基金管理人:信达澳银基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2018年08月28日
§1? 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
§2? 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称
信达澳银慧管家货币
基金主代码
000681
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年06月26日
基金管理人
信达澳银基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
7,930,658,137.60份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
信达澳银慧管家货币A
信达澳银慧管家货币C
信达澳银慧管家货币E
下属分级基金的交易代码
000681
000682
000683
报告期末下属分级基金的份额总额
277,178,064.73份
7,643,564,984.85份
9,915,088.02份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的合理分析和预判,结合本基金流动性需求,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动投资策略,利用定性分析和定量相结合的分析方法,综合分析宏观经济指标对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。在类属配置、个券选择等投资策略的层面,本基金将在力求基金资产安全性和高流动性的基础上,追求稳定的投资收益。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率(税后)×1.3
风险收益特征
本基金为货币市场基金,在所有的证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下,本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
信达澳银基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
黄晖
田青
联系电话
0755-83172666
010-67595096
电子邮箱
disclosure@fscinda.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-118
010-67595096
传真
0755-83196151
010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fscinda.com
基金半年度报告备置地点
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
信达澳银基金管理有限公司
广东省深圳市南山区科苑南路(深圳湾段)3331号阿里巴巴大厦T1座第8层和第9层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2018年01月01日-2018年06月30日)
信达澳银慧管家货币A
信达澳银慧管家货币C
信达澳银慧管家货币E
本期已实现收益
7,031,307.15
179,466,198.16
75,746.11
本期利润
7,031,307.15
179,466,198.16
75,746.11
本期净值收益率
1.7977%
1.9196%
1.6494%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2018年06月30日)
期末基金资产净值
277,178,064.73
7,643,564,984.85
9,915,088.02
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的认购、申购及赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。3、本基金收益分配为按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
信达澳银慧管家货币A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2700%
0.0008%
0.1442%
0.0000%
0.1258%
0.0008%
过去三个月
0.8553%
0.0009%
0.4375%
0.0000%
0.4178%
0.0009%
过去六个月
1.7977%
0.0013%
0.8703%
0.0000%
0.9274%
0.0013%
过去一年
3.8381%
0.0012%
1.7550%
0.0000%
2.0831%
0.0012%
过去三年
10.5584%
0.0049%
5.2650%
0.0000%
5.2934%
0.0049%
自基金合同生效起至今
15.6308%
0.0079%
7.0440%
0.0000%
8.5868%
0.0079%
信达澳银慧管家货币C
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2903%
0.0008%
0.1442%
0.0000%
0.1461%
0.0008%
过去三个月
0.9161%
0.0009%
0.4375%
0.0000%
0.4786%
0.0009%
过去六个月
1.9196%
0.0013%
0.8703%
0.0000%
1.0493%
0.0013%
过去一年
4.0886%
0.0012%
1.7550%
0.0000%
2.3336%
0.0012%
过去三年
11.3377%
0.0049%
5.2650%
0.0000%
6.0727%
0.0049%
自基金合同生效起至今
16.7263%
0.0079%
7.0440%
0.0000%
9.6823%
0.0079%
信达澳银慧管家货币E
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.2455%
0.0008%
0.1442%
0.0000%
0.1013%
0.0008%
过去三个月
0.7822%
0.0010%
0.4375%
0.0000%
0.3447%
0.0010%
过去六个月
1.6494%
0.0013%
0.8703%
0.0000%
0.7791%
0.0013%
过去一年
3.5291%
0.0012%
1.7550%
0.0000%
1.7741%
0.0012%
过去三年
9.6079%
0.0050%
5.2650%
0.0000%
4.3429%
0.0050%
自基金合同生效起至今
14.2807%
0.0079%
7.0440%
0.0000%
7.2367%
0.0079%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1、本基金基金合同于2014年6月26日生效,2014年7月28日开始办理申购、赎回业务。2、本基金投资于以下金融工具:现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规及监管机构今后允许货币基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4? 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人信达澳银基金管理有限公司(以下简称"公司")成立于2006年6月5日,由中国信达资产管理股份有限公司(原中国信达资产管理公司)和澳洲联邦银行全资附属公司康联首域集团有限公司共同发起,是经中国证监会批准设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,也是澳洲在中国合资设立第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权,与康联首域共同持有公司股份。公司注册资本1亿元人民币,总部设在深圳,在北京设有分公司。公司中方股东信达证券股份有限公司出资比例为54%,外方股东康联首域集团有限公司出资比例为46%。
公司建立了健全的法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》的规定设立了股东会、董事会和执行监事。董事会层面设立风险控制委员会和薪酬考核委员会两个专门委员会,并建立了独立董事制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理负责公司的日常运作,并由各委员会包括经营管理委员会、投资审议委员会、风险管理委员会、产品审议委员会、IT治理委员会协助其议事决策。
公司建立了完善的组织架构,设立了公募投资总部、专户理财部、市场销售总部、产品创新部、运营管理总部、行政人事部、财务会计部、监察稽核部、董事会办公室等部门,各部门分工协作,职责明确。
截至2018年6月30日,公司共管理二十只基金,包括信达澳银领先增长混合型证券投资基金、信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银稳定价值债券型证券投资基金、信达澳银中小盘混合型证券投资基金、信达澳银红利回报混合型证券投资基金、信达澳银产业升级混合型证券投资基金、信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)、信达澳银消费优选混合型证券投资基金、信达澳银信用债债券型证券投资基金、信达澳银慧管家货币市场基金、信达澳银转型创新股票型证券投资基金、信达澳银新能源产业股票型证券投资基金、信达澳银纯债债券型证券投资基金、信达澳银慧理财货币市场基金、信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金、信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
孔学峰
本基金的基金经理,稳定价值债券基金、纯债债券基金、慧理财货币基金、新目标混合基金、安益纯债基金的基金经理,公募投资总部副总监
2014-06-26
-
14年
中央财经大学金融学硕士。历任金元证券股份有限公司研究员、固定收益总部副总经理;2011年8月加入信达澳银基金公司,历任投资研究部下固定收益部总经理、固定收益副总监、固定收益总监、公募投资总部副总监,信达澳银稳定价值债券基金基金经理(2011年9月29日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2012年5月7日起至2018年5月22日)、信达澳银信用债债券基金基金经理(2013年5月14日起至2018年5月22日)、信达澳银慧管家货币基金基金经理(2014年6月26日起至今)、信达澳银纯债债券基金基金经理(2016年8月4日起至今)、信达澳银慧理财货币基金基金经理(2016年9月30日起至今)、信达澳银新目标混合基金基金经理(2016年10月25日起至今)、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年3月7日起至今)。
夏宏
敏
本基金的
基金经理助理
2017-05-18
-
4年
中国社会科学院研究生院金融硕士。2014年7月至2016年4月就职于英大证券有限责任公司;2016年5月加入信达澳银基金,任固定收益部研究员,信达澳银慧管家货币基金基金助理(2017年5月18日起至今)。
注:1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人对报告期内所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析;利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法,对连续四个季度内、不同时间窗口(日内、3日内、5日内)本基金管理人管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析;对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控,未发现本基金管理人所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为,报告期内本基金管理人所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,货币政策经历了较大的反复。一季度时,基金管理人看到货币政策总体是偏紧的,资金面波动巨大,利率在此期间上行明显。而进入二季度,货币政策逐渐转向,特别是在美国挑起贸易争端之后,政策转向越来越明显,因此基金管理人看到利率的大幅下行。
报告期内,本基金仍以流动性管理为重点,根据资金状况灵活调整配置策略。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,A类基金份额:本报告期份额净值收益率为1.7977%,同期业绩比较基准收益率为1.7550%;
截至报告期末,C类基金份额:本报告期份额净值收益率为1.9196%,同期业绩比较基准收益率为1.7550%;
截至报告期末,E类基金份额:本报告期份额净值收益率为1.6494%,同期业绩比较基准收益率为1.7550%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
当前而言,宏观经济尚且稳定,并未见明显的回落态势,地产销售及开工数据也较为靓丽,但市场预期却已经天翻地覆,这也是股市债市走出极端的原因。
中美在贸易上的争端兴起,是影响未来宏观走势的关键因素。从现有的迹象看,争端将是持久的,而且很难预计输赢。在过去的20年,中国货币投放机制依赖于外汇占款,中美贸易顺差是其中的最大贡献者。现在的争端旨在压缩贸易的不平衡,压缩顺差,一旦逆转,中国的货币投放机制将面临极大挑战,人民币汇率的锚也会随之消失,汇率也会面临极大的贬值压力,随之而来将是极大的不确定性。同时,美国战略转变使得全球的多边贸易体制面临崩塌,中国可能也难以独善其身。
在这个背景下,中央提出了稳字当头的政策调整,货币越来宽松,货币利率压缩至极低水平,与去年相比真是恍如隔世,但相信这种局面还会延续很长时间。社融大幅下滑,民营企业融资遭遇较大困境,也促使经济预期暂时很难扭转。
因此整体而言,基金管理人认为债券市场仍面临较好的环境,资金面将维持宽松格局。本基金会以流动性管理为主,努力提高收益,并严格按照监管原则执行投资决策,勤勉尽责不辜负投资者的托付。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
本基金管理人设立了专项的估值小组,主要职责是决策制定估值政策和估值程序。小组成员具有估值核算、投资研究、风险管理等方面的专业经验。本小组设立基金估值小组负责人一名,由分管基金运营的高级管理人员担任;基金估值小组成员若干名,由公募投资总部、专户理财部、基金运营部及监察稽核部指定专人并经经营管理委员会审议通过后担任,其中基金运营部负责组织小组工作的开展。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理对基金的估值原则和估值程序可以提出建议,但不参与最终决策和日常估值工作。估值政策和程序、估值调整等与基金估值有关的业务,由基金估值小组采用集体决策方式决定。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人未签订任何有关本基金估值业务的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同约定,本基金的收益分配采取"每日分配、按日支付"的方式,即根据每日基金收益情况,以每万份基金单位收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,并每日以红利再投资方式支付收益。本报告期内应分配收益186,573,251.42元,实际分配收益186,573,251.42元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5? 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内,本基金实施利润分配的金额为A类7,031,307.15元,C类 179,466,198.16元,E类 75,746.11元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金
报告截止日:2018年06月30日
单位:人民币元
资 产?
附注号?
本期末?
2018年06月30日?
上年度末?
2017年12月31日?
资 产:
?
?
银行存款
6.4.7.1
495,951,119.80
1,657,371,940.39
结算备付金
-
97,578.09
存出保证金
1,537.67
809.82
交易性金融资产
6.4.7.2
4,675,220,508.56
7,812,530,651.68
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
4,675,220,508.56
7,812,530,651.68
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
2,738,851,489.37
5,502,095,089.17
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
26,095,665.09
82,390,548.50
应收股利
-
-
应收申购款
161,517.25
159,116,089.05
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
7,936,281,837.74
15,213,602,706.70
负债和所有者权益
附注号?
本期末?
2018年06月30日
上年度末?
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
591.13
应付管理人报酬
?
2,812,910.61
4,446,418.38
应付托管费
625,091.30
988,092.99
应付销售服务费
?
126,567.85
211,057.39
应付交易费用
6.4.7.7
161,911.68
96,141.71
应交税费
-
-
应付利息
-
-
应付利润
1,798,958.55
8,076,464.04
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
98,260.15
89,008.87
负债合计
5,623,700.14
13,907,774.51
所有者权益:
?
?
实收基金
6.4.7.9
7,930,658,137.60
15,199,694,932.19
未分配利润
6.4.7.10
-
-
所有者权益合计
7,930,658,137.60
15,199,694,932.19
负债和所有者权益总计
7,936,281,837.74
15,213,602,706.70
注:报告截止日2018年6月30日,信达澳银慧管家货币A基金份额净值1.0000元,信达澳银慧管家货币C基金份额净值1.0000元,信达澳银慧管家货币E基金份额净值1.0000元。基金份额总额7,930,658,137.60份,其中信达澳银慧管家货币A基金份额277,178,064.73份,信达澳银慧管家货币C基金份额7,643,564,984.85份,信达澳银慧管家货币E基金份额9,915,088.02份。
6.2 利润表
会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
附注号?
本期
2018年01月01日至2018年06月30日?
上年度可比期间?
2017年01月01日至2017年06月30日?
一、收入
217,592,889.27
279,559,337.05
1.利息收入
217,188,828.96
279,092,308.48
其中:存款利息收入
6.4.7.11
12,246,030.36
55,391,089.41
债券利息收入
138,392,322.57
115,828,320.82
资产支持证券利息收入
-
-
买入返售金融资产收入
66,550,476.03
107,872,898.25
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
334,332.60
346,034.17
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.12
334,332.60
346,034.17
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.13
69,727.71
120,994.40
减:二、费用
31,019,637.85
36,798,202.11
1.管理人报酬
6.4.10.2
21,939,402.47
27,510,876.13
2.托管费
6.4.10.2
4,875,422.83
6,113,527.91
3.销售服务费
6.4.10.2
967,777.53
1,380,836.26
4.交易费用
6.4.7.14
-
-
5.利息支出
3,074,296.08
1,601,279.75
其中:卖出回购金融资产支出
3,074,296.08
1,601,279.75
6.税金及附加
4,615.67
-
7.其他费用
6.4.7.15
158,123.27
191,682.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
186,573,251.42
242,761,134.94
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
186,573,251.42
242,761,134.94
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:信达澳银慧管家货币市场基金
本报告期:2018年01月01日至2018年06月30日
单位:人民币元
项 目
本期?
2018年01月01日至2018年06月30日
实收基金?
未分配利润?
所有者权益合计?
一、期初所有者权益(基金净值)
15,199,694,932.19
-
15,199,694,932.19
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
186,573,251.42
186,573,251.42
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-7,269,036,794.59
-
-7,269,036,794.59
其中:1.基金申购款
25,768,458,214.95
-
25,768,458,214.95
2.基金赎回款
-33,037,495,009.54
-
-33,037,495,009.54
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-186,573,251.42
-186,573,251