基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2021年 7月 20日
嘉实活钱包货币 2021年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 07月 16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实活钱包货币
基金主代码 000581
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 3月 17日
报告期末基金份额总额 102,018,621,790.68份
投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业
绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金主要投资策略包括:
资产配置策略:根据宏观经济指标,决定组合的平
均剩余期限(长/中/短)和比例分布。根据各类资产的
流动性特征,决定组合中各类资产的投资比例。根据各
类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。
个券选择策略:在个券选择上,本基金通过定性定
量方法,综合分析收益率曲线、流动性、信用风险,评
估个券投资价值,发掘出具备相对价值的个券。
银行存款投资策略:本基金根据不同银行的银行存
款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素
的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,
在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行
存款进行投资。
利用短期市场机会的灵活策略:由于市场分割、信
息不对称、发行人信用等级意外变化等情况会造成短期
内市场失衡;新股、新债发行以及年末效应等因素会使
市场资金供求发生短时的失衡。这种失衡将带来一定市
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场机会。通过分析短期市场机会发生的动因,研究其中
的规律,据此调整组合配置,改进操作方法,积极利用
市场机会获得超额收益。
业绩比较基准 人民币活期存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股
票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实活钱包 A 嘉实活钱包 E
下属分级基金的交易代码 000581 002917
报告期末下属分级基金的份额总额 97,688,201,706.75份 4,330,420,083.93份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021年 4月 1日-2021年 6月 30日)
嘉实活钱包 A 嘉实活钱包 E
1.本期已实现收益 546,018,104.56 25,070,522.27
2.本期利润 546,018,104.56 25,070,522.27
3.期末基金资产净值 97,688,201,706.75 4,330,420,083.93
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采
用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
(2)本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。
(3)本基金收益分配按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实活钱包 A
阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5585% 0.0003% 0.0871% 0.0000% 0.4714% 0.0003%
过去六个月 1.1768% 0.0006% 0.1734% 0.0000% 1.0034% 0.0006%
过去一年 2.3119% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 1.9619% 0.0013%
过去三年 8.0880% 0.0018% 1.0546% 0.0000% 7.0334% 0.0018%
过去五年 16.1653% 0.0024% 1.7633% 0.0000% 14.4020% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
27.2528% 0.0033% 2.5819% 0.0000% 24.6709% 0.0033%
嘉实活钱包 E
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阶段 净值收益率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.5634% 0.0003% 0.0871% 0.0000% 0.4763% 0.0003%
过去六个月 1.1866% 0.0006% 0.1734% 0.0000% 1.0132% 0.0006%
过去一年 2.3319% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 1.9819% 0.0013%
过去三年 8.1515% 0.0018% 1.0546% 0.0000% 7.0969% 0.0018%
过去五年 16.2687% 0.0024% 1.7633% 0.0000% 14.5054% 0.0024%
自基金合同
生效起至今
16.2687% 0.0024% 1.7642% 0.0000% 14.5045% 0.0024%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月为建仓期,建仓期结束
时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李曈
本基金、
嘉实超短
债债券、
嘉实现金
添利货
币、嘉实
中短债债
券、嘉实
汇鑫中短
债债券基
金经理
2015年 1月 28
日
- 11年
曾任中国建设银行金融市场部、机构业务
部业务经理。2014年 12月加入嘉实基金
管理有限公司,现任固收投研体系基金经
理。硕士研究生,具有基金从业资格。
注:(1)首任基金经理的 “任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的 “任职
日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。
(2)证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、
《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金
运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT系统和人工监控等方式进
行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,本基金未发生异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021年二季度,全球经济体经济整体逐步复苏。世界银行发布 6月期《全球经济展望》。该
报告预测,全球经济增长将在今年达到 5.6%左右,是近 50年来最快增速,也是近 80年来最快的
衰退后增速。2022年全球经济增长将保持强势,但经济复苏的劲头却不平衡。发达经济体增长在
5.4%左右,中美欧三大经济体都为世界经济增长贡献重要力量,新兴市场和发展中经济体增长在
6%左右。惠誉预计,2021年全球 GDP将增长 6.3%,较 3月发布的《全球经济展望》中的预测上调
0.2个百分点。
2021年二季度,国内经济稳定恢复,复苏形势整体向好,但受通胀和出口分流等影响出现一
定波动,部分月度指标有所弱化。如 2021年二季度 PMI均值为 51.05%,略低于上季度 0.22%。中
国人民银行货币政策委员会 2021年第二季度例会表示,当前我国经济运行稳中加固、稳中向好,
但国内外环境依然复杂严峻。要加强国内外经济形势的研判分析,加强国际宏观经济政策协调,
防范外部冲击,集中精力办好自己的事,搞好跨周期政策设计,支持经济高质量发展。稳健的货
币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社
会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定,维护经济大局总体平稳,
增强经济发展韧性。
进入二季度以来,随着经济平稳恢复,央行货币政策“稳”字当头,央行政策工具执行操作
节奏平稳,资金利率亦表现平稳,市场流动性维持“合理充裕”,债市收益率延续小幅震荡态势。
在此期间,我们紧跟央行政策风向和操作节奏,合理应对缴税和节假日等时点因素和人民币
汇率阶段性波动,保证流动性安全的同时,把握时点性收益相对高点,积极调整组合,保持了基
金的流动性安全和收益平稳增长。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期嘉实活钱包 A 的基金份额净值收益率为 0.5585%;嘉实活钱包 E 的基金份额净值收
益率为 0.5634%;业绩比较基准收益率为 0.0871%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 固定收益投资 42,295,835,278.80 39.64
其中:债券 40,187,364,578.80 37.67
资产支持证 2,108,470,700.00 1.98
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券
2 买入返售金融资产 8,884,515,269.88 8.33
其中:买断式回购的
买入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备
付金合计
54,755,797,156.65 51.32
4 其他资产 753,286,762.86 0.71
5 合计 106,689,434,468.19 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例(%)
1 报告期内债券回购融资余额 12.32
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额(元)
占基金资产净值
比例(%)
2 报告期末债券回购融资余额 2,271,088,524.35 2.23
其中:买断式回购融资 - -
注:报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余
额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 63
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净
值的比例(%)
各期限负债占基金资产净
值的比例(%)
1 30天以内 42.00 4.53
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
2 30天(含)—60天 10.92 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 - -
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利率债
3 60天(含)—90天 12.92 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
4 90天(含)—120天 12.24 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
5 120天(含)—397天(含) 25.76 -
其中:剩余存续期超过 397 天的浮动
利率债
- -
合计 103.84 4.53
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序
号
债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 109,755,018.30 0.11
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,711,068,238.36 5.60
其中:政策
性金融债
2,882,655,361.39 2.83
4 企业债券 - -
5
企业短期融
资券
3,701,525,252.70 3.63
6 中期票据 842,993,974.70 0.83
7 同业存单 29,822,022,094.74 29.23
8 其他 - -
9 合计 40,187,364,578.80 39.39
10
剩余存续期
超过 397 天
的浮动利率
债券
- -
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内
在应收利息。
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 112010546
20兴业银行
CD546
20,000,000 2,000,000,000.00 1.96
1 112111123 21平安银行 20,000,000 2,000,000,000.00 1.96
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CD123
3 112118100
21华夏银行
CD100
20,000,000 1,997,183,738.70 1.96
4 112011321
20平安银行
CD321
15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
4 112110022
21兴业银行
CD022
15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
4 112111010
21平安银行
CD010
15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
4 112111126
21平安银行
CD126
15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
4 112111131
21平安银行
CD131
15,000,000 1,500,000,000.00 1.47
9 1828005 18浙商银行 01 11,000,000 1,108,402,054.37 1.09
10 112087275
20南京银行
CD118
10,600,000 1,060,000,000.00 1.04
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0137%
报告期内偏离度的最低值 -0.0105%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0050%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 179201 华元 02A2 2,550,000 225,751,500.00 0.22
2 168828 欲晓 2A02 1,600,000 160,000,000.00 0.16
3 169996 8欲晓 A02 1,540,000 154,000,000.00 0.15
4 168790 信润 04A2 1,470,000 147,000,000.00 0.14
5 179245 欲晓 9A02 1,350,000 135,000,000.00 0.13
6 169177 3欲晓 A02 1,200,000 120,000,000.00 0.12
7 137925 万科 19优 1,110,000 111,000,000.00 0.11
8 169389 4欲晓 A02 850,000 85,000,000.00 0.08
9 137486 万科 17优 668,000 66,800,000.00 0.07
10 137586 永熙优 34 630,000 63,000,000.00 0.06
5.9 投资组合报告附注
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5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 1.00人民币元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入
时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。
5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
(1)2020年 10月 27日,宁波银保监局发布行政处罚信息公开表(甬银保监罚决字〔2020〕
66号),平安银行股份有限公司因贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、对房地产开发贷及预售
资金监管不力等违法违规事实,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,于 2020
年 10月 16日被处以罚款人民币 100万元。
2020年 9月 4日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚决字
【2020】24号),对华夏银行股份有限公司内控制度执行不到位,严重违反审慎经营规则等违法
违规事实,于 2020年 7月 13日作出行政处罚决定,罚款合计 110万元。2021年 5月 21日,中
国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表(银保监罚决字〔2021〕19号),对华夏银行股
份有限公司因违规使用自营资金、贷前审查及贷后管理不严等违法违规事实于 2021年 5月 17日
作出处罚决定,处以罚款 9830万元。
2020年 9月 4日, 中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监罚决字
〔2020〕16号),对浙商银行股份有限公司关联交易未经关联交易委员会审批、未严格执行关键
岗位轮岗制度、对上海分行理财业务授权混乱等违法违规事实,因违反《中华人民共和国银行业
监督管理法》第二十一条、第四十六条第(五)项规定和相关审慎经营规则,于 2020年 7月 13
日作出行政处罚决定,罚款 10120万元。
本基金投资于“20平安银行 CD321(112011321)”、“21平安银行 CD010(112111010)”、“21
平安银行 CD123(112111123)”、“21平安银行 CD126(112111126)”、“21平安银行 CD131
(112111131)”、“21华夏银行 CD100(112118100)”、“18浙商银行 01(1828005)”的决策程序说
明:基于对 20平安银行 CD321、21平安银行 CD010、21平安银行 CD123、21平安银行 CD126、21
平安银行 CD131、21华夏银行 CD100、18浙商银行 01的信用分析以及二级市场的判断,本基金投
资于“20平安银行 CD321”、“21平安银行 CD010”、“21平安银行 CD123”、“21平安银行 CD126”、
“21平安银行 CD131”、“21华夏银行 CD100”、“18浙商银行 01”债券的决策流程,符合公司投资
管理制度的相关规定。
(2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他三名证券发行主体无被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
嘉实活钱包货币 2021年第 2季度报告
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5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 12,032.86
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 753,274,687.55
4 应收申购款 42.45
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 753,286,762.86
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 嘉实活钱包 A 嘉实活钱包 E
报告期期初基金
份额总额
83,930,518,125.17 4,487,930,622.40
报告期期间基金
总申购份额
434,508,275,263.99 2,947,480,460.68
报告期期间基金
总赎回份额
420,750,591,682.41 3,104,990,999.15
报告期期末基金
份额总额
97,688,201,706.75 4,330,420,083.93
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
(1)中国证监会核准嘉实活钱包货币市场基金募集的文件;
(2)《嘉实活钱包货币市场基金基金合同》;
(3)《嘉实活钱包货币市场基金招募说明书》;
(4)《嘉实活钱包货币市场基金基金托管协议》;
(5)基金管理人业务资格批件、营业执照;
(6)报告期内嘉实活钱包货币市场基金公告的各项原稿。
嘉实活钱包货币 2021年第 2季度报告
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8.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21号北京国际俱乐部 C座写字楼 12A层嘉实基金管理有限公司
8.3 查阅方式
(1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可
按工本费购买复印件。
(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 400-600-8800,
或发 E-mail:service@jsfund.cn。
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2021年 7月 20日