基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年八月二十五日
1 重要提示
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年1月1日起至6月30日止。
2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称
交银现金宝货币
基金主代码
000710
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2014年9月12日
基金管理人
交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
3,403,589,001.55份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称
交银现金宝货币A
交银现金宝货币E
下属分级基金的交易代码
000710
002918
报告期末下属分级基金的份额总额
2,995,788,827.31份
407,800,174.24份
2.2 基金产品说明
投资目标
在力求本金安全性和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准
活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金属于货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公司
中信银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
王晚婷
李修滨
联系电话
(021)61055050
4006800000
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysld.com
lixiubin@citicbank.com
客户服务电话
400-700-5000,021-61055000
95558
传真
(021)61055054
010-85230024
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
www.fund001.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人的办公场所
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2018年1月1日至2018年6月30日)
交银现金宝货币A
交银现金宝货币E
本期已实现收益
74,719,457.87
13,012,905.62
本期利润
74,719,457.87
13,012,905.62
本期净值收益率
1.76%
1.88%
3.1.2期末数据和指标
报告期末(2018年6月30日)
交银现金宝货币A
交银现金宝货币E
期末基金资产净值
2,995,788,827.31
407,800,174.24
期末基金份额净值
1.000
1.000
注:1、本基金申购赎回费为零。
2、本基金收益分配按日结转份额。
3、自2016年8月15日起,本基金实行销售服务费分类收费方式,分设两类基金份额:A类基金份额和E类基金份额。A类基金份额与E类基金份额的管理费、托管费相同,A类基金份额按照0.25%的年费率计提销售服务费,E类基金份额按照0.01%的年费率计提销售服务费。在计算主要财务指标时,A类基金份额与分类前基金连续计算,E类基金份额按新设基金计算。
4、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1.交银现金宝货币A:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
-③
②-④
过去一个月
0.2863%
0.0009%
0.0288%
0.0000%
0.2575%
0.0009%
过去三个月
0.8942%
0.0015%
0.0873%
0.0000%
0.8069%
0.0015%
过去六个月
1.7614%
0.0011%
0.1736%
0.0000%
1.5878%
0.0011%
过去一年
3.5316%
0.0012%
0.3500%
0.0000%
3.1816%
0.0012%
过去三年
9.0318%
0.0028%
1.0510%
0.0000%
7.9808%
0.0028%
自基金合同生效起至今
12.5190%
0.0048%
1.3310%
0.0000%
11.1880%
0.0048%
注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
2.交银现金宝货币E:
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去一个月
0.3062%
0.0009%
0.0288%
0.0000%
0.2774%
0.0009%
过去三个月
0.9544%
0.0015%
0.0873%
0.0000%
0.8671%
0.0015%
过去六个月
1.8771%
0.0012%
0.1736%
0.0000%
1.7035%
0.0012%
过去一年
3.7679%
0.0013%
0.3500%
0.0000%
3.4179%
0.0013%
过去三年
-
-
-
-
-
-
自基金合同生效起至今
6.1667%
0.0019%
0.6290%
0.0000%
5.5377%
0.0019%
注:本基金的业绩比较基准为活期存款利率(税后)。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
交银施罗德现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年9月12日至2018年6月30日)
1、交银现金宝货币A
/
注:图示日期为2014年9月12日至2018年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
2、交银现金宝货币E
/
注:本基金自2016年8月15日起增加E类基金份额类别,投资者提交的申购申请于2016年9月13日被确认并将有效份额登记在册。图示日期为2016年9月13日至2018年6月30日。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于2005年8月4日,注册地在中国上海,注册资本金为2亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的81只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII等不同类型基金。
4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
黄莹洁
交银货币、交银理财21天债券、交银现金宝货币、交银丰享收益债券、交银裕通纯债债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券的基金经理
2015-05-27
-
10年
黄莹洁女士,香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。历任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任中央交易室交易员。2015年7月25日至2018年3月18日担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金的基金经理。
连端清
交银货币、交银理财60天债券、交银丰盈收益债券、交银现金宝货币、交银丰润收益债券、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕兴纯债债券、交银裕盈纯债债券、交银裕利纯债债券、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银天益宝货币、交银境尚收益债券、交银天运宝货币的基金经理
2015-08-04
-
5年
连端清先生,复旦大学经济学博士。历任交通银行总行金融市场部、湘财证券研究所研究员、中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。
季参平
交银货币、交银理财21天债券、交银理财60天债券、交银现金宝货币、交银卓越回报灵活配置混合、交银活期通货币、交银天利宝货币、交银裕隆纯债债券、交银天鑫宝货币、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、交银天益宝货币、交银瑞景定期开放灵活配置混合、交银瑞利定期开放灵活配置、交银天运宝货币的基金经理助理
2018-01-10
-
6年
季参平先生,美国密歇根大学金融工程硕士、对外经济贸易大学经济学学士。2012年3月至2017年7月任瑞士银行外汇和利率交易员、联席董事。2017年加入交银施罗德基金管理有限公司。
注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3、基金经理(或基金经理小组)期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5日内)同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,经济增长在内部监管政策从严执行和外部中美贸易战深化的双重影响下趋缓。PPP模式和房地产为主导的固定资产投资活动放缓,增速从二月份的7.9%回落至六月的6.0%。社会融资总量同比增速更是在六月份创出新低,表外融资在资管新规出台后基本停滞,金融信贷数据的走弱包含了市场对未来经济增长乏力的预期。然而中国经济的韧性仍有些许表征,一方面是工业品价格企稳回升带动PPI增速上行至4.7% 的水平,另一方面出口增速和贸易顺差在中美贸易纷争中继续保持良好增长。上半年央行执行了中性偏宽松的货币政策操作,在四月、六月相继调低存款准备金率,释放充裕的流动性。受此影响,银行间市场资金面非常宽松,资金价格大幅下行。
基金操作方面,我们仍旧维持低杠杆、短久期的操作思路,多投资于估值波动较小的银行存款、同业存单与回购等,组合整体流动性良好。六月末我们视组合流动性情况适当拉长久期和杠杆,增配了部分高评级的同业存单、短期融资券等资产,提高了组合收益。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本基金(各类)份额净值及业绩表现请见“3.1 主要财务指标” 及“3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2018年下半年,我们将继续观察资管新规对货币市场供需格局的影响,密切关注银行理财监管政策的演变,以及下半年同业存单的发行情况。我们预计去杠杆的政策思路仍将延续,货币政策可能会延续中性偏宽松的状态。本基金将根据不同资产收益率的动态变化,适时调整组合结构与杠杆率,通过对市场利率的前瞻性判断进行合理有效的久期管理,严格控制信用风险、流动性风险和利率风险,努力为持有人创造稳健的收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
遵照法律法规及基金合同的约定,本基金每日分配收益,按日结转份额。本基金本报告期内利润分配情况参见6.4.7.10。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对交银施罗德现金宝货币市场基金本报告期基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德现金宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的交银施罗德现金宝货币市场基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
6半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:交银施罗德现金宝货币市场基金
报告截止日:2018年6月30日
单位:人民币元
资产
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
资产:
-
-
银行存款
6.4.7.1
697,919,467.17
1,598,421,862.21
结算备付金
-
-
存出保证金
35,295.77
-
交易性金融资产
6.4.7.2
2,808,171,675.31
1,894,115,489.41
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
2,808,171,675.31
1,839,890,489.41
资产支持证券投资
-
54,225,000.00
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
298,000,807.00
75,500,000.00
应收证券清算款
-
-
应收利息
6.4.7.5
12,463,476.96
16,815,263.29
应收股利
-
-
应收申购款
209,865,710.88
370,885,207.27
递延所得税资产
-
-
其他资产
6.4.7.6
-
-
资产总计
4,026,456,433.09
3,955,737,822.18
负债和所有者权益
附注号
本期末
2018年6月30日
上年度末
2017年12月31日
负债:
-
-
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
-
卖出回购金融资产款
620,080,489.95
649,555,039.52
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
1,036,330.80
1,241,278.92
应付托管费
172,721.81
206,879.84
应付销售服务费
774,709.39
999,052.03
应付交易费用
6.4.7.7
46,786.66
37,499.12
应交税费
93,035.25
-
应付利息
158,323.19
312,997.26
应付利润
322,171.78
319,744.39
递延所得税负债
-
-
其他负债
6.4.7.8
182,862.71
219,300.00
负债合计
622,867,431.54
652,891,791.08
所有者权益:
-
-
实收基金
6.4.7.9
3,403,589,001.55
3,302,846,031.10
未分配利润
6.4.7.10
-
-
所有者权益合计
3,403,589,001.55
3,302,846,031.10
负债和所有者权益总计
4,026,456,433.09
3,955,737,822.18
注:1、报告截止日2018年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额3,403,589,001.55份,其中A类基金份额2,995,788,827.31份,E类基金份额407,800,174.24份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利润表
会计主体:交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
附注号
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
一、收入
107,046,390.22
68,000,277.29
1.利息收入
106,328,487.27
68,004,751.05
其中:存款利息收入
6.4.7.11
42,914,132.99
39,892,396.28
债券利息收入
53,962,590.00
22,499,657.10
资产支持证券利息收入
544,253.50
530,125.00
买入返售金融资产收入
8,907,510.78
5,082,572.67
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
717,902.95
-4,473.76
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
6.4.7.12
717,902.95
-4,473.76
资产支持证券投资收益
6.4.7.13
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
6.4.7.14
-
-
减:二、费用
19,314,026.73
14,055,838.09
1.管理人报酬
7,425,942.88
5,496,372.26
2.托管费
1,237,657.16
916,062.00
3.销售服务费
5,342,712.46
4,567,993.25
4.交易费用
-
-
5.利息支出
5,008,867.64
2,871,398.03
其中:卖出回购金融资产支出
5,008,867.64
2,871,398.03
6.税金及附加
59,248.51
-
7.其他费用
6.4.7.15
239,598.08
204,012.55
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
87,732,363.49
53,944,439.20
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
87,732,363.49
53,944,439.20
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年6月30日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
3,302,846,031.10
0.00
3,302,846,031.10
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
87,732,363.49
87,732,363.49
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
100,742,970.45
-
100,742,970.45
其中:1.基金申购款
60,260,335,152.28
-
60,260,335,152.28
2.基金赎回款
-60,159,592,181.83
-
-60,159,592,181.83
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-87,732,363.49
-87,732,363.49
五、期末所有者权益(基金净值)
3,403,589,001.55
-
3,403,589,001.55
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
3,074,032,983.03
-
3,074,032,983.03
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
53,944,439.20
53,944,439.20
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
555,237,845.24
-
555,237,845.24
其中:1.基金申购款
51,789,570,145.76
-
51,789,570,145.76
2.基金赎回款
-51,234,332,300.52
-
-51,234,332,300.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-53,944,439.20
-53,944,439.20
五、期末所有者权益(基金净值)
3,629,270,828.27
-
3,629,270,828.27
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:阮红,主管会计工作负责人:夏华龙,会计机构负责人:单江