金融工程定期报告:华安CES港股通精选100ETF上市,博时黄金ETF份额快速增长

本周指数涨少跌多,领涨指数为医药类指数,中证生科、上证医药、沪深300医药指数涨幅列前三,涨幅为3.89%、3.75%和3.60%。 5月21日,建信MSCI 中国A 股国际通ETF 上市。5月24日,广发中证京津冀ETF 上市,跟踪中证京津冀协同发展主题指数,目前含京津冀协同发展主题相关的48只股票。5月25日,华安CES 港股通精选100ETF 上市,跟踪中华交易服务港股通精选100指数,选取港股通符合资格股票(同时在香港及内地市场上市的A+H 股公司H 股股票除外)上市市值排名前100的股票,反映香港独有上市股票的整体表现,近一年收益率21.84%。 5月21日,西部利得中证国企红利增强指数LOF 开始募集,该产品在跟踪中证国企红利指数的基础上,通过自下而上选股增强,以多因子模型框架为基础,结合中国股票市场的特定规律筛选有效因子,对因子进行多角度评价后构建多因子模型,并根据市场流动性、基金规模、因子衰减速度等因素进行组合优化,构建股票投资组合。 本周份额增长最多的ETF 产品为博时黄金ETF,增长8.97亿份。 今年以来,该产品份额自2017年底的1.88亿份增长至现在的91亿份,增长近50倍,目前为国内规模最大的黄金ETF。 海外市场方面,本周纽约黄金期货略有回升,周涨幅为0.74%,布伦特原油本周回落,周跌幅为-2.85%。本周QDII 指数涨跌不一,黄金ETF 回升。 本周大类资产涨跌不一,A 股、商品、港股下跌,黄金有所回升,大类资产配置策略本周小幅上涨。 风险提示:数据全部来自公开市场数据,市场环境出现巨大变化模型可能失效。