信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,富国中证银行(+1.7%)、中融中证银行(+1.7%)、博时中证银行(+1.69%)等表现较好;易方达军工(-1.91%)、鹏华中证国防(-2.03%)、前海开源中航军工(-2.05%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,华安中证银行B(+4.64%)、中融中证银行B(+4.34%)、易方达银行B(+4.02%)等表现较好;前海开源中航军工B(-6.07%)、融通中证军工B(-6.7%)、申万菱信深成指B(-7.32%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证移动互联网A(+9.8%)、长盛同辉深证100等权A(+2.83%)、华宝兴业中证医疗A(+2.21%)等表现较好;长盛中证金融地产A(-3.24%)、国泰深证TMT50A(-9.47%)、诺德深证300A(-9.96%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,诺德深证300B(+6.94%)、中融中证银行B(+5%)、南方中证高铁产业B(+5%)等表现较好;申万菱信传媒行业B(-5%)、银华中证800B(-5.38%)、泰达500B(-7.08%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21.55%)、银华资源A(+17.2%)、富国中证煤炭A(+13.51%)等溢价率较高;招商中证证券公司A(-2.44%)、国泰互利A(-7.79%)、申万菱信深成指A(-23.14%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+159.96%)、泰信基本面400B(+19.04%)、国泰互利B(+14.82%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料B(-13.27%)、富国中证煤炭B(-14.11%)、前海开源中航军工B(-16.16%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,泰信基本面400(+4.73%)、银华中证800等权重(+3.14%)、南方中证高铁产业(+3.06%)等溢价率较高;工银瑞信环保产业(-3.01%)、国泰深证TMT50(-4.3%)、泰达宏利中证500(-4.47%)等溢价率较低。 分级基金操作建议。 截至上一交易日,没有建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、申万菱信传媒行业、建信中证互联网金融等15支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。