基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年7月18日
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金报告期自2019年05月24日起至06月30日止,原长城久利保本混合型证券投资基金报告期自2019年04月01日起至05月23日止。
本基金第一个保本周期为三年,自2013年4月18日起至2016年4月18日止,第二个保本期自2016年5月18日起至2019年5月20日止。本基金的第二个保本周期到期,但本基金管理人无法为转入下一保本周期确定保障义务人,不符合避险策略基金的存续条件,按照基金合同的约定,经基金管理人和基金托管人同意,变更为“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”,基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也根据基金合同的相关约定作相应修改。详见2019年5月13日登载于本基金管理人网站的《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》,变更后的基金合同于2019年5月24日生效。
基金产品概况
转型后:
基金简称
长城核心优选混合
基金主代码
000030
交易代码
000030
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2019年5月24日
报告期末基金份额总额
307,999,901.92份
投资目标
本基金采用“核心—卫星”投资策略,在控制风险的前提下,把握中国经济成长带来的投资机遇,力求实现基金资产长期稳定的增值。
投资策略
1.大类资产配置策略
在大类资产配置中,本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。
2.股票投资策略
本基金股票投资策略采用“核心—卫星”投资策略,同时,将采用“优化动态技术”对核心组合和卫星组合的配置比例进行辅助决策。优化动态技术是固定比例组合保险策略(CPPI)的发展,主要根据卫星组合相对于核心组合的表现来确定股票资产在核心组合和卫星组合之间的投资比例。其中投资核心组合的市值不低于本基金股票市值的 60%。
3.债券投资策略
当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,或通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资组合对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。
业绩比较基准
55%×沪深 300 指数收益率+45%×中债总财富指数收益率
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金。
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
转型前:
基金简称
长城久利保本
基金主代码
000030
交易代码
000030
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2013年4月18日
报告期末基金份额总额
454,098,388.29份
投资目标
本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用固定比例组合保险策略(Constant Proportion Portfolio Insurance)和时间不变性投资组合保险策略(Time Invariant Portfolio Protection),建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整安全资产与风险资产的投资比例,以保证基金资产在三年保本周期末本金安全,并力争实现基金资产的保值增值。
业绩比较基准
3 年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
基金管理人
长城基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
注:本基金于2019年5月24日转型,该日起长城久利保本混合型证券投资基金变更为长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金。
主要财务指标和基金净值表现
主要财务指标(转型后)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年5月24日 - 2019年6月30日 )
1.本期已实现收益
917,165.81
2.本期利润
12,430,009.99
3.加权平均基金份额本期利润
0.0366
4.期末基金资产净值
334,762,587.91
5.期末基金份额净值
1.0869
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
③本基金转型日期为2019年5月24日,截止本报告期末,基金转型未满一个季度。
主要财务指标(转型前)
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019年4月1日 - 2019年5月23日 )
1.本期已实现收益
2,307,630.64
2.本期利润
2,163,880.64
3.加权平均基金份额本期利润
0.0015
4.期末基金资产净值
476,084,421.60
5.期末基金份额净值
1.0484
注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
基金净值表现(转型后)
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
3.67%
0.63%
4.06%
0.57%
-0.39%
0.06%
自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注: ①本基金合同规定本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。
②本基金的建仓期为自基金转型之日起六个月内,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内。
③基金转型日期为2019年5月24日,截止本报告期末,基金转型未满一年。
基金净值表现(转型前)
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.14%
0.01%
0.40%
0.01%
-0.26%
0.00%
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:①本基金合同规定本基金投资组合为:安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。本基金按照CPPI和TIPP策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中,股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。②自2019年5月24日起,由《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》修订而成的《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效,原《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》自同日起失效。
管理人报告
基金经理(或基金经理小组)简介 (转型前)
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
储雯玉
长城稳固收益债券、长城久利保本、长城久源保本、长城久恒混合的基金经理
2015年10月15日
2019年5月24日
11年
女,中国籍,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理助理,“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城久惠保本混合型证券投资基金”、“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理。
蔡旻
长城稳健增利基金、长城久盈纯债债券、长城久源保本、长城久稳债券、长城增强收益债券、长城稳固收益债券、长城久利保本、长城久信债券和长城久荣定期开放债券型发起式的基金经理
2017年7月27日
2019年5月24日
9年
男,中国籍,厦门大学金融工程专业经济学学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理,“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”、“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”、“长城保本混合型证券投资基金”、“长城新优选混合型证券投资基金”、“长城新视野混合型证券投资基金”、“长城久惠保本混合型证券投资基金”和“长城久祥保本混合型证券投资基金”、“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”的基金经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
基金经理(或基金经理小组)简介 (转型后)
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
雷俊
量化与指数投资部总经理,长城中证500指数增强型、长城久泰沪深300指数、长城创业板指数、长城核心优选混合、长城量化精选股票的基金经理
2019年5月24日
-
11年
北京大学理学学士、工学硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,2017年11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部总经理。
注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,A股市场窄幅震荡,但随着年报等信息的逐步披露市场关注点聚焦上市公司基本面,报告期内价值股回归,大盘股指数表现相对较好。
本基金由长城久利保本基金转型而来,本季度转型为长城核心优选灵活配置型基金,开始稳步建仓。转型后产品基于长城基金量化投资研究平台的研究成果,数量选股模型,考虑增长性指标、估值水平指标、盈利质量指标、趋势性指标以及市场预测数据等变量,寻找对股票收益有预测性的指标作为因子,综合评估个股投资价值进行投资。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,转型前长城久利保本份额净值增长率为0.14%,业绩比较基准收益率为0.40%;转型后长城核心优选混合份额净值增长率为3.67%,业绩比较基准收益率为4.06%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内,本基金无需要说明的情况。
投资组合报告
转型后:
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
234,723,803.24
69.12
其中:股票
234,723,803.24
69.12
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
15,006,045.60
4.42
其中:债券
15,006,045.60
4.42
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
70,000,000.00
20.61
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
6,074,432.96
1.79
8
其他资产
13,803,996.16
4.06
9
合计
339,608,277.96
100.00
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
7,831,976.00
2.34
B
采矿业
-
-
C
制造业
85,706,763.23
25.60
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
4,142,997.96
1.24
E
建筑业
5,202,336.00
1.55
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
4,182,769.65
1.25
J
金融业
72,092,690.00
21.54
K
房地产业
47,274,092.80
14.12
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
7,263,927.60
2.17
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
1,026,250.00
0.31
S
综合
-
-
合计
234,723,803.24
70.12
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
601166
兴业银行
844,100
15,438,589.00
4.61
2
000568
泸州老窖
189,400
15,309,202.00
4.57
3
601318
中国平安
168,200
14,904,202.00
4.45
4
600383
金地集团
1,184,200
14,127,506.00
4.22
5
601336
新华保险
220,800
12,150,624.00
3.63
6
002563
森马服饰
1,065,073
11,779,707.38
3.52
7
601211
国泰君安
535,600
9,828,260.00
2.94
8
000069
华侨城A
1,129,500
7,850,025.00
2.34
9
000651
格力电器
136,600
7,513,000.00
2.24
10
600566
济川药业
243,063
7,318,626.93
2.19
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
15,006,045.60
4.48
其中:政策性金融债
15,006,045.60
4.48
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债(可交换债)
-
-
8
同业存单
-
-
9
其他
-
-
10
合计
15,006,045.60
4.48
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
108602
国开1704
148,560
15,006,045.60
4.48
2
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除新华保险发行主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)于2018年10月18日公布的行政处罚决定书:新华人寿保险股份有限公司(以下简称新华保险)因欺骗投保人等违法行为,于2018年9月29日被中国银保监会处以罚款。
本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对新华保险进行了投资。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
39,203.92
2
应收证券清算款
13,635,790.14
3
应收股利
-
4
应收利息
121,117.85
5
应收申购款
7,884.25
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
13,803,996.16
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
转型前:
报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
72,935.92
0.01
其中:股票
72,935.92
0.01
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
其中:债券
-
-
资产支持证券
-
-
4
贵金属投资
-
-
5
金融衍生品投资
-
-
6
买入返售金融资产
-
-
其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
966,075,304.32
99.96
8
其他资产
282,380.70
0.03
9
合计
966,430,620.94
100.00
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
-
-
B
采矿业
-
-
C
制造业
72,935.92
0.02
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
-
-
G
交通运输、仓储和邮政业
-
-
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J
金融业
-
-
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
-
-
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
-
-
S
综合
-
-
合计
72,935.92
0.02
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
600485
*ST信威
11,614
72,935.92
0.02
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
投资组合报告附注
本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
其他资产构成
序号
名称
金额(元)
1
存出保证金
55,646.29
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
226,734.41
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
282,380.70
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明
1
600485
*ST信威
72,935.92
0.02
重大事项停牌
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
基金转型( 2019年5月24日 )基金份额总额
454,098,388.29
基金转型起至报告期期末基金总申购份额
952,620.42
减:基金转型起至报告期期末基金总赎回份额
147,051,106.79
基金转型起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
307,999,901.92
开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
报告期期初基金份额总额
1,591,557,978.41
报告期期间基金总申购份额
1,090,320.37
减:报告期期间基金总赎回份额
1,138,549,910.49
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-
报告期期末基金份额总额
454,098,388.29
基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
基金管理人持有本基金份额变动情况(转型后)
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型后)
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型前)
基金管理人持有本基金份额变动情况(转型前)
注:本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动,于本报告期期初及期末均未持有本基金份额。
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细(转型前)
注:本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
影响投资者决策的其他重要信息
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
机构
1
20190521-20190522
200,030,850.07
-
200,030,850.07
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特有风险
如投资者进行大额赎回,可能存在以下的特有风险:
1、流动性风险
本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回,基金仓位调整困难,从而可能会面临一定的流动性风险;
2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险
若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项;如果连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;
3、基金净值波动风险
大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要,可能使基金资产净值受到不利影响;另一方面,由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响,大额赎回可能导致基金净值出现较大波动;
4、投资受限风险
大额赎回后若基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;
5、基金合同终止或转型风险
大额赎回可能会导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,根据基金合同的约定,将面临合同终止财产清算或转型风险。
影响投资者决策的其他重要信息
注:本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。
备查文件目录
备查文件目录
1.中国证监会许可长城久利保本混合型证券投资基金注册的文件
2.《长城久利保本混合型证券投资基金基金合同》
3.《长城久利保本混合型证券投资基金托管协议》
4.中国证监会准予长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金变更注册的文件
5.《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
6.《长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
7.法律意见书
8.基金管理人业务资格批件、营业执照
9.基金托管人业务资格批件、营业执照
10.中国证监会规定的其他文件
存放地点
广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
查阅方式
投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅,如有疑问,可向本基金管理人长城基金管理有限公司咨询。
咨询电话:0755-23982338
客户服务电话:400-8868-666
网站:www.ccfund.com.cn