亚债中国债券指数基金
基金合同
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
亚债中国债券指数基金基金合同
目 录
一、前言 ....................................................................................................................................................... 1
二、释义 ....................................................................................................................................................... 2
三、基金的基本情况 ................................................................................................................................... 6
四、基金份额的发售 ................................................................................................................................... 8
五、基金备案 ............................................................................................................................................... 9
六、基金份额的申购、赎回与转换 .......................................................................................................... 10
七、基金的转托管与非交易过户等其他业务 .......................................................................................... 16
八、基金合同当事人及其权利义务 .......................................................................................................... 17
九、基金份额持有人大会 ......................................................................................................................... 22
十、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .................................................................................. 27
十一、基金托管 ......................................................................................................................................... 29
十二、基金的销售 ..................................................................................................................................... 29
十三、基金份额的登记结算 ..................................................................................................................... 29
十四、基金的投资 ..................................................................................................................................... 30
十五、基金的财产 ..................................................................................................................................... 34
十六、基金财产估值 ................................................................................................................................. 35
十七、基金费用与税收 ............................................................................................................................. 37
十八、基金收益与分配 ............................................................................................................................. 39
十九、基金的会计与审计 ......................................................................................................................... 40
二十、基金的信息披露 ............................................................................................................................. 40
二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .............................................................................. 45
二十二、违约责任 ..................................................................................................................................... 47
二十三、争议的处理 ................................................................................................................................. 47
二十四、基金合同的效力 ......................................................................................................................... 48
二十五、基金管理人和基金托管人签章 .................................................................................................. 48
亚债中国债券指数基金基金合同
一、前言
为保护基金投资者合法权益、明确基金合同当事人的权利与义务、规范亚债中国债券指数基金
(以下简称“本基金”)运作,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券投资基金法》
(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资
基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以
下简称“《信息披露办法》”、中国证监会和香港证监会关于两地基金互认相关规定、《公开募集开
放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“流动性风险管理规定”)及其他有关规定,遵
循平等自愿、诚实信用、充分保护投资者合法权益的原则,订立《亚债中国债券指数基金基金合同》
(以下简称“本基金合同”)。
本基金合同是规定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及
本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。本基金合同的当事
人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自本基金合同签订并
生效之日起成为本基金合同的当事人。基金投资者自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对本基金合同的承认和接受,
基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金合同上书面签章为必要条件。本基金合同的
当事人按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
本基金由基金管理人按照《基金法》、本基金合同及其他有关规定募集,经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的
价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金可能出现跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券停牌或违约等风
险,具体见本基金招募说明书。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判
断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起
一年后开始执行。
基金管理人应当遵守基金合同的规定,为基金份额持有人的最大利益处理基金事务。基金管理
亚债中国债券指数基金基金合同
人管理基金资产,必须恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。
二、释义
本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
基金或本基金: 指亚债中国债券指数基金;
基金合同、《基金合同》或指《亚债中国债券指数基金基金合同》及对本基金合同的任何有效
本基金合同: 修订和补充;
托管协议: 指《亚债中国债券指数基金托管协议》及对该托管协议的任何有效
修订和补充;
招募说明书: 指《亚债中国债券指数基金招募说明书》及其更新;
基金产品资料概要: 指《亚债中国债券指数基金基金产品资料概要》及其更新;
发售公告: 指《亚债中国债券指数基金基金份额发售公告》;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《基金法》: 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五
次会议通过,自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券
投资基金法》及立法机关对其不时做出的修订;
《运作办法》: 指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日起实施的《证
券投资基金运作管理办法》及立法机关对其不时做出的修订;
《销售办法》: 指中国证监会2004年6月25日颁布、同年7月1日起实施的《证
券投资基金销售管理办法》及立法机关对其不时做出的修订;
《信息披露办法》: 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对对其
不时做出的修订;
《证券法》: 指1998年12月29日经中华人民共和国第九届全国人民代表大会
常务委员会第六次会议通过并颁布实施的《中华人民共和国证券
法》及颁布机关对其不时做出的修订;
《流动性风险管理规定》: 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其
不时做出的修订;
亚债中国债券指数基金基金合同
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人: 指华夏基金管理有限公司;
基金托管人: 指交通银行股份有限公司;
基金份额持有人: 指依照法律法规或基金合同合法取得并持有基金份额的投资者;
登记结算业务: 指本基金登记、存管、过户、清算和交收业务。具体内容包括投资
者基金账户管理、基金份额登记、清算和结算、基金销售业务确认、
代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等;
登记结算机构: 指办理基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为华夏基
金管理有限公司或接受华夏基金管理有限公司委托代为办理基金
登记结算业务的机构;
投资者: 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中
国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于
证券投资基金的自然人;
机构投资者: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存
续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体
或其它组织;
合格境外机构投资者: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律
法规规定,经中国证监会批准可以投资于中国证券市场,并取得国
家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者;
重大利害关系人: 受基金管理人或基金托管人控股股东控制的证券发行人;
基金募集期: 指自基金份额发售之日起最长不超过3个月的期间;
基金合同生效日: 指基金达到法定的基金备案条件,基金管理人向中国证监会办理备
案手续并获得中国证监会书面确认之日;
基金存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
认购: 指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金
基金份额的行为;
申购: 指在基金合同生效后的存续期间,投资者按本基金合同规定的条
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件,申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指在基金合同生效后的存续期间,基金份额持有人按本基金合同规
定的条件,要求基金管理人购回本基金基金份额的行为;
基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人规定的条件,申请
将其持有的某一基金(包括本基金)的基金份额转为由基金管理人
管理的、由同一登记结算机构办理登记结算的其他基金(包括本基
金)份额的行为;
销售机构: 指直销机构及本基金代销机构;
直销机构: 指华夏基金管理有限公司;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金销售业务的具有基金代销
业务资格的机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
基金账户: 指登记结算机构为基金投资者开立的记录其持有的由该登记结算
机构办理登记结算的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为基金投资者开立的记录投资者通过该销售机构买卖
开放式基金基金份额变动及其余额情况的账户;
销售服务费: 指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额
持有人服务的费用;
基金份额类别: 指根据销售区域、认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同将
基金份额分为A类、C类、H类,,各基金份额类别分别设置代码,
A类/H类基金份额与C类基金份额分别计算和公告基金份额净值和
基金份额累计净值;
A类/C类基金份额: 指在中国内地销售,以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。
A类、C类、H类份额的销售费用有差异;
H类基金份额: 指在香港地区销售,以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额。
A类、C类、H类份额的销售费用有差异;
?
标的指数: 指Markit指数公司编制并发布的iBoxx亚债中国指数及其未来可
能发生的变更、或根据需要更换的其他债券市场指数;
成份券: 指构成标的指数的债券;
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元: 指人民币元;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
开放日: 指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的日期;
T日: 指销售机构在规定的开放时间受理投资者申购、赎回或其他业务有
效申请的开放日;
T+n日: 指T日后(不包括T日)的第n个工作日,n指自然数;
基金收益: 指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息及其他合
法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约;
基金资产总值: 指本基金拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息、债券的应计
利息、基金应收的申购基金款、缴存的保证金以及其他投资所形成
的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金份额净值: 指各个基金份额类别单独计算的基金份额净值,计算公式为计算日
该类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程;
流动性受限资产: 指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;
摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方
式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的
投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待;
指定媒介: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法
规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规
的不时修改和补充,以及中国证监会和香港证监会关于两地基金互
认相关规定;
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香港销售机构: 指经香港证监会批准的,具备基金销售资格的代为办理本基金H类
基金份额申购、赎回和其他基金业务的相关销售机构;
中国: 指中华人民共和国(就本基金而言,不包括香港、澳门特别行政区
和台湾地区);
香港: 指香港特别行政区;
香港证监会: 指香港证券及期货事务监察委员会;
香港代表: 指依据香港证监会2015年5月22日颁布、同年7月1日实施的《有
关内地与香港基金互认的通函》等香港法规的规定,担任本基金在
香港地区的代表,负责接收香港地区投资者的申购赎回申请、协调
基金销售、向香港证监会进行报备和履行向香港基金投资者的信息
披露和沟通工作等依据香港法规应履行的职责的机构;
名义持有人: 指依据香港市场的特点,香港代表或香港销售机构等将代表投资者
名义持有“内地互认基金”(H类基金份额)的基金份额,并出现在
登记结算机构的持有人名册中的相关机构;
业务规则: 指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范基金管
理人所管理的开放式证券投资基金登记结算方面的业务规则,由基
金管理人和基金投资者共同遵守;
不可抗力: 指无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素,包括但不限
于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征
用、没收、法律变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非
正常暂停或停止交易等。
三、基金的基本情况
(一)基金名称
亚债中国债券指数基金。
(二)基金的历史沿革
本基金由亚洲债券基金第二期中国子基金专户转开放而来。
亚洲债券基金第二期中国子基金经中国证监会《关于第二期亚洲债券基金中国子基金有关问题
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的函》(证监办函[2005]68号)认可,由华夏基金管理有限公司担任基金管理人,以接受特定对象
财产委托从事证券投资活动的形式从事中国子基金投资管理。基金持有人为东亚及太平洋中央银行
行长会议组织(Executives’ Meeting of East Asia and Pacific Central Banks,简称“EMEAP”)。基金投
?
资主要采用代表性分层抽样复制策略,跟踪iBoxx亚债中国指数。
经监管部门批准,亚洲债券基金第二期中国子基金由专户转为开放式基金公开募集,基金投资
方向和投资策略与专户阶段完全相同。EMEAP将以专户资产(含现券和现金)换购为基金份额继
续持有。
(三)基金的类别
债券型。
(四)基金的运作方式
契约型开放式。
(五)基金投资目标
本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
(六)基金最低募集份额总额
基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含EMEAP初始投资)不少于2亿元。
(七)基金份额初始面值
1.00元。
(八)认购费用
本基金的认购费率最高不超过1%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
(九)标的指数
?
指Markit指数公司编制并发布的iBoxx亚债中国指数。若标的指数变更涉及本基金投资范围
或投资策略的变更(包括但不限于编制机构变更),则应经过基金份额持有人大会同意,并报中国
证监会核准或者备案。
未来若出现标的指数不符合法律法规及监管的要求(因成份券价格波动等指数编制方法变动之
外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该
情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方
式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。
在指数停止编制发布至解决方案确定期间,基金管理人应按照最近一个交易日的指数信息维持
基金投资运作。
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法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
(十)基金存续期限
不定期。
四、基金份额的发售
(一)基金份额的发售时间、发售方式、发售对象
1.发售时间
自基金份额发售之日起不超过3个月,具体发售时间见招募说明书和发售公告。
2.发售方式
本基金通过各销售机构的基金销售网点向投资者公开发售。
3.发售对象
中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者,以及法律法规或中国
证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
(二)本基金份额类别设置
本基金根据销售区域、认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分
为不同的类别。在中国内地销售,以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额,投资者认购/申购
时收取前端认购/申购费的,称为A类;在中国内地销售,以人民币计价并进行认购、申购、赎回
的份额,不收取前后端认购/申购费,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类;在香
港地区销售,以人民币计价并进行申购、赎回的份额,投资者申购时收取前端申购费的,称为H类。
A类、C类、H类份额的销售费用有所不同。投资者通过中国内地的销售机构申购基金份额时仅可
申购A类、C类基金份额,投资者通过香港销售机构申购基金份额时仅可申购H类基金份额。A类、
C类、H类基金份额分别设置代码,A类/H类基金份额与C类基金份额分别计算和公告基金份额净
值和基金份额累计净值。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务,本基金不同基金
份额类别之间不得互相转换。有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,并在
招募说明书中公告。根据基金销售情况,基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下,
增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销
售、或者向证券交易所申请基金份额的上市等,调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。
(三)基金份额的认购和持有限制
1.投资者认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款(EMEAP除外)。
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2.投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。
3.基金管理人将对单个账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制请见招募说明书。
(四)募集期间的资金与利息处理
本基金合同生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,任何人不得动用。认购资金在募集
期间产生的利息在基金合同生效后折算为基金份额,归投资者所有。利息的具体金额,以登记结算
机构的记录为准。
(五)募集期间的费用
1.本基金的认购费率最高不超过1%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。
认购费不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。
2.基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。
(六)特殊投资者
EMEAP将提供对本基金的初始投资,投资金额约为21亿元人民币,将以现券和现金的形式认
购本基金份额,份额类别为A类。
EMEAP由下列亚太区的中央银行和金融当局组成:澳大利亚储备银行、中国人民银行、香港
金融管理局、印度尼西亚央行、日本央行、韩国央行、马来西亚央行、新西兰储备银行、菲律宾央
行、新加坡金融管理局和泰国央行。
本基金并非由任何EMEAP的中央银行和金融当局成员推广、发起、推荐、发行或保证。EMEAP
的中央银行和金融当局成员作为基金份额持有人,与其他基金份额持有人享有同等权利,可在基金
开放后赎回或转换其持有的基金份额而且不需事先公告。
(七)基金认购的具体规定
投资者认购原则、认购时间安排、投资者认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金管理
人根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在招募说明书或基金份额发售公告中确定并披露。
五、基金备案
(一)基金备案的条件
本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:
1.基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含EMEAP初始投资)不少于2亿元人民
币;
2.基金份额持有人的人数不少于200人。
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(二)基金的验资和备案
基金募集期限届满,具备上述基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起10日
内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基
金备案手续。
(三)基金合同的生效
自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。基金管理人应当在收
到中国证监会确认文件的次日予以公告。
(四)基金募集失败的处理方式
基金募集期届满,未具备上述(一)中的备案条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同
无法生效的,则基金募集失败,基金合同不生效。
基金募集失败时,基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基
金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。
(五)基金合同生效后的基金份额持有人数量和资产规模
在基金合同生效后的存续期内,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当向中国证监会说明原因和报送解决方案。法律法规或监管部门另有规定的,按其规定办理。
六、基金份额的申购、赎回与转换
如本基金经认可在香港公开销售,除本基金的有关公告(如为在香港销售编制的招募说明书补
充文件)及香港销售机构的业务规则另有专门规定外,本基金在香港的申购、赎回及转换等销售业
务,应当根据本基金的招募说明书办理。
(一)申购与赎回办理的场所
本基金A类基金份额及C类基金份额的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的代销机
构。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书、发售公告或其他公告中列明。基金管理人可根
据情况增减基金代销机构。H类基金份额的销售机构为经香港证监会批准的,具备基金销售资格的
由香港代表选聘或基金管理人直接选聘的相关销售机构。投资者可以在销售机构办理基金销售业务
的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回。(二)申购与赎回办理的开放日
及时间
1.开放日及业务办理时间
亚债中国债券指数基金基金合同
投资者可办理A类基金份额及C类基金份额申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定公告暂停申购、赎
回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。H类基金份额的开放日详见招募
说明书补充文件。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理
人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并提前公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回等业务。投资
者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一开
放日基金份额申购、赎回的价格。
2.申购与赎回的开始时间
本基金在自基金合同生效日起不超过3个月的时间内开放申购、赎回。
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少1个工作日在至少一种指定媒介公告。
H类基金份额开始办理申购、赎回业务的时间具体在招募说明书补充文件或其他相关公告中载
明。
(三)申购与赎回的原则
1.“未知价”原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算;
2.“金额申购、份额赎回”原则