基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年七月二十日
广发聚宝混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 7月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发聚宝混合
基金主代码 001189
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 9日
报告期末基金份额总额 210,077,231.24份
投资目标
本基金通过对股票、固定收益类资产和现金等大类
资产的积极灵活配置,在严格控制风险和保持资产
流动性的基础上,充分挖掘市场潜在的投资机会,
力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资策略
本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等
多种因素的基础上,判断宏观经济运行所处的经济
周期及趋势,分析不同政策对各类资产的市场影
响,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的
广发聚宝混合型证券投资基金 2020年第 2季度报告
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估值水平和投资价值,根据大类资产的风险收益特
征进行灵活配置,确定合适的资产配置比例,并适
时进行调整。
业绩比较基准
30%×沪深 300指数收益率+70%×中证全债指数收
益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于
货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属
于中高收益风险特征的基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
广发聚宝混合 A 广发聚宝混合 C
下属分级基金的交易代
码
001189 007848
报告期末下属分级基金
的份额总额
188,342,446.08份 21,734,785.16份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 4月 1日-2020年 6月 30日)
广发聚宝混合 A 广发聚宝混合 C
1.本期已实现收益 8,344,550.09 501,703.65
2.本期利润 13,719,409.39 856,608.63
3.加权平均基金份额本期利润 0.0723 0.0754
4.期末基金资产净值 250,466,386.05 28,770,961.37
5.期末基金份额净值 1.3298 1.3237
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注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、广发聚宝混合 A:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
5.72% 0.25% 3.50% 0.28% 2.22% -0.03%
过去六个
月
6.85% 0.33% 2.57% 0.43% 4.28% -0.10%
过去一年 11.00% 0.27% 6.87% 0.35% 4.13% -0.08%
过去三年 21.55% 0.26% 17.40% 0.37% 4.15% -0.11%
过去五年 30.76% 0.23% 17.95% 0.43% 12.81% -0.20%
自基金合
同生效起
至今
32.98% 0.22% 21.71% 0.45% 11.27% -0.23%
2、广发聚宝混合 C:
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
5.63% 0.25% 3.50% 0.28% 2.13% -0.03%
过去六个
月
6.63% 0.33% 2.57% 0.43% 4.06% -0.10%
自基金合
同生效起
至今
9.22% 0.28% 5.95% 0.36% 3.27% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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广发聚宝混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年 4月 9日至 2020年 6月 30日)
1.广发聚宝混合 A:
2.广发聚宝混合 C:
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限 证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
谭昌杰
本基金的基
金经理;广发
趋势优选灵
活配置混合
型证券投资
基金的基金
经理;广发聚
安混合型证
券投资基金
的基金经理;
广发聚泰混
合型证券投
资基金的基
金经理;广发
恒隆一年持
有期混合型
证券投资基
金的基金经
理
2015-
04-09
- 12年
谭昌杰先生,经济学硕士,持
有中国证券投资基金业从业
证书。曾任广发基金管理有限
公司固定收益部研究员、广发
季季利理财债券型证券投资
基金基金经理(自 2014年 9月
29日至 2015年 4月 30日)、
广发双债添利债券型证券投
资基金基金经理(自 2012 年 9
月 20日至 2015年 5月 27日)、
广发集鑫债券型证券投资基
金基金经理(自 2014年 1月 27
日至 2015 年 5 月 27 日)、广
发钱袋子货币市场基金基金
经理(自 2014 年 1 月 10 日至
2015年 7月 24日)、广发天天
利货币市场基金基金经理(自
2014年 1月 27日至 2015年 7
月 24日)、广发聚康混合型证
券投资基金基金经理(自 2015
年 6月 1日至 2016年 10月 24
日)、广发安泽回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经
理(自2016年6月17日至2016
年 11 月 17 日)、广发天天红
发起式货币市场基金基金经
理(自 2013 年 10 月 22 日至
2017年 10月 31日)、广发安
泽回报纯债债券型证券投资
基金基金经理(自 2016 年 11
月 18 日至 2017 年 12 月 22
日)、广发汇瑞 3 个月定期开
放债券型发起式证券投资基
金基金经理(自 2018 年 10 月
16日至 2019年 12月 23日)、
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广发景源纯债债券型证券投
资基金基金经理(自2018年10
月 18 日至 2019 年 12 月 23
日)、广发景祥纯债债券型证
券投资基金基金经理(自 2018
年 10月 18日至 2019年 12月
23 日)、广发鑫源灵活配置混
合型证券投资基金基金经理
(自 2016年 11月 2日至 2019
年 12 月 23 日)、广发稳安灵
活配置混合型证券投资基金
基金经理(自 2019 年 2 月 15
日至 2020年 1月 7日)、广发
集瑞债券型证券投资基金基
金经理(自 2018年 10月 18日
至 2020 年 4 月 20 日)、广发
汇立定期开放债券型发起式
证券投资基金基金经理 (自
2019年 5月 21日至 2020年 5
月 28日)、广发景华纯债债券
型证券投资基金基金经理(自
2018年 10月 18日至 2020年
5 月 28 日)、广发理财年年红
债券型证券投资基金基金经
理(自2012年7月19日至2020
年 6月 12日)。
注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关
法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金
的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通
过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
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在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,
投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决
策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照
“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程
与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实
现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽
核,实现投资风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平
对待,未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次,均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析
上季度,全球经历了疫情和原油价格的冲击。本季度,原油价格逐步恢复到全球
平均的生产成本附近,冲击已经结束。疫情方面,国内外差异较大。国内疫情基本得
到控制,海外则分化较为严重,部分国家存在疫情反复、新增确诊人数再创新高的风
险。由于疫情防控效果的差异,各国在政策方面也出现分化,国内宽松的货币政策趋
于收敛,海外仍在继续扩张。资本市场方面,股票市场震荡上行,行业估值分化严重,
部分行业估值已经处于历史高位。债券方面,5月以来市场持续调整;其中,可转债
经过本轮调整,估值已得到较好的修复。
本季度本基金的债券部分以中短期的 AAA国企债券为主。股票方面,提高了在
疫情中恢复较快的行业、受益于原油价格缓慢回升的化工行业以及稳定增长的环保公
用行业,整体股票仓位维持在中性偏高的水平。
4.5报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金 A类基金份额净值增长率为 5.72%,C类基金份额净值增长
率为 5.63%,同期业绩比较基准收益率为 3.50%。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 75,924,817.35 26.26
其中:股票 75,924,817.35 26.26
2 固定收益投资 205,930,914.00 71.23
其中:债券 205,930,914.00 71.23
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,543,881.41 1.57
7 其他资产 2,687,550.02 0.93
8 合计 289,087,162.78 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
3,662,000.00
1.31
C 制造业 20,379,834.48 7.30
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
12,766.32 0.00
E 建筑业 4,190,000.00 1.50
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F 批发和零售业 7,881,600.00 2.82
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 3,842,500.00 1.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,384,066.55 3.00
J 金融业 9,092,000.00 3.26
K 房地产业 4,434,000.00 1.59
L 租赁和商务服务业 5,391,050.00 1.93
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 7,214,000.00 2.58
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 1,441,000.00 0.52
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,924,817.35 27.19
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 603708 家家悦 160,000 7,881,600.00 2.82
2 601688 华泰证券 300,000 5,640,000.00 2.02
3 600323 瀚蓝环境 250,000 5,470,000.00 1.96
4 601888 中国中免 35,000 5,391,050.00 1.93
5 600050 中国联通 1,000,000 4,840,000.00 1.73
6 600048 保利地产 300,000 4,434,000.00 1.59
7 601186 中国铁建 500,000 4,190,000.00 1.50
8 600258 首旅酒店 250,000 3,842,500.00 1.38
9 600547 山东黄金 100,000 3,662,000.00 1.31
10 601211 国泰君安 200,000 3,452,000.00 1.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
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1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 33,864,514.00 12.13
其中:政策性金融债 13,574,514.00 4.86
4 企业债券 171,986,000.00 61.59
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) 80,400.00 0.03
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 205,930,914.00 73.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(份)
公允价值
(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 143681 18中银投 200,000
20,402,000.0
0
7.31
2 143685 18中证 G1 200,000
20,390,000.0
0
7.30
3 143463 18延长 01 200,000
20,362,000.0
0
7.29
4 1928034
19交通银行
01
200,000
20,290,000.0
0
7.27
5 143601 18深航 04 200,000
20,272,000.0
0
7.26
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
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5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公司在报告编制
日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、
中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的
要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管
部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库
的情形。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 21,781.93
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,500,520.91
5 应收申购款 165,247.18
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,687,550.02
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 广发聚宝混合A 广发聚宝混合C
本报告期期初基金份额总额 193,567,258.67 7,809,884.04
本报告期基金总申购份额 8,891,570.29 18,723,034.00
减:本报告期基金总赎回份额 14,116,382.88 4,798,132.88
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 188,342,446.08 21,734,785.16
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的
情况。
§8 备查文件目录
8.1备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚宝混合型证券投资基金募集的文件
2.《广发聚宝混合型证券投资基金基金合同》
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
4.《广发聚宝混合型证券投资基金托管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人业务资格批件、营业执照
7.基金托管人业务资格批件、营业执照
8.2存放地点
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广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼
8.3查阅方式
1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;
2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。
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