基金报告

信达证券分级基金日报

2017年10月09日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+2.11%)、鹏华中证酒(+1.43%)、国泰国证食品饮料(+1.36%)等表现较好;国泰国证房地产(-3.55%)、鹏华中证800地产(-4.36%)、招商沪深300地产(-4.39%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证白酒B(+3.26%)、国泰国证食品饮料B(+2.49%)、鹏华中证酒B(+2.45%)等表现较好;鹏华中证800地产B(-7.94%)、国泰国证房地产B(-10.02%)、招商沪深300地产B(-11.9%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,长盛上证50A(+9.42%)、国泰深证TMT50A(+8.99%)、银华资源A(+4.27%)等表现较好;融通中证全指证券A(-1.42%)、博时中证800证券保险A(-5.63%)、诺德深证300A(-6.18%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,国富中证100B(+4.89%)、国金上证50B(+4.71%)、工银瑞信环保产业B(+3.59%)等表现较好;国泰国证有色金属行业B(-5.29%)、招商沪深300地产B(-6.57%)、国泰国证房地产B(-9.53%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21.06%)、鹏华国证钢铁行业A(+19.34%)、国泰深证TMT50A(+16.2%)等溢价率较高;易方达银行A(-5.84%)、国泰互利A(-14.68%)、申万菱信深成指A(-20.23%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+103.57%)、国泰互利B(+22.78%)、招商中证证券公司B(+10.71%)等溢价率较高;西部利得中证500B(-12.92%)、前海开源中航军工B(-13.16%)、前海开源中证健康B(-15.29%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,招商沪深300高贝塔(+7.26%)、万家中证创业成长(+5.58%)、国泰深证TMT50(+2.99%)等溢价率较高;建信双利策略主题(-3.07%)、诺德深证300分级(-3.3%)、鹏华中证移动互联网(-4.59%)等溢价率较低。 分级基金操作建议截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有招商沪深300高贝塔等1支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、嘉实多利分级、招商可转债等6支,上折预警的分级基金有国金上证50、信诚沪深300分级、易方达上证50分级等5支,已经触发上折正处于折算流程的分级基金有招商中证白酒等1支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。