基金报告

信达证券分级基金日报

2017年10月09日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证白酒(+2.61%)、鹏华中证酒(+2.33%)、国泰国证食品饮料(+1.97%)等表现较好;鹏华中证800地产(-1.62%)、招商沪深300地产(-1.64%)、招商中证煤炭(-1.64%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,招商中证白酒B(+5.24%)、鹏华中证酒B(+4.09%)、国泰国证食品饮料B(+3.62%)等表现较好;中融国证钢铁B(-3.51%)、国泰国证房地产B(-4.43%)、招商沪深300地产B(-4.74%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,国泰国证食品饮料A(+5.12%)、鹏华中证酒A(+4.61%)、国泰深证TMT50A(+3.2%)等表现较好;国投瑞银瑞泽中证创业成长A(-9.47%)、大成中证互联网金融A(-9.71%)、招商中证煤炭A(-10.02%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,招商中证白酒B(+9.98%)、工银瑞信高铁产业B(+9.54%)、招商沪深300高贝塔B(+5.94%)等表现较好;博时中证银行B(-3.77%)、富国中证体育产业B(-5.24%)、华宝兴业中证1000B(-9.23%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,建信央视财经50A(+21.01%)、鹏华国证钢铁行业A(+19.34%)、前海开源中证健康A(+12.63%)等溢价率较高;大成中证互联网金融A(-10.85%)、国泰互利A(-14.68%)、申万菱信深成指A(-20.65%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+96.88%)、国泰互利B(+22.78%)、泰信基本面400B(+16.82%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-15.23%)、前海开源中航军工B(-15.48%)、西部利得中证500B(-15.95%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,招商沪深300高贝塔(+5.96%)、工银瑞信高铁产业(+5.21%)、万家中证创业成长(+4.69%)等溢价率较高;大成中证互联网金融(-4.48%)、西部利得中证500(-5.16%)、鹏华中证移动互联网(-5.91%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有鹏华中证移动互联网等1支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、嘉实多利分级、招商可转债等5支,上折预警的分级基金有国金上证50、信诚沪深300分级、信诚中证800有色等8支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。