0.0000% 基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2015年4月29日起至12月31日止。
1.2目录
§1 重要提示及目录 1
1.1 重要提示 1
§2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3过去三年基金的利润分配情况 8
§4 管理人报告 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14
§5 托管人报告 14
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
§6 审计报告 14
6.1管理层对财务报表的责任 15
6.2注册会计师的责任 15
6.3审计意见 15
§7 年度财务报表 16
7.1 资产负债表 16
7.2 利润表 17
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 18
7.4 报表附注 19
§8 投资组合报告 40
8.1 期末基金资产组合情况 40
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 40
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 41
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 43
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 43
8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 43
8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 43
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 44
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 44
8.12 投资组合报告附注 44
§9基金份额持有人信息 44
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 44
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 45
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 45
§10 开放式基金份额变动 45
§11 重大事件揭示 45
11.1基金份额持有人大会决议 45
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 45
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 46
11.4基金投资策略的改变 46
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 46
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 46
11.8其他重大事件 47
§12 备查文件目录 49
12.1 备查文件目录 49
12.2 存放地点 49
12.3 查阅方式 49
§2 基金简介
2.1基金基本情况
基金名称
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
基金简称
博时招财一号保本
基金主代码
001238
交易代码
001238
基金运作方式
契约型定期开放
基金合同生效日
2015年4月29日
基金管理人
博时基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
1,353,010,620.65份
基金合同存续期
不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，利用组合保险技术，动态调整固定收益类资产与风险资产的投资比例，以确保基金在保本周期到期时，实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准
二年期银行定期存款收益率（税后）
风险收益特征
本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金，高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
博时基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名
孙麒清
张燕
联系电话
0755-83169999
0755-83199084
电子邮箱
service@bosera.com
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
95105568
95555
传真
0755-83195140
0755-83195201
注册地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
办公地址
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
深圳市福田区深南大道7088号
邮政编码
518040
518040
法定代表人
张光华
李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.bosera.com
基金年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
(特殊普通合伙)
上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
注册登记机构
博时基金管理有限公司
北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
本期已实现收益
-27,210,701.15
本期利润
-16,683,749.71
加权平均基金份额本期利润
-0.0123
本期加权平均净值利润率
-1.25%
本期基金份额净值增长率
-1.20%
3.1.2 期末数据和指标
2015年末
期末可供分配利润
-27,210,701.15
期末可供分配基金份额利润
-0.0201
期末基金资产净值
1,336,326,870.94
期末基金份额净值
0.988
3.1.3 累计期末指标
2015年末
基金份额累计净值增长率
-1.20%
注：本基金合同生效日为2015年4月29日，基金合同生效日起未满一年。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月
1.02%
0.06%
0.55%
0.01%
0.47%
0.05%
过去六个月
-0.20%
0.11%
1.18%
0.01%
-1.38%
0.10%
自基金合同生效起至今
-1.20%
0.12%
1.67%
0.01%
-2.87%
0.11%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年4月29日至2015年12月31日)
/
注：本基金的基金合同于2015年4月29日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十三条“（二）投资范围”、“（四）投资限制”的有关约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
/
注：本基金合同于2015年4月29日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2015年12月31日，博时基金公司共管理八十五只开放式基金，并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户。资产管理净值总规模逾3980亿元人民币，其中公募基金资产规模约2054亿元人民币，累计分红约677亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，截至12月31日，指数股票型基金中，博时深证基本面200ETF及深证基本面200ETF联接，今年以来净值增长率在同类型分别排名前1/2和1/3；偏股型的混合基金里，博时创业成长混合及博时卓越品牌混合，今年以来净值增长率在同类型基金中分别排名前1/4和1/3；灵活配置型的混合基金里，裕隆灵活配置混合今年以来净值增长率在101只同类型中排名前1/2；灵活策略混合基金里，博时裕益及博时回报，在39只同类基金分别排名前1/5和1/3。
固定收益方面，博时安丰18个月定期开放债券LOF今年以来净值增长率在19只同类封闭式长期标准债券型基金中排名第一；在长期标准债券型基金中，博时安心收益定期开放债券C类今年以来净值增长率在同类排名前1/7，安心A类排名前1/6，博时信用债纯债A及博时优势收益信用债，在70只同类中排名前1/2；中短期标准债券基金A类里，博时安盈债券A在同类排名第二；普通债券型基金里，博时稳定价值债券A类在同类85只排名前1/9，博时稳定价值债券B类在50只同类排名前10%；可转换债券型基金A类和指数债券型基金A类里，博时转债增强债券A及博时上证企债30ETF在同类基金中排名前1/2；货币市场基金中，博时现金宝货币A在同类146只排名前1/3。
2、其他大事件
2015年12月18日，由东方财富网主办的2015年东方财富风云榜活动在深举行，博时基金荣获“2015年度最优QDII产品基金公司奖”。
2015年12月17日，由华夏日报主办第九届机构投资者年会暨金蝉奖颁奖盛典，博时基金荣获“2015年度最具互联网创新基金公司”。
2015年12月16日，由北京商报主办的2015北京金融论坛，博时基金荣获“品牌推广卓越奖”。
2015年12月11日，由第一财经日报主办的2015金融价值榜典礼在北京金融街威斯汀酒店举行，博时基金荣获“最佳财富管理金融机构”大奖。
2015年12月11日，由21世纪经济报道主办的2015亚洲资本年会在深圳洲际酒店举行，博时基金获评“2015最受尊敬基金公司”、张光华董事长获评“2015中国赢基金任务奖”。
2015年12月4日，由经济观察报主办的2014-2015年度中国卓越金融奖颁奖典礼在北京举行，博时基金凭借旗下固定收益类的出色表现，独家获评“年度卓越固定收益投资团队奖”。
2015年11月26日，由北大汇丰商学院、南方都市报、奥一网联合主办的CFAC中国金融年会在深召开，博时基金荣获“年度最佳基金公司”大奖。
2015年11月20日，第十一届中国证券市场年会，博时基金获评“年度卓越贡献龙鼎奖”。
2015年11月7日，由每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会在成都香格里拉举行，博时资本荣获“最具成长性子公司”。
2015年8月3日，博时基金经理过钧和张溪冈，荣获证券时报颁发的“英华奖”；同时，过钧获得证券时报评选的“三年期和五年期固定收益类-最佳基金经理”，张溪冈获得证券时报评选的“三年期海外投资-最佳基金经理”。
2015年4月22日，在由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中，博时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得金基金·5年期股票型金基金奖。
2015年4月17日，在由证券时报社主办，晨星资讯、上海证券和济安金信提供评奖支持的2014年度“中国基金业明星基金奖”评选中，博时基金旗下博时主题行业与博时信用债分别获得五年持续回报股票型明星基金奖、2014年度积极债券型明星基金奖。
2015年3月28日，在第十二届中国基金业金牛奖评选中，博时基金旗下博时主题行业（LOF）基金、博时信用债券基金分别获得“2014年度开放式股票型金牛基金”奖、“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”奖。
2015年1月21日，在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中，博时转债增强荣获第八届金蝉奖"2014最佳年度债基品牌奖”。
2015年1月18日，博时基金（香港）在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基金公司”奖。
2015年1月15日，在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中，博时基金获评第十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。
2015年1月11日，在和讯网主办的2013年第十一届财经风云榜基金行业评选中，博时基金荣获“2013年度基金业最佳投资者关系奖”。
2015年1月7日，博时基金在2014年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得年度最佳基金公司大奖。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
沙炜
基金经理
2015-08-04
-
7
2008年从中国科学院硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、资深研究员、基金经理助理、研究部副总经理。现任博时丝路主题股票基金兼博时招财一号保本基金的基金经理。
杨永光
固定收益总部公募基金组投资副总监/基金经理
2015-04-29
-
13.5
1993年至1997年先后在桂林电器科学研究所、深圳迈瑞生物医疗电子股份公司工作。2001年起在国海证券历任债券研究员、债券投资经理助理、高级投资经理、投资主办人。2011年加入博时基金管理有限公司，曾任博时稳定价值债券基金的基金经理。现任固定收益总部公募基金组投资副总监兼博时天颐债券基金、上证企债30ETF基金、博时优势收益信用债债券基金、博时招财一号保本基金、博时新机遇混合基金、博时境源保本基金的基金经理。
赵云阳
基金经理
2015-04-29
-
5
2003年至2010年在晨星中国研究中心工作。2010年加入博时基金管理有限公司，历任量化分析师、基金经理助理、博时特许价值股票基金基金经理。现任博时深证基本面200ETF基金兼博时深证基本面200ETF联接基金、上证企债30ETF基金、博时招财一号保本基金、博时中证淘金大数据100基金、博时沪深300指数基金、博时证券保险指数分级基金、博时黄金ETF基金、博时上证50ETF基金、博时上证50ETF联接基金、博时银行分级基金的基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求，公司进一步完善了《公平交易管理制度》，通过系统及人工相结合的方式，分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程，按照境内及境外业务进行了详细规范，同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2015年4月29日成立，截止2015年末，本基金净值下跌1.2%，低于业绩基准约2.9个百分点。在本基金募集完成后，A股市场巨幅震荡，本基金虽然保持了较低仓位，但总体净值仍受到影响。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年12月31日，本基金份额净值为0.988元，累计份额净值为0.988元，报告期内净值增长率为-1.20%，同期业绩基准涨幅为1.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2015年，中国GDP增速6.9%，预期2016年会进一步下滑，实体经济增速压力仍大。另一方面，2015年中国经济转型力度在加大，第三产业增速达到8.3%，且增量占比高达88%，显著高于过去几年平均值。2015年，中国货币政策持续宽松，连续多次降息降准，目前利率已处于20多年来最低水平。预计2016年，中国会加大稳增长的政策，货币政策延续宽松，但外部经济环境和汇率压力可能会阶段性制约宽松力度。各种因素纠结在一起，A股市场的不确定性增大。在此背景下，考虑本基金目前仍在面值以下，2016年会在严控风险的前提下，结合蚂蚁金服大数据因子，精选个股，积累安全垫。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，本基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在完善内部控制制度和流程手册的同时，推动内控体系和制度措施的落实；强化对基金投资运作和公司经营管理的合规性监察，通过实时监控、定期检查、专项检查等方式，及时发现情况，提出改进建议并跟踪改进落实情况。公司监察法律部对公司遵守各项法规和管理制度及旗下各基金履行合同义务的情况进行核查，发现违规隐患及时与有关业务人员沟通并向管理层报告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2015年，我公司根据法律、法规的规定，制定、修订和完善了《博时基金融资融券及转融通投资管理制度》、《博时基金管理有限公司产品委员会制度》、《投资决策委员会制度》、《风险管理委员会制度》、《债券型基金股票投资管理流程》、《股票池管理办法》、《债券池管理办法》等制度和流程手册等制度。定期更新了各公募基金的《投资管理细则》，以制度形式明确了投资管理相关的内部流程及内部要求。不断完善“博时客户关系管理系统”、“博时投资决策支持系统”等管理平台，加强了公司的市场体系、投研体系和后台运作的风险监控工作。在新基金发行和老基金持续营销的过程中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》的规定审查宣传推介材料，选择有代销资格的代销机构销售基金，并努力做好投资者教育工作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益，设立了博时基金管理有限公司估值委员会（以下简称“估值委员会”），制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成，基金经理原则上不参与估值委员会的工作，其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历，具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有：保证基金估值的公平、合理；制订健全、有效的估值政策和程序；确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性；定期对估值政策和程序进行评价等。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任，当存有异议时，托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释，通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配原则：本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本报告期内本基金未进行收益分配。
4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
普华永道中天审字(2016)第21422号
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“博时招财一号保本基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.1管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是博时招财一号保本基金的基金管理人博时基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
6.2注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.3审计意见
我们认为，上述博时招财一号保本基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了博时招财一号保本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙) ————————
薛 竞
中国 ? 上海市 注册会计师
————————
2016年3月24日 沈 兆 杰
§7年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资产
附注号
本期末
2015年12月31日
资 产：
-
银行存款
7.4.7.1
143,195,765.23
结算备付金
1,813,305.63
存出保证金
324,554.51
交易性金融资产
7.4.7.2
1,035,941,199.97
其中：股票投资
29,154,799.97
基金投资
-
债券投资
1,006,786,400.00
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产
7.4.7.3
-
买入返售金融资产
7.4.7.4
150,000,545.00
应收证券清算款
180,000,000.00
应收利息
7.4.7.5
14,211,005.71
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
7.4.7.6
-
资产总计
1,525,486,376.05
负债和所有者权益
附注号
本期末
2015年12月31日
负 债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
7.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
180,000,000.00
应付证券清算款
7,397,067.90
应付赎回款
-
应付管理人报酬
904,546.88
应付托管费
169,602.56
应付销售服务费
113,068.36
应付交易费用
7.4.7.7
410,219.41
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
7.4.7.8
165,000.00
负债合计
189,159,505.11
所有者权益：
-
实收基金
7.4.7.9
1,353,010,620.65
未分配利润
7.4.7.10
-16,683,749.71
所有者权益合计
1,336,326,870.94
负债和所有者权益总计
1,525,486,376.05
注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.988元，基金份额总额1,353,010,620.65份。
2.本财务报表的实际编制期间为2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日。
7.2 利润表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位：人民币元
项目
附注号
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
一、收入
-3,541,322.62
1.利息收入
26,459,873.02
其中：存款利息收入
7.4.7.11
7,509,989.17
债券利息收入
16,599,644.06
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
2,350,239.79
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-40,528,147.08
其中：股票投资收益
7.4.7.12
-41,341,211.25
基金投资收益
-
债券投资收益
7.4.7.13
541,097.98
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益
-
衍生工具收益
7.4.7.14
-
股利收益
7.4.7.15
271,966.19
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
7.4.7.16
10,526,951.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列）
7.4.7.17
-
减：二、费用
13,142,427.09
1．管理人报酬
7,185,386.80
2．托管费
1,347,260.06
3．销售服务费
898,173.44
4．交易费用
7.4.7.18
2,040,914.23
5．利息支出
1,356,617.56
其中：卖出回购金融资产支出
1,356,617.56
6．其他费用
7.4.7.19
314,075.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
-16,683,749.71
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
-16,683,749.71
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金
本报告期：2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,353,010,620.65
-
1,353,010,620.65
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）
-
-16,683,749.71
-16,683,749.71
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
其中：1.基金申购款
-
-
-
2.基金赎回款
-
-
-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-
-
-
五、期末所有者权益（基金净值）
1,353,010,620.65
-16,683,749.71
1,336,326,870.94
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
————————— ————————— —————————
基金管理公司负责人：江向阳主管会计工作负责人：王德英 会计机构负责人：成江
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]603号《关于核准博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由博时基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型证券投资基金，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,352,913,595.00元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第411号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》于2015年4月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额(包括认购资金利息折算部分)为1,353,010,620.65 份基金份额，其中认购资金利息折合97,025.65份基金份额。本基金的基金管理人为博时基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司，担保人为北京首创融资担保有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金投资于股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例不低于60%，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。在每个开放期间的前3个月、开放期间及开放期的后3个月不受前述投资组合比例的限制。在开放期，本基金持有现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在保本周期内(保本周期到期日除外)，本基金不受该比例的限制。
本基金的投资目标为在保障保本周期到期时本金安全的前提下，严格控制风险，追求基金资产的稳定增值。在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额加上其认购并持有到期的基金份额累计分红款项之和计算的总金额低于其认购保本金额，则基金管理人应补足该差额(该差额即为保本差额)，在保本周期到期日后二十个工作日内(含第二十个工作日)将该差额支付给基金份额持有人,并由担保人提供担保。本基金第一个保本周期后各保本周期涉及的基金保本的保证，由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或风险买断合同决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告。本基金的业绩比较基准为：二年期银行定期存款收益率(税后)。
于2015年12月31日，本基金的保本期安排列示如下：、
保本周期到期日
份额数
最大保本线
截止2015年12月31日
基金份额净值
第一期认购
2017年04月29日
1,353,010,620.65
1.000
0.9880
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2016年3月25日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度未出现连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5,000万元的情形，故本财务报表以持续经营为编制基础。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年4月29日(基金合同生效日) 至2015年12月31日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 (已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中央国债登记结算有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
活期存款
143,195,765.23
定期存款
-
其他存款
-
合计
143,195,765.23
7.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
27,266,316.84
29,154,799.97
1,888,483.13
贵金属投资-金交所黄金合约
-
-
-
债券
交易所市场
226,000,000.00
229,557,400.00
3,557,400.00
银行间市场
772,147,931.69
777,229,000.00
5,081,068.31
合计
998,147,931.69
1,006,786,400.00
8,638,468.31
资产支持证券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,025,414,248.53
1,035,941,199.97
10,526,951.44
7.4.7.3衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
账面余额
其中：买断式逆回购
银行间买入返售证券
150,000,545.00
-
合计
150,000,545.00
-
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
应收活期存款利息
128,476.33
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
897.60
应收债券利息
14,056,969.25
应收买入返售证券利息
24,501.82
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
160.71
合计
14,211,005.71
7.4.7.6其他资产
无余额。
7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
交易所市场应付交易费用
402,998.11
银行间市场应付交易费用
7,221.30
合计
410,219.41
7.4.7.8其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年12月31日
预提费用
165,000.00
合计
165,000.00
7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
基金份额（份）
账面金额
基金合同生效日
1,353,010,620.65
1,353,010,620.65
本期申购
-
-
本期赎回（以“-”号填列）
-
-
本期末
1,353,010,620.65
1,353,010,620.65
注：1. 申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
2.本基金自2015年4月21日至2015年4月27日止期间公开发售，共募集有效净认购资金1,352,913,595.00元。根据《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入97,025.65元在本基金成立后，折算为97,025.65份基金份额，划入基金份额持有人账户。
3. 根据《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金基金合同》及《博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，截止报告期末，本基金尚未开始办理申购业务、赎回业务和转换业务。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
基金合同生效日
-
-
-
本期利润
-27,210,701.15
10,526,951.44
-16,683,749.71
本期基金份额交易产生的变动数
-
-
-
其中：基金申购款
-
-
-
基金赎回款
-
-
-
本期已分配利润
-
-
-
本期末
-27,210,701.15
10,526,951.44
-16,683,749.71
7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
活期存款利息收入
952,844.65
定期存款利息收入
6,503,222.23
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
51,696.44
其他
2,225.85
合计
7,509,989.17
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
卖出股票成交总额
749,026,558.39
减：卖出股票成本总额
790,367,769.64
买卖股票差价收入
-41,341,211.25
7.4.7.13债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额
483,031,216.48
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额
476,084,103.39
减：应收利息总额
6,406,015.11
买卖债券差价收入
541,097.98
7.4.7.14衍生工具收益
无发生额。
7.4.7.15股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
股票投资产生的股利收益
271,966.19
基金投资产生的股利收益
-
合计
271,966.19
7.4.7.16公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
1.交易性金融资产
10,526,951.44
——股票投资
1,888,483.13
——债券投资
8,638,468.31
——资产支持证券投资
-
——基金投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
10,526,951.44
7.4.7.17其他收入
无。
7.4.7.18交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
交易所市场交易费用
2,033,089.23
银行间市场交易费用
7,825.00
合计
2,040,914.23
7.4.7.19其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
审计费用
100,000.00
信息披露费
195,000.00
银行汇划费
9,375.00
银行间帐户维护费
4,500.00
上清所账户维护费
4,800.00
其他
400.00
合计
314,075.00
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
无。
7.4.8.2资产负债表日后事项
无。
7.4.9关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
博时基金管理有限公司(“博时基金”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”)
基金托管人
招商证券股份有限公司（“招商证券”）
基金管理人的股东
中国长城资产管理公司
基金管理人的股东
广厦建设集团有限责任公司
基金管理人的股东
天津港(集团)有限公司
基金管理人的股东
上海汇华实业有限公司
基金管理人的股东
上海盛业股权投资基金有限公司
基金管理人的股东
博时资本管理有限公司
基金管理人的子公司
博时基金（国际）有限公司
基金管理人的子公司
注：1.于2015年7月16日，根据基金管理人发布的《博时基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公告》，并经中国证券监督管理委员会核准 (证监许可 [2015]812号) ，博时基金原股东璟安股权投资有限公司将所持本公司12%股权转让给博时基金现股东上海汇华实业有限公司。
2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10本报告期的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
成交金额
占当期股票成交总额的比例
招商证券
457,465,181.84
29.23%
7.4.10.1.2 场内债券交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
成交金额
占当期场内债券
成交总额的比例
招商证券
6,322,374.30
100.00%
7.4.10.1.3 场内回购交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年4月29日(基金合同生效日)至2015年12月31日
成交金额
占当期场内回购
成交总额的比例
招商证券
1,745,500,000.00
25.86%
7.4.10.1.4应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期
佣金
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
招商证券
331,943.64
29.44%
30,094.98
7.47%
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费
7,185,386.80
其中：支付销售机构的客户维护费
-
注：支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.80%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.80% / 当年天数。
7.4.2.1.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费
1,347,260.06
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年4月29日(基金合同生效日)至
2015年12月31日
银行间市场
交易的各
关联方名称
债券交易金额
基金逆回购
基金正回购
基金买入
基金卖出
交易金额
利息收入
交易金额
利息支出
招商银行
104,234,191.78
-
-
-
-
-
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年4月29日（基金合同生效日）至2015年12月31日
期末余额
当期利息收入
招商银行股份有限公司
143,195,765.23
952,844.65
注�