信达证券分级基金日报

上一交易日,从母基金净值涨跌幅来看,招商中证煤炭(+1.3%)、信诚中证信息安全(+0.83%)、富国中证煤炭(+0.78%)等表现较好;申万菱信医药生物(-2.03%)、信诚中证800医药(-2.12%)、国泰国证医药卫生(-2.34%)等表现较差。从B份额净值涨跌幅来看,中融中证煤炭B(+3.69%)、招商中证煤炭B(+2.63%)、信诚中证信息安全B(+2.07%)等表现较好;申万菱信医药生物B(-4.14%)、信诚中证800医药B(-4.34%)、国泰国证医药卫生B(-5.35%)等表现较差。 上一交易日,从A份额价格涨跌幅来看,国泰国证食品饮料A(+8.85%)、富国中证银行A(+4.61%)、招商国证生物医药A(+3.29%)等表现较好;富国中证工业4.0A(-3.1%)、鹏华中证新能源A(-4.6%)、鹏华证保A(-8.97%)等表现较差。从B份额价格涨跌幅来看,信诚中证信息安全B(+10.01%)、长盛上证50B(+9.81%)、南方新兴消费进取(+6.97%)等表现较好;融通中证全指证券B(-7.7%)、建信进取(-9.97%)、长信一带一路B(-10.02%)等表现较差。 上一交易日,从A份额溢价率来看,银华资源A(+47.93%)、国泰国证食品饮料A(+17.51%)、长城中小300A(+15.71%)等溢价率较高;国泰互利A(-14.38%)、鹏华证保A(-15.89%)、申万菱信深成指A(-24.56%)等溢价率较低。从B份额溢价率来看,申万菱信深成指B(+181.55%)、鹏华新丝路B(+60.9%)、鹏华中证新能源B(+33.39%)等溢价率较高;前海开源中证健康B(-9.94%)、长城中小300B(-10.32%)、建信进取(-10.95%)等溢价率较低。从整体溢价率来看,银华中证内地资源主题(+18.95%)、长信一带一路(+11.75%)、长盛上证50(+9.65%)等溢价率较高;银华沪深300分级(-3.75%)、华安沪深300(-5.28%)、建信双利策略主题(-9.89%)等溢价率较低。 分级基金操作建议 截至上一交易日,建议重点关注整体折溢价套利机会的分级基金有银华中证内地资源主题、长信一带一路、长盛上证50等6支。 截至上一交易日,下折预警的分级基金有中融中证煤炭、招商可转债、泰信基本面400等9支,没有上折预警的分级基金,建议提前关注触发下折、上折时A、B份额的可能收益和风险。