基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
送出日期:2019年3月28日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
北信瑞丰现金添利
基金主代码
000981
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2015年1月20日
基金管理人
北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
917,586,479.12份
基金合同存续期
不定期
下属分级基金的基金简称:
北信瑞丰现金添利A
北信瑞丰现金添利B
下属分级基金的交易代码:
000981
000982
报告期末下属分级基金的份额总额
57,199,637.37份
860,386,841.75份
基金产品说明
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险,谨慎投资。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
北信瑞丰基金管理有限公司
华夏银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
郭亚
郑鹏
联系电话
010-68619341
010-85238667
电子邮箱
service@bxrfund.com
zhengpeng@hxb.com.cn
客户服务电话
4000617297
95577
传真
010-68619300
010-85238680
信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bxrfund.com
基金年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的办公场所
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2018年
2017年
2016年
北信瑞丰
现金添利A
北信瑞丰
现金添利B
北信瑞丰
现金添利A
北信瑞丰
现金添利B
北信瑞丰
现金添利A
北信瑞丰
现金添利B
本期已实现收益
1,664,416.41
39,201,621.84
862,323.72
33,296,995.14
282,499.10
11,624,585.15
本期利润
1,664,416.41
39,201,621.84
862,323.72
33,296,995.14
282,499.10
11,624,585.15
本期净值收益率
3.3315%
3.5802%
3.7137%
3.9659%
2.0338%
2.2765%
3.1.2 期末数据和指标
2018年末
2017年末
2016年末
期末基金资产净值
57,199,637.37
860,386,841.75
32,348,306.00
872,694,203.00
184,859,175.61
1,147,769,795.98
期末基金份额净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时,不需缴纳任何费用。
基金净值表现
基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
北信瑞丰现金添利A
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.7442%
0.0077%
0.0882%
0.0000%
0.6560%
0.0077%
过去六个月
1.4362%
0.0065%
0.1764%
0.0000%
1.2598%
0.0065%
过去一年
3.3315%
0.0055%
0.3500%
0.0000%
2.9815%
0.0055%
过去三年
9.3485%
0.0054%
1.0500%
0.0000%
8.2985%
0.0054%
自基金合同生效起至今
11.9066%
0.0053%
1.3818%
0.0000%
10.5248%
0.0053%
北信瑞丰现金添利B
阶段
份额净值收益率①
份额净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.8048%
0.0077%
0.0882%
0.0000%
0.7166%
0.0077%
过去六个月
1.5591%
0.0065%
0.1764%
0.0000%
1.3827%
0.0065%
过去一年
3.5802%
0.0055%
0.3500%
0.0000%
3.2302%
0.0055%
过去三年
10.1396%
0.0054%
1.0500%
0.0000%
9.0896%
0.0054%
自基金合同生效起至今
12.9718%
0.0054%
1.3818%
0.0000%
11.5900%
0.0054%
注:本基金的业绩比较基准为:按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注:本基金基金合同于2015年1月20日起生效,基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。
过去三年基金的利润分配情况
单位:人民币元
北信瑞丰现金添利A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018
1,663,287.63
1,128.78
-
1,664,416.41
2017
860,018.96
2,304.76
-
862,323.72
2016
282,185.78
313.32
-
282,499.10
合计
2,805,492.37
3,746.86
-
2,809,239.23
单位:人民币元
北信瑞丰现金添利B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2018
38,998,589.94
203,031.90
-
39,201,621.84
2017
32,970,118.77
326,876.37
-
33,296,995.14
2016
11,490,026.21
134,558.94
-
11,624,585.15
合计
83,458,734.92
664,467.21
-
84,123,202.13
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日,是经中国证监会批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在10年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。
截至报告期末,公司共有16只公募产品,保有119只专户产品,资产管理规模约320亿元。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
辇大吉
基金经理
2017年6月13日
-
7
辇大吉先生,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。 2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。
董鎏洋
基金经理
2018年5月15日
-
7
董鎏洋女士,英国圣安德鲁斯金融管理硕士。2011年至2015年曾任联合资信评估有限公司高级分析师,从事中国债券市场工商企业信用评级工作。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。现任北信瑞丰丰利保本混合型证券投资基金基金经理,北信瑞丰现金添利货币市场基金基金经理。
注:证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过IT系统和人工监控等方式保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年全球经济整体依旧稳健,但增长动能放缓并出现分化。贸易摩擦主导全球经济和金融市场,使得去年提振经济的全球贸易受到较大影响。分别来看,美国经济表现相对较好,并对全球经济增长贡献提升,失业率维持低位;新兴市场受美国加息影响,汇率和资本流出压力加大。总之我国仍将面临高度复杂多变的国际环境。从国内看,2019年经济运营稳中有变,存在一定下行压力,民间投资活力仍相对不足,通胀压力有所上升,货币政策传导依旧需要继续打通。
本基金在2018年坚持货币基金作为流动性管理工具的定位,继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存单、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主,追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上,在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下,结合考虑流动性需求,抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品,并根据债券市场的波动合理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上,坚持规范运作、审慎投资,勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
报告期内基金的业绩表现
本报告期北信瑞丰现金添利A的基金份额净值收益率为3.3315%,本报告期北信瑞丰现金添利B的基金份额净值收益率为3.5802%,同期业绩比较基准收益率为0.3500%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年经济依旧存在下行压力,货币政策依旧存在放松的空间,收益率曲线短端保持低位的概率较大,长端依旧存在一定下行空间。但是基建对经济的支撑和地方债的发行会一定程度对债市带来阶段性压制。预计在全球经济动力减弱的前提下,债市2019年的机会大于等于风险。
管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规,坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。
本报告期内,本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作, 制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关联交易管理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度,进一步完善了公司的内控体系;对公司投研交易、市场销售、后台运营等业务开展了定期或专项稽核,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性;采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强对日常投资运作的管理和监控,督促投研交易业务的合规开展;针对新出台的法律法规和监管要求,积极组织了多项法律法规、职业道德培训,不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养;全面参与新产品设计、新业务拓展工作;严格审查基金宣传推介材料,及时检查基金销售业务的合法合规情况;完成各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;监督客户投诉处理,重视媒体监督和投资者关系管理。
本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,顺应“放松管制、加强监管”的监管形势,积极健全内部管理制度,不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内,本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(2017年9月5日废止)等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设有基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业胜任能力和相关工作经历进行指定)。估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案。
基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益方式为红利再投资,每日将当日收益结转为基金份额,当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配,并按日结转到投资者基金账户。本年度基金应分配利润为40,866,038.25元,已全部分配,符合法律法规和《基金合同》的相关规定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内,本基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内,基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面,能够遵守有关法律法规,未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
托管人认为,由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2018年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
审计报告
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计了后附的北信瑞丰现金添利货币市场基金的财务报表,包括2018年12月31日的资产负债表、2018年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注,并出具了普华永道中天审字(2019)第24001号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表
资产负债表
会计主体:北信瑞丰现金添利货币市场基金
报告截止日: 2018年12月31日
单位:人民币元
资 产
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
资 产:
银行存款
21,052,095.72
1,959,570.20
结算备付金
-
-
存出保证金
586.87
-
交易性金融资产
749,322,700.87
656,750,506.25
其中:股票投资
-
-
基金投资
-
-
债券投资
749,322,700.87
656,750,506.25
资产支持证券投资
-
-
贵金属投资
-
-
衍生金融资产
-
-
买入返售金融资产
138,901,088.35
242,906,924.36
应收证券清算款
-
-
应收利息
9,112,652.09
4,205,557.72
应收股利
-
-
应收申购款
20,601.00
45,800.15
递延所得税资产
-
-
其他资产
-
-
资产总计
918,409,724.90
905,868,358.68
负债和所有者权益
本期末
2018年12月31日
上年度末
2017年12月31日
负 债:
短期借款
-
-
交易性金融负债
-
-
衍生金融负债
-
-
卖出回购金融资产款
-
-
应付证券清算款
-
-
应付赎回款
-
-
应付管理人报酬
310,458.36
234,843.60
应付托管费
103,486.09
78,281.22
应付销售服务费
24,494.86
17,872.40
应付交易费用
40,720.94
15,852.46
应交税费
45,085.53
-
应付利息
-
-
应付利润
-
-
递延所得税负债
-
-
其他负债
299,000.00
479,000.00
负债合计
823,245.78
825,849.68
所有者权益:
实收基金
917,586,479.12
905,042,509.00
未分配利润
-
-
所有者权益合计
917,586,479.12
905,042,509.00
负债和所有者权益总计
918,409,724.90
905,868,358.68
注:报告截止日2018年12月31日,基金份额净值1.00元,基金份额总额917,586,479.12份,其中北信瑞丰现金添利A类基金份额净值1.00元,基金份额总额57,199,637.37份;北信瑞丰现金添利B类基金份额净值1.00元,基金份额总额860,386,841.75份。
利润表
会计主体:北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项 目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
一、收入
46,436,414.66
38,456,478.10
1.利息收入
44,799,192.53
37,617,017.96
其中:存款利息收入
48,417.19
2,943,140.54
债券利息收入
32,124,034.01
23,083,811.60
资产支持证券利息收入
103,985.19
-
买入返售金融资产收入
12,522,756.14
11,590,065.82
其他利息收入
-
-
2.投资收益(损失以“-”填列)
1,637,222.13
839,460.14
其中:股票投资收益
-
-
基金投资收益
-
-
债券投资收益
1,637,222.13
839,460.14
资产支持证券投资收益
-
-
贵金属投资收益
-
-
衍生工具收益
-
-
股利收益
-
-
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
-
-
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)
-
-
5.其他收入(损失以“-”号填列)
-
-
减:二、费用
5,570,376.41
4,297,159.24
1.管理人报酬
3,607,784.38
2,621,153.12
2.托管费
1,202,594.72
873,717.79
3.销售服务费
241,713.89
145,659.26
4.交易费用
504.54
-
5.利息支出
146,972.89
349,229.07
其中:卖出回购金融资产支出
146,972.89
349,229.07
6.税金及附加
43,205.99
-
7.其他费用
327,600.00
307,400.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)
40,866,038.25
34,159,318.86
减:所得税费用
-
-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
40,866,038.25
34,159,318.86
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:北信瑞丰现金添利货币市场基金
本报告期:2018年1月1日至2018年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
905,042,509.00
-
905,042,509.00
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
40,866,038.25
40,866,038.25
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
12,543,970.12
-
12,543,970.12
其中:1.基金申购款
3,850,381,543.14
-
3,850,381,543.14
2.基金赎回款
-3,837,837,573.02
-
-3,837,837,573.02
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-40,866,038.25
-40,866,038.25
五、期末所有者权益(基金净值)
917,586,479.12
-
917,586,479.12
项目
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)
1,332,628,971.59
-
1,332,628,971.59
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
34,159,318.86
34,159,318.86
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
-427,586,462.59
-
-427,586,462.59
其中:1.基金申购款
4,312,122,886.23
-
4,312,122,886.23
2.基金赎回款
-4,739,709,348.82
-
-4,739,709,348.82
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-34,159,318.86
-34,159,318.86
五、期末所有者权益(基金净值)
905,042,509.00
-
905,042,509.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______朱彦______ ______朱彦______ ____姜晴____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1375号《关于准予北信瑞丰现金添利货币市场基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币224,053,968.44元,业经中喜会计师事务