场内交易型基金12月第1周周报:蓝筹ETF普遍大跌,转债B级触发下折

1) 股票市场方面,各主要沪深市场指数中,除创业板指上涨1.23%外,其余指数价格均遭遇下挫,上证综指、深证成指和中小板指分别下跌1.08%、1.39%和1.11%。债券市场方面,利率债在经历了连续多周的下挫后终于止跌反弹,十年期国债期货主力合约(T1803)价格上涨0.65%,与之相对,中债信用债总全价指数价格本周继续下跌0.01%。南华商品指数全周价格上涨0.24%。 2) 公募基金方面,除债券指数型和货币市场基金的净值微涨0.03%和0.05%外,其余各类型的基金净值均出现了不同幅度的下跌。其中,股票型(主动管理)、债券型(不含可转债)、QDII 型和商品型基金的净值周跌幅均值分别为1.02%、0.19%、1.38%和0.59%。 1) 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的外,其余161支ETF 标的的合计场内份额为827.11亿份,较前周增加了5.31亿份。场内市值方面,全部ETF 标的场内市值总和较之前周减少了69.22亿元,规模降至3711.330亿元。成交情况方面,全部ETF 日均成交44.29亿份,日均成交额为519.79亿元。 2) 具体到个券层面,各成交活跃的股票型ETF 跌多涨少,其中全指材料和创业板50价格分别上涨2.35%和1.88%,而深红利、非银ETF、金融ETF 等多支标的周跌幅超过了3%。份额变化情况方面,上海国企的场内份额增加了2.82亿份,而300ETF 和50ETF的场内份额则分别减少了2.56亿份和1.08亿份。 3) QDII 型ETF 方面,标普500和纳指ETF 的价格分别上涨1.76%和1.49%,与之相对,中概互联价格大跌5.33%,H 股ETF 和恒生ETF 的价格也分别下跌了3.28%和2.24%。 商品型ETF 方面,4支黄金ETF 的价格全部下挫,黄金ETF(518880)价格下跌1.10%。 1) 剔除因成立时间较晚而尚未完成建仓的标的,其余229支LOF 标的的合计场内份额为156.47亿份,较之前周减少了0.22亿份。场内市值方面,各LOF 标的的场内市值总和为162.88亿元,较之前周下降了1.41亿元。成交情况方面,全部LOF 日均成交1.58亿份,日均成交额为1.55亿元。 2) 具体个券方面,日均成交额在50万元以上的LOF 中,申万量化、标普500、博时主题等标的涨幅居前,其中申万量化周涨幅达2.69%,排名榜首,而兴全轻资、国金50、广发小盘等多支标的周跌幅超过3%。份额变化方面,人工智能的场内份额增加了0.23亿份,而财通升级和华宝油气的份额则分别减少了0.31亿份和0.27亿份。 1) 分级B 类份额方面,日均成交额在100万元以上的标的中,钢铁B、煤炭B 级、创业板B 等多支标的涨幅居前,而保险B、建信50B、食品B 等则跌幅较深。其中,钢铁B价格全周大涨13.66%,而保险B、建信50B 和食品B 的周跌幅均超过了5%。 2) 分级A 类份额方面,日均成交额在50万元以上的标的中,仅有一带A 和房地产A 两支标的价格实现了上涨,其余标的价格则均出现了下跌,其中金融A 价格全周大跌4.83%,银华稳进、国防A、证券A 等标的的周跌幅也超过了1.5%。