信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,鹏华中证国防(+2.77%)、前海开源中航军工(+2.2%)、易方达军工(+2.06%)等表现较好;信诚中证800医药(-0.81%)、诺德深证300分级(-0.89%)、富国中证新能源汽车(-1.31%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,鹏华中证国防B(+6.31%)、富国中证军工B(+5.27%)、易方达军工B(+4.88%)等表现较好;鹏华中证银行B(-1.79%)、华安中证银行B(-1.79%)、富国中证新能源汽车B(-3.45%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,鹏华中证环保产业A(+9.12%)、长盛上证50A(+8.98%)、国寿安保养老产业A(+7.89%)等表现较好;银华中证800A(-9.22%)、鹏华中证移动互联网A(-9.25%)、信诚中证800医药A(-9.8%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,银河沪深300成长B(+10.01%)、银华沪深300B(+7.38%)、易方达并购重组B(+7.13%)等表现较好;泰信基本面400B(-9.86%)、长盛中证金融地产B(-10.01%)、招商沪深300高贝塔B(-10.03%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,银华资源A(+48.22%)、国泰深证TMT50A(+17.4%)、长城中小300A(+17.13%)等溢价率较高;信诚沪深300A(-12.88%)、国泰互利A(-15.09%)、申万菱信深成指A(-23.96%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+152.1%)、长信一带一路B(+41.27%)、长盛中证金融地产B(+31.11%)等溢价率较高;信诚中证800医药B(-9.58%)、前海开源中证健康B(-11.21%)、长城中小300B(-11.58%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证内地资源主题(+21.72%)、招商沪深300地产(+9.24%)、长盛上证50(+6.36%)等溢价率较高;鹏华中证移动互联网(-4.48%)、国泰信用互利分级(-6.98%)、信诚中证800医药(-7.54%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有银华中证内地资源主题、招商沪深300地产、长盛上证50等5支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有招商可转债、中融中证煤炭、泰信基本面400等7支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。