2018年3月对冲基金报告:管理期货策略表现优秀,市场中性策略业绩转正

受各基础市场影响,2569只(据朝阳永续不完全统计,截至2018年3月31日)具有连续一年以上净值数据的非结构化私募产品3月份平均收益率为-0.04%,其中实现正收益的产品数量仅为1249只,占比为48.62%,整体表现较上期有所提升。 分策略来看,本期仅管理期货和市场中性策略取得正收益。3月管理期货策略捕捉到商品市场部分品种单边趋势性下跌机会,平均净值大涨3.66%;而股市风格的变化也利好市场中性产品,该策略产品本期平均业绩转正。 3月A股市场走势分化,中小盘指数均处上行趋势而大盘指数本期下跌较多。受此影响股票策略产品表现不一,股票多头和多空策略平均收益率分别为-0.29%及-0.93%,不到半数产品取得正收益,收益率分布区间较上期有所扩大。