基金报告

信达证券分级基金日报

2017年11月07日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,国泰国证食品饮料(+0.88%)、申万菱信电子行业(+0.77%)、国泰深证TMT50(+0.6%)等表现较好;万家中证创业成长(-1.98%)、富国中证煤炭(-2.04%)、招商中证煤炭(-2.43%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,国泰国证食品饮料B(+1.49%)、申万菱信电子行业B(+1.3%)、国泰深证TMT50B(+1.03%)等表现较好;招商中证煤炭B(-4.3%)、中融国证钢铁B(-4.49%)、中融中证煤炭B(-5.74%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,信诚中证信息安全A(+9.43%)、国金上证50A(+6.79%)、易方达证券公司A(+3.35%)等表现较好;富国中证工业4.0A(-3.17%)、鹏华中证银行A(-6.9%)、广发深证100A(-7.28%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,银华沪深300B(+3.41%)、招商中证白酒B(+2.87%)、信诚中证信息安全B(+2.8%)等表现较好;国泰国证房地产B(-4.6%)、泰信基本面400B(-4.62%)、信诚中证智能家居B(-7.45%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,长城中小300A(+58.76%)、鹏华国证钢铁行业A(+17.86%)、国泰国证食品饮料A(+12.93%)等溢价率较高;易方达银行A(-7.26%)、国泰互利A(-13.07%)、申万菱信深成指A(-18.97%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+89.51%)、国泰互利B(+25.64%)、招商沪深300高贝塔B(+22.01%)等溢价率较高;广发深证100B(-9.36%)、国泰国证食品饮料B(-9.66%)、前海开源中证健康B(-13.76%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,长城久兆中小板300(+17.34%)、鹏华国证钢铁行业(+10.7%)、信诚中证信息安全(+3.99%)等溢价率较高;富国中证工业4.0(-2.97%)、国泰深证TMT50(-3.11%)、鹏华中证移动互联网(-4.01%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有长城久兆中小板300、鹏华国证钢铁行业等2支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有融通中证军工、招商可转债、招商中证证券公司等9支,上折预警的分级基金有国金上证50、信诚沪深300分级、建信央视财经50等7支,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。