基金报告

信达证券分级基金日报

2018年03月12日来源:信达证券股份有限公司

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商沪深300地产(+3.63%)、国泰国证房地产(+3.47%)、鹏华中证800地产(+3.43%)等表现较好;信诚中证信息安全(+0.12%)、招商可转债(+0.11%)、华安创业板50(-0.14%)等表现较差。从B 份额净值涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+10.32%)、招商沪深300地产B(+9.86%)、国泰国证房地产B(+9.45%)等表现较好;信诚中证信息安全B(+0.33%)、鹏华中证银行B(+0.32%)、华安创业板50B(-0.39%)等表现较差。 上一交易日, 从A 份额价格涨跌幅来看, 国泰深证TMT50A(+9.65%)、银华资源A(+6.5%)、招商沪深300高贝塔A(+4.59%)等表现较好;华安沪深300A(-3.22%)、招商沪深300地产A(-5.02%)、广发深证100A(-8.11%)等表现较差。从B 份额价格涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+9.54%)、国泰国证房地产B(+9.45%)、工银瑞信环保产业B(+9.26%)等表现较好;长城中小300B(-6.88%)、建信进取(-7.54%)、博时中证800证券保险B(-8.77%)等表现较差。 上一交易日,从A 份额溢价率来看,国泰深证TMT50A(+21.75%)、鹏华证保A(+17.56%)、富国中证煤炭A(+10.52%)等溢价率较高; 鹏华中证银行A(-11.32%)、国泰互利A(-11.84%)、申万菱信深成指A(-22.62%)等溢价率较低。从B 份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+125.88%) 、鹏华新丝路B(+45.93%) 、中海中证高铁产业B(+44.29%)等溢价率较高;长城中小300B(-8.08%)、银华中证800B(-9.61%)、前海开源中证健康B(-9.99%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,鹏华中证环保产业(+12.6%)、长信一带一路(+11.04%)、鹏华新丝路(+10.62%)等溢价率较高;泰信基本面400(-3.24%)、招商沪深300地产(-3.56%)、华安沪深300(-3.6%)等溢价率较低。 分级基金操作建议截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有鹏华中证环保产业、长信一带一路、鹏华新丝路等6支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有招商可转债、嘉实多利分级、泰信基本面400等5支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B 份额的可能收益和风险。