军工(+0.63%)等表现较好;鹏华中证800地产(-1.64%)、招商沪深300地产(-1.96%)、方正富邦中证保险(-2.1%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,鹏华中证国防B(+2.76%)、融通中证军工B(+2.64%)、前海开源中航军工B(+2.61%)等表现较好;国泰国证房地产B(-4.77%)、申万菱信深成指B(-5.59%)、招商沪深300地产B(-5.88%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,广发深证100A(+3.27%)、鹏华中证移动互联网A(+2.83%)、长城中小300A(+2.76%)等表现较好;信诚中证800医药A(-3.74%)、易方达上证50A(-3.98%)、国泰深证TMT50A(-9.61%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,富国中证体育产业B(+5.25%)、招商可转债B(+2.85%)、泰达500B(+2.36%)等表现较好;博时中证银行B(-3.77%)、大成中证互联网金融B(-7.57%)、西部利得中证500B(-7.62%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21.7%)、银华资源A(+18.1%)、长城中小300A(+16.63%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.15%)、国泰互利A(-8.69%)、申万菱信深成指A(-23.65%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+180.55%)、银华中证800B(+21.03%)、泰信基本面400B(+19.9%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-13%)、银华资源B(-13.25%)、前海开源中航军工B(-17.41%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,泰信基本面400(+5.72%)、国投瑞银瑞和300(+3.69%)、富国中证体育产业(+3.02%)等溢价率较高;建信双利策略主题(-1.81%)、西部利得中证500(-2.48%)、信诚中证800医药(-3.08%)等溢价率较低。 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、建信中证互联网金融、申万菱信传媒行业等17支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。