长盛纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会 证监许可[2013]145号文核准募集,《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》于2013
年3月13日正式生效。 根据2017年10月1日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》(以下简称“《规定》” ),对已经成立或已获核准但尚未完成募集
的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起6个月
内,修改基金合同并公告。
本次《长盛纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》” )和 《长盛纯债债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》” )的修订内容,
符合《规定》和相关法律法规的规定及《基金合同》的相关约定,且对基金份额持有人
利益无实质性不利影响。 本基金管理人长盛基金管理有限公司(以下简称“本公司” )
已就本次《基金合同》、《托管协议》修订内容与本基金托管人中国银行股份有限公司
协商一致,并履行了规定的程序。
一、重要提示
1、本基金《基金合同》、《托管协议》修改的具体内容详见附件《〈长盛纯债债券型
证券投资基金基金合同〉 修订对照表》、《〈长盛纯债债券型证券投资基金托管协议〉
修订对照表》,《长盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明 书》” )涉及《基金合同》、《托管协议》相关变动处一并修改。
2、《基金合同》、《托管协议》和《招募说明书》的修改内容自2018年3月30日起生
效。
3、自2018年3月30日起,本基金对于持续持有期少于7日的投资者赎回基金份额时
收取1.5%的赎回费,并将前述赎回费全部计入基金财产。 对于2018年3月29日15:00之
前的赎回申请,适用调整前的赎回费规则;对于2018年3月29日15:00之后的赎回申请,
适用调整后的赎回费规则。
转换业务涉及的本基金赎回费相关规则按上述规则进行调整。
4、投资者可以登录本公司网站(www.csfunds.com.cn)查询或者致电本公司客
户服务电话400-888-2666(免长途话费)、010-62350088咨询。
二、风险揭示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招
募说明书》。 特此公告。 附件1:《〈长盛纯债债券型证券投资基金基金合同〉修订对照表》
附件2:《〈长盛纯债债券型证券投资基金托管协议〉修订对照表》
长盛基金管理有限公司
2018年3月23日
附件1:《〈长盛纯债债券型证券投资基金基金合同〉修订对照表》
(斜体字为新增或修改后的内容)
章节 《基金合同》修改前条款 《基金合同》修改后条款 《流动性 规定》依 据条款 其他说明
一、前言
(一)订立《长盛纯债债券型证券 投资基金基金合同》(以下简称 “本基金合同” )的目的、依据和
原则……
2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是
《中华人民共和国民法通则》、 《中华人民共和国合同法》、《中
华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称《基金法》)、《证券投
资基金运作管理办法》(以下简称 《运作办法》)、《证券投资基金信
息披露管理办法》(以下简称《信 息披露办法》)、《证券投资基金 销售管理办法》(以下简称《销售 办法》)及其他法律法规的有关规 定。 ……
(一)订立《长盛纯债债券型证券投资基金基金 合同》(以下简称“本基金合同” )的目的、依据 和原则
……
2、订立本基金合同的依据 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国
民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人 民共和国证券投资基金法》(以下简称 《基金
法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称《运作办法》)、《证券投资基金信息披露管理 办法》(以下简称《信息披露办法》)、《证券投资
基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理
规定》(以下简称“《流动性规定》” )及其他法 律法规的有关规定。 ……
全文
新 增 《公开募集
开放式证券 投资基金流
动性风险管 理规定》作 为订立基金 合 同 的 依
据。
二、释义
新增……《流动性规定》:指中国证监会2017年8月31 日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订; ……
流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合
同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的 资产, 包括但不限于到期日在10个交易日以上的 逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前
支取的银行存款)、资产支持证券、因发行人债务 违约无法进行转让或交易的债券等;
全文第 40>条
新 增 《公开募集 开放式证券 投资基金流 动性风险管 理规定》的
释义。
补充流 动性受限资 产定义。
六、 基金
份额的申 购与赎回
(五)申购与赎回的数额限制
(五)申购与赎回的数额限制
……
新增: 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利
益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采 取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申 购比例上限、 拒绝大额申购、 暂停基金申购等措
施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具 体请参见相关公告。
第 19>条
补充基 金规模控制 措施。
六、 基金 份额的申 购与赎回
(七)申购和赎回的费用及其用途
3、 本基金的赎回费率按照持 有时间划分,A类基金份额对持有
期限少于两年的基金份额的赎回
收取赎回费,对于持有期限大于两 年(含两年)的基金份额的赎回不 收取赎回费;C类基金份额对持有 期限少于30日的基金份额的赎回 收取赎回费, 对于持有期限大于 30日(含30日)的基金份额的赎 回不收取赎回费。实际执行的赎回
费率在招募说明书中载明。
(七)申购和赎回的费用及其用途 3、 本基金的赎回费率按照持有时间划分,A 类基金份额对持有期限少于两年的基金份额的赎 回收取赎回费,对于持有期限大于两年(含两年) 的基金份额的赎回不收取赎回费;C类基金份额 对持有期限少于30日的基金份额的赎回收取赎回 费,对于持有期限大于30日(含30日)的基金份 额的赎回不收取赎回费。 本基金对持续持有期少
于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上
述赎回费全额计入基金财产。 实际执行的赎回费 率在招募说明书中载明。
第 23>条
补充短 期赎回费的 规定。
六、 基金 份额的申 购与赎回
(九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式
(九)巨额赎回的认定及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 ……
新增: (3)若本基金发生巨额赎回的,且存在单个 基金份额持有人单日的赎回申请超过上一开放日 基金总份额 10%以上的情形下,基金管理人可以
对该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放
日基金总份额10%以上的部分进行自动延期办 理。对于其余当日非自动延期办理的赎回申请,应 当按单个账户非自动延期办理的赎回申请量占非
自动延期办理的赎回申请总量的比例, 确定当日 受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提
交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。 选
择延期赎回的,将自动转入下一个开放日,并与下 一开放日赎回申请一并处理, 无优先权且以下一
开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以 此类推,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当
日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 如基金份 额持有人在提交赎回申请时未作明确选择, 基金
份额持有人未能赎回部分作延期赎回处理。
第 21条
明确对 巨额赎回情 形下赎回比 例过高的单 一份额持有 人采取延期 赎回的条件 及 具 体 措 施。
六、基
金 份
额 的
申 购
与 赎
回
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回
的情形及处理 ……
(5) 基金管理人认为接受某 笔或某些申购申请可能会影响或
损害现有基金份额持有人利益或
对存量基金份额持有人利益构成
潜在重大不利影响时; 发生上述第(1)、(2)、(3)、
(4)、(6)、(7)项暂停申购情形 之一且基金管理人决定暂停基金
投资者的申购申请时,基金管理人
应当根据有关规定在指定媒体上
刊登暂停申购公告。如果投资人的
申购申请被拒绝,被拒绝的申购款 项将在七日内退还给投资人。在暂
停申购的情形消除时,基金管理人 应及时恢复申购业务的办理并依
法公告。
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情
形及处理
……(5)基金管理人认为接受某笔或
某些申购申请可能会影响或损害现有 基金份额持有人利益或对存量基金份
额持有人利益构成潜在重大不利影响
时; ……
新增:
(7)基金管理人接受某笔或者某
些申购申请有可能导致单一投资者持
有基金份额的比例达到或者超过 50%, 或者变相规避50%集中度的情
形时;
(8)当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃
市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金申购申请的措施; ……
发生上述第 (1)、(2)、(3)、
(4)、(6)、(8)、(9)项暂停申购情 形之一且基金管理人决定暂停基金投
资者的申购申请时,基金管理人应当
根据有关规定在指定媒体上刊登暂停 申购公告。 如果投资人的申购申请被
拒绝,被拒绝的申购款项将在七日内 退还给投资人。 在暂停申购的情形消
除时,基金管理人应及时恢复申购业
务的办理并依法公告。
第
19>条
第
19条
第
24条
补充应
当暂停申购
的情形。
六、基
金 份
额 的 申 购
与 赎 回
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回
的情形及处理 2、在以下情况下,基金管理人
可以暂停接受投资者的赎回申请:
……
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情 形及处理
2、在以下情况下,基金管理人可 以暂停接受投资者的赎回申请:
……
新增: (5)当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允 价值存在重大不确定性时,经与基金
托管人协商确认后,基金管理人应当
采取暂停接受基金赎回申请的措施;
第
24>条
补充应 当暂停赎回
的情形。
十四、 基 金 的 投
资
(二)投资范围
本基金的投资组合比例为:固 定收益类资产的比例不低于基金 资产的80%,现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%。
(二)投资范围 本基金的投资组合比例为: 固定
收益类资产的比例不低于基金资产 的80%, 现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产 净值的5%,其中,现金不包括结算备 付金、存出保证金、应收申购款等。
第
18>条
补充现 金类资产范
围。
十四、
基 金 的 投 资
(八)投资禁止行为与限制
2、基金投资组合比例限制
……(8) 本基金投资固定收益类
资产的比例不低于基金资产的
80%,现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%;
……
因证券市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、股权分置改
革中支付对价等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整。
(八)投资禁止行为与限制
2、基金投资组合比例限制
……
(8)本基金投资固定收益类资产
的比例不低于基金资产的80%, 现金 或到期日在一年以内的政府债券的
比例合计不低于基金资产净值的5%,
其中,现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等;
……
新增:
(9)本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过基金资产 净值的15%。因证券市场波动、基金规 模变动等基金管理人之外的因素致使
基金不符合本款规定比例限制的,基
金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资; (10)本基金与私募类证券资管 产品及中国证监会认定的其他主体为
交易对手开展逆回购交易的,可接受 质押品的资质要求应当与基金合同约
定的投资范围保持一致; ……除 上 述 第 (7)、(8)、(9)、
(10)项外,因证券市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动、股权分置改 革中支付对价等基金管理人之外的因
素致使基金投资比例不符合上述规定 投资比例的,基金管理人应当在10个
交易日内进行调整。
第 18条
第
16、40条
第 17条
补充现 金类资产范
围。
补充投
资交易比例 限制。
十七、
基 金
资 产 的 估
值
(六)暂停估值的情形
(六)暂停估值的情形
……新增:
3、 当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃 市场价格且采用估值技术仍导致公允
价值存在重大不确定性时,经与基金 托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
第 24>条
补充应 当暂停估值
的情形。
第 十 八 部
分 基
金 的
信 息
披露
(五)定期报告
(五)定期报告
3、基金季度报告:
……
新增:
报告期内出现单一投资者持有基 金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情形, 为保障其他投资者的权 益,基金管理人至少应当在季度报告、
半年度报告、年度报告等基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信
息” 项下披露该投资者的类别、报告
期末持有份额及占比、报告期内持有
份额变化情况及本基金的特有风险, 中国证监会认定的特殊情形除外。
基金持续运作过程中, 基金管理
人应当在基金年度报告和半年度报 告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。
第
27>条
第
26>条
补充定
期报告的内
容。
二 十 一、基
金 的
信 息
披露
(六)临时报告与公告
(六)临时报告与公告
新增:
……
27、 本基金发生涉及基金申购、 赎回事项调整或潜在影响投资者赎回
等重大事项时;
第
26>条
补充临
时报告的内 容。
附件2:《〈长盛纯债债券型证券投资基金托管协议〉修订对照表》
(斜体字为新增或修改后的内容)
章节 《托管协议》修改前条款 《托管协议》修改后条款
《流动性规
定》
依据条
款
说明
二、托
管 协 议 的 依据、
目的、
原 则
和 解 释
(一)依据
本协议依据《中华人民共和
国合同法》、《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基 金法》” )、《证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办
法》” )、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》” )及其他有关法律法规 与《长盛纯债债券型证券投资基
金基金合同》(以下简称“《基金
合同》” )订立。
(一)依据 本协议依据《中华人民共和
国合同法》、《中华人民共和国证
券投资基金法》(以下简称“《基
金法》” )、《证券投资基金运作管 理办法》(以下简称“《运作办 法》” )、《证券投资基金信息披露
管理办法》(以下简称“《信息披
露办法》” )、《公开募集开放式证
券投资基金流动性风险管理规 定》及其他有关法律法规与《长盛
纯债债券型证券投资基金基金合
同》(以下简称“《基金合同》” ) 订立。
全文
新增《公开
募集开放式 证券投资基 金流动性风
险 管 理 规
定》 作为订
立托管协议 的依据。
三、基 金 托
管 人 对 基
金 管
理 人
的 业
务 监 督 和
核查
(一)基金托管人根据有关法律法
规的规定及《基金合同》的约定, 建立相关的技术系统,对基金管理
人的投资运作进行监督。主要包括
以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对
象进行监督。 ……
本基金的投资组合比例为:固
定收益类资产的比例不低于基金
资产的80%,现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%。
(一)基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同》的约定,
建立相关的技术系统,对基金管理 人的投资运作进行监督。主要包括
以下方面:
1、对基金的投资范围、投资对
象进行监督。
……本基金的投资组合比例为:固
定收益类资产的比例不低于基金
资产的80%,现金或到期日在一年
以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%,其中,现金 不包括结算备付金、 存出保证金、
应收申购款等。
第18条 明确现
金类资产范
围。
三、基
金 托 管 人
对 基
金 管
理 人 的 业 务 监
督 和 核查
2、对基金投融资比例进行监督。 ……
因证券市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、股权分置改
革中支付对价等基金管理人之外 的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人
应当在10个交易日内进行调整。
2、对基金投融资比例进行监督。
……
(8) 本基金投资固定收益类
资产的比例不低于基金资产的
80%,现金或到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金 资产净值的5%,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申
购款等;
(9) 本基金主动投资于流动 性受限资产的市值合计不得超过
基金资产净值的15%。因证券市场 波动、基金规模变动等基金管理人
之外的因素致使基金不符合本款
规定比例限制的,基金管理人不得 主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资
管产品及中国证监会认定的其他 主体为交易对手开展逆回购交易
的,可接受质押品的资质要求应当
与基金合同约定的投资范围保持
一致;本基金管理人承诺本基金与 私募类证券资管产品及中国证监 会认定的其他主体为交易对手开
展逆回购交易的,可接受质押品的 资质要求与基金合同约定的投资
范围保持一致,并承担由于不一致 所导致的风险或损失;
……
除上述第 (7)、(8)、(9)、 (10)项外,因证券市场波动、证 券发行人合并、 基金规模变动、股
权分置改革中支付对价等基金管 理人之外的因素致使基金投资比 例不符合上述规定投资比例的,基
金管理人应当在10个交易日内进
行调整。
第18条 第 16、
40条
第17条
明确现
金类资产范 围。
补充投
资交易比例
限制。