基金报告

信达证券分级基金日报

2017年09月28日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,富国中证新能源汽车(+2.35%)、中融国证钢铁(+2.34%)、鹏华国证钢铁行业(+2.19%)等表现较好;中融中证银行(-0.77%)、信诚中证800金融(-0.77%)、方正富邦中证保险(-1.3%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融国证钢铁B(+5.24%)、富国中证新能源汽车B(+5.03%)、申万菱信深成指B(+4.58%)等表现较好;中融中证银行B(-1.79%)、华安中证银行B(-1.81%)、方正富邦中证保险B(-2.25%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,国投瑞银瑞泽中证创业成长A(+8.24%)、中融一带一路A(+5.65%)、博时中证800证券保险A(+3.13%)等表现较好;银华中证800A(-3.76%)、国泰国证食品饮料A(-6.26%)、长盛上证50A(-8.88%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,银华中证800B(+10.01%)、富国中证新能源汽车B(+6.12%)、中融国证钢铁B(+5.75%)等表现较好;西部利得中证500B(-5.92%)、长盛上证50B(-7.17%)、招商沪深300高贝塔B(-7.75%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21.03%)、鹏华国证钢铁行业A(+19.34%)、前海开源中证健康A(+12.74%)等溢价率较高;易方达银行A(-6.05%)、国泰互利A(-14.68%)、申万菱信深成指A(-20.26%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+95.76%)、国泰互利B(+22.78%)、泰信基本面400B(+15.96%)等溢价率较高;西部利得中证500B(-15.15%)、前海开源中航军工B(-15.16%)、前海开源中证健康B(-15.29%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华国证钢铁行业(+7.17%)、国投瑞银瑞泽中证创业成长(+5.7%)、万家中证创业成长(+4.73%)等溢价率较高;国泰国证食品饮料(-3.63%)、鹏华中证移动互联网(-5.31%)、长盛上证50(-5.7%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有鹏华国证钢铁行业、国投瑞银瑞泽中证创业成长、鹏华中证移动互联网等4支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、嘉实多利分级、招商可转债等5支,上折预警的分级基金有国金上证50、信诚中证800有色、信诚沪深300分级等7支,已经触发上折正处于折算流程的分级基金有招商中证白酒等1支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。